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风险谱函数的设计与选择
被引量：
2
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作者
陶敏静
任小磊
杨永愉
《北京化工大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第2期105-109,共5页
研究了风险谱函数的构造及谱风险度量在金融市场中的应用。根据风险厌恶系数和效用函数理论,提出了一种风险谱函数的设计构造方法,得到了指数风险谱函数和幂风险谱函数。实证分析表明,运用这两种谱函数所得到的谱风险度量的结果,差别并...
研究了风险谱函数的构造及谱风险度量在金融市场中的应用。根据风险厌恶系数和效用函数理论,提出了一种风险谱函数的设计构造方法,得到了指数风险谱函数和幂风险谱函数。实证分析表明,运用这两种谱函数所得到的谱风险度量的结果,差别并不大。最后,提出了以谱风险度量为目标函数的投资组合优化配置模型,并讨论了模型的求解结果。
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关键词
谱
风险
度量
风险
厌恶系数
指数
风险
谱
函数
幂
风险
谱
函数
投资组合配置
下载PDF
职称材料
题名
风险谱函数的设计与选择
被引量：
2
1
作者
陶敏静
任小磊
杨永愉
机构
北京化工大学理学院
出处
《北京化工大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第2期105-109,共5页
文摘
研究了风险谱函数的构造及谱风险度量在金融市场中的应用。根据风险厌恶系数和效用函数理论,提出了一种风险谱函数的设计构造方法,得到了指数风险谱函数和幂风险谱函数。实证分析表明,运用这两种谱函数所得到的谱风险度量的结果,差别并不大。最后,提出了以谱风险度量为目标函数的投资组合优化配置模型,并讨论了模型的求解结果。
关键词
谱
风险
度量
风险
厌恶系数
指数
风险
谱
函数
幂
风险
谱
函数
投资组合配置
Keywords
spectral risk measure
risk aversion coefficient
exponent risk spectrum
power risk spectrum
portfolio selection
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
风险谱函数的设计与选择
陶敏静
任小磊
杨永愉
《北京化工大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2009
2
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