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题名连续平方障碍期权的定价
被引量：3
- 1
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作者
陈盛双
杨云霞
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机构
武汉理工大学理学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2006年第14期108-109,共2页
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文摘
在鞅(也即风险中性)方法下,一种证券现在的价格,可经由折现该证券未来期权现金流得到,且期望值折现可在风险中立下进行。本文考虑的是在完备、连续的市场模型,资产价格运动服从几何布郎运动下,利用鞅方法给出连续平方障碍买权的定价。
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关键词
GIRSANOV定理
平方期权
障碍期权
连续平方障碍期权
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分类号
O129
[理学—数学]
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题名双指数障碍链式平方期权的定价研究
被引量：1
- 2
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作者
卢炜迪
韩月才
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机构
吉林大学数学学院
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出处
《数学的实践与认识》
北大核心
2015年第18期15-19,共5页
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基金
国家自然科学基金(11371169)
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文摘
考虑次序给定的简单链式平方期权在指数障碍下的期权定价问题,利用Girsanov定理和反射原理等方法,给出了双指数障碍链式平方期权的精确定价公式.
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关键词
双指数障碍
平方期权
GIRSANOV定理
链式期权定价
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Keywords
double exponential barriers
power options
Girsanov theorem
chained option
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名离散障碍平方期权的定价
被引量：2
- 3
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作者
李小爱
刘全辉
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机构
中南大学数学科学与计算技术学院
烟台师范学院数学与信息学院
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出处
《烟台师范学院学报（自然科学版）》
2005年第2期86-90,共5页
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基金
烟台师范学院科研基金(042711)资助
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文摘
由布朗运动的首达时得出了离散障碍平方期权与连续障碍平方期权的一个数学关系式,在已有结果的基础上得到了离散障碍平方期权的定价公式.
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关键词
连续障碍平方期权
离散障碍平方期权
布朗运动
定价公式
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Keywords
continuous barrier power option
discrete barrier power option
Brownian motion
pricing formula
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
F830.59
[理学—数学]
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题名CEV模型下平方障碍期权定价的数值算法
被引量：1
- 4
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作者
丁华
高莉莉
蔡愫颖
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机构
安徽财经大学统计与应用数学学院
安徽财经大学经济学院
安徽财经大学外国语学院
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出处
《海南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2010年第3期245-248,共4页
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基金
教育部人文社会科学研究项目基金(09YJCZH001)
高校省级优秀青年人才基金(2010SQRW056)
安徽财经大学青年科研项目(ACKYQ0927)
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文摘
讨论一种变异期权-收益结构为平方的障碍期权,在股票价格服从不变方差弹性(CEV)模型下,采用Crank-Nicolson差分格式,给出具体的数值算例,并验证了算法的有效性,最后分析障碍对期权的影响.
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关键词
CEV模型
向上触销平方期权
CRANK-NICOLSON差分格式
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Keywords
CEV model
barrier power option
C-N differential scheme
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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