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一类商品期权定价 被引量：1
1
作者 周洪海 刘福国 徐云 《新疆师范大学学报（自然科学版）》 2008年第1期35-39,共5页
Black-Scholes期权定价模型成功解决了有效市场下的欧氏期权定价问题,然而,在现实的证券市场中,投资者将面临数量可观、不容忽视的交易费用。随着期权以及期权理论的不断发展,期权定价问题引起了越来越多的研究者和投资商的不断关注。... Black-Scholes期权定价模型成功解决了有效市场下的欧氏期权定价问题,然而,在现实的证券市场中,投资者将面临数量可观、不容忽视的交易费用。随着期权以及期权理论的不断发展,期权定价问题引起了越来越多的研究者和投资商的不断关注。文章针对在波动率s(t),无风险利率r(t),红利率q1(t),储藏支付率q2(t)均为时间t的确定性函数和在证券市场中有交易成本的假设下,得到了欧氏商品期权的定价公式,从而获得欧氏看涨期权和看跌期权的定价公式及它们的平价公式。 展开更多
关键词 看涨期权 看跌期权 交易成本 期权定价 平价公式
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曲线边界的障碍期权定价
2
作者 姚俊华 《学术问题研究》 2009年第2期30-34,55,共6页
障碍期权广泛应用于外汇、股票以及一般商品市场用以规避风险或者投资。基于曲线边界条件对障碍期权进行定价,在假设曲线边界是指数边界的前提下,运用变量代换对其所符合的偏微分方程标准化,而导出各种障碍期权的定价公式;然后运用叠加... 障碍期权广泛应用于外汇、股票以及一般商品市场用以规避风险或者投资。基于曲线边界条件对障碍期权进行定价,在假设曲线边界是指数边界的前提下,运用变量代换对其所符合的偏微分方程标准化,而导出各种障碍期权的定价公式;然后运用叠加原理、奇延拓方法及有关各种障碍期权所存在的内在关系进一步导出各类障碍期权的平价公式。 展开更多
关键词 障碍期权定价 平价公式 曲线边界
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两个或多个几何平均价格的最小或最大值期权的定价
3
作者 詹惠蓉 程乾生 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2008年第24期95-102,共8页
两个或多个几何平均价格的最小或最大值期权是金融领域极具应用前景的新型复合期权.提出了一种新方法,简单而巧妙地得到了两个几何平均价格的最小值期权价格的解析公式.将该法直接推广,首次得到多个几何平均价格的最小和最大值期权的解... 两个或多个几何平均价格的最小或最大值期权是金融领域极具应用前景的新型复合期权.提出了一种新方法,简单而巧妙地得到了两个几何平均价格的最小值期权价格的解析公式.将该法直接推广,首次得到多个几何平均价格的最小和最大值期权的解析公式.首次给出的数值算例表明两个几何平均价格的最小值期权要比相应的最大值期权便宜,而它们都要比两资产的最大值期权便宜.若考虑红利率,则它们两者的价格都会减少. 展开更多
关键词 两个几何平均价格的最小或最大值期权 亚洲期权 平价公式
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创设人在创设武钢权证中的套利机会 被引量：2
4
作者 方曙红 雷冰 《上海管理科学》 2006年第3期18-21,共4页
2005年11月23日,武钢认购权证和武钢认沽权证开始上市交易,继续延续着中国权证市场的火爆盛况。然而,根据欧式看涨期权和看跌期权的平价公式及不同执行价格的同类期权所必然具有的内在价值规律,我们发现通过适当地构造由武钢认购权证、... 2005年11月23日,武钢认购权证和武钢认沽权证开始上市交易,继续延续着中国权证市场的火爆盛况。然而,根据欧式看涨期权和看跌期权的平价公式及不同执行价格的同类期权所必然具有的内在价值规律,我们发现通过适当地构造由武钢认购权证、武钢认沽权证、武钢股票及无风险债券所构成的套利组合,就可获得无风险利润。因此,权证市场对有创设权证资格的证券公司来说存在无风险套利机会,本文根据创设武钢权证的有关规定,具体给出了通过创设武钢认购权证并构造相应套利组合的套利方式。 展开更多
关键词 武钢权证 看涨-看跌期权的平价公式 套利组合 权证创设
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跳扩散的分数布朗运动下欧式幂期权的定价研究 被引量：2
5
作者 毛志娟 梁治安 《内蒙古大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2014年第2期137-144,共8页
主要研究了当标的资产的价格遵循不连续的随机过程,即带跳的分数布朗运动时,欧式幂期权的定价问题.利用风险中性定价理论,引入了等价鞅测度,进而推导出新型期权———欧式幂期权的定价公式以及涨跌平价公式.接着,对定价公式展开数值分... 主要研究了当标的资产的价格遵循不连续的随机过程,即带跳的分数布朗运动时,欧式幂期权的定价问题.利用风险中性定价理论,引入了等价鞅测度,进而推导出新型期权———欧式幂期权的定价公式以及涨跌平价公式.接着,对定价公式展开数值分析和比较:一方面采用Monte Carlo的方法求得数值解,并进而分析模型参数对期权价格的影响. 展开更多
关键词 跳扩散过程 分数布朗运动 幂期权 等价鞅 涨跌平价公式
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我国货币、外汇与资本市场的均衡模型研究及政策取向
6
作者 程艳 《浙江统计》 2001年第7期12-13,共2页
关键词 货币市场 外汇市场 资本市场 戈登模型 利率平价公式 政策 汇率市场化
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期权平价关系在中国市场的实证检验
7
作者 狄晨晨 《中国集体经济》 2012年第05X期102-103,共2页
期权平价关系是在无套利的条件下有效金融市场中存在的客观规律。本文将期权平价公式应用到中国市场中,以检验其是否成立。选取单只权证价格和标的证券价格的历史数据进行检验,并探讨平价关系不成立的可能原因。
关键词 期权平价公式 股票权证 原因分析
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由一价律确定一类标的资产价格离散时期权的价格
8
作者 王素琴 《湖北第二师范学院学报》 2011年第8期13-14,共2页
本文利用构造等价资产、一价律,给出了一类离散价格标的资产的期权定价公式,揭示了这类标的资产期权价格的实际意义,同时也给出了利用结论指导如何进行期权的实际投资。
关键词 期权 一价律 卖出—买入期权平价公式
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