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1
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金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(6):其他随机微分方程模型 |
毛学荣
李晓月
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《南京信息工程大学学报（自然科学版）》
CAS
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2015 |
0 |
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2
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市道轮换框架下带跳扩散平方根过程及其Euler-Maruyama数值解的强收敛性 |
陈惠达
杜进林
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《数学的实践与认识》
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2021 |
0 |
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3
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相依风险模型下保险公司和再保险公司的鲁棒最优再保险和投资策略 |
慕蕊
马世霞
张欣茹
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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4
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随机波动模型和违约风险下具有相对绩效关心的最优再保险投资策略 |
张欣茹
马世霞
慕蕊
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《南开大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2022 |
1
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5
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带平方根因子过程的保险与再保险公司联合利益的稳健最优投资策略 |
邢小玉
李晓芳
于亚丽
高豪
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《南开大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2021 |
0 |
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