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基于GARCH-CVaR模型的我国股票市场风险分析 被引量：21
1
作者 王树娟 黄渝祥 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第2期260-263,共4页
条件风险值(CVaR)风险度量方法是风险值(VaR)方法的改进,是一种较之VaR更加客观谨慎的风险度量方 法.运用CVaR的动态计算模型———GARCH-CVaR模型,对我国股票市场风险特征进行了分析研究,结果表明:我 国股票市场具有显著波动聚集... 条件风险值(CVaR)风险度量方法是风险值(VaR)方法的改进,是一种较之VaR更加客观谨慎的风险度量方 法.运用CVaR的动态计算模型———GARCH-CVaR模型,对我国股票市场风险特征进行了分析研究,结果表明:我 国股票市场具有显著波动聚集性及持续性,股票市场的CVaR值始终比同期VaR值偏大,尤其在市场剧烈波动即风 险较大时. 展开更多
关键词 股票市场 风险分析 条件风险值 自回归条件异方差
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基于ARCH模型的电价联动建模研究 被引量：17
2
作者 程瑜 张粒子 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第9期126-130,共5页
在开展电力零售市场竞争前,销售电价与上网电价的联动机制是在销售侧正确地反映电力市场供需状况和供电成本,规避由于发电竞价而引起上网电价波动给电网企业所带来的市场风险的重要手段。文中通过对电价联动机制存在的风险进行分析,提... 在开展电力零售市场竞争前,销售电价与上网电价的联动机制是在销售侧正确地反映电力市场供需状况和供电成本,规避由于发电竞价而引起上网电价波动给电网企业所带来的市场风险的重要手段。文中通过对电价联动机制存在的风险进行分析,提出一种考虑用户需求响应的电价联动机制与建模的新思路。该联动机制中,电价监管者要在一个电价联动期开始前,向电力5用户公布预期的电价联动水平;在该联动期结束后,根据实际上网电价的波动情况和用电情况,及时制定销售联动电价水平,对于实行电价联动的用户,当期按联动后的电价水平进行结算。同时,该文针对销售电价与上网电价联动存在的风险,采用自回归条件异方差(ARCH)模型对联动期内平均上网电价的波动情况进行数学描述,实现了联动模型的具体建模和对联动水平的预测。最后,采用实例数据对联动模型进行实证分析。 展开更多
关键词 电力市场 销售电价 电价联动风险 自回归条件异方差
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非线性经济系统的预警方法 被引量：3
3
作者 王慧敏 方国才 《河海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 2000年第5期59-63,共5页
给出确定经济系统非线性相关的两个判据 :(a)关联积分与关联维数 ;(b)BDS统计 .提出非线性ARCH(自回归条件异方差 )预警方法和具有ARCH特征的警限界定算法 ,并对我国宏观经济的统计数据序列作了实证分析 .结果表明 :预测的可靠性和拟合... 给出确定经济系统非线性相关的两个判据 :(a)关联积分与关联维数 ;(b)BDS统计 .提出非线性ARCH(自回归条件异方差 )预警方法和具有ARCH特征的警限界定算法 ,并对我国宏观经济的统计数据序列作了实证分析 .结果表明 :预测的可靠性和拟合优度好 ;ARCH预警方法引入时变条件方差使预报的置信区间能够与经济时间序列的波动程度相适应 ,从而使预警限更准确地反映实际状况 . 展开更多
关键词 经济预警 非线性系统 自回归条件异方差
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基于GJR-GARCH的VaR模型及其在上海证券市场的实证研究 被引量：3
4
作者 康宇虹 梁健 《南开管理评论》 CSSCI 2004年第4期80-82,共3页
针对风险价值VaR的一般参数方法都是对称的,其在处理非对称时间序列时存在着局限性,本文提出了非对称的VaR计算模型,并以上海证券市场为对象进行了实证研究,结果表明基于非对称的VaR计算模型优于对称的VaR计算模型。
关键词 GJR-GARCH模型 VAR模型 风险价值 非对称时间序列 上海 证券市场 资产收益率 自回归条件异方差 实证分析
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基于ARCH族模型的中国出口集装箱运价指数波动特征 被引量：12
5
作者 朱玉华 赵刚 《上海海事大学学报》 北大核心 2013年第3期48-53,59,共7页
为改善中国出口集装箱运输市场预测的可靠性,选取上海航运交易所发布的样本区间为2000年1月7日至2012年8月31日中国出口集装箱运价指数(China Containerized Freight Index,CCFI)的周数据,对CCFI收益率序列的平稳性、异方差性进行分析... 为改善中国出口集装箱运输市场预测的可靠性,选取上海航运交易所发布的样本区间为2000年1月7日至2012年8月31日中国出口集装箱运价指数(China Containerized Freight Index,CCFI)的周数据,对CCFI收益率序列的平稳性、异方差性进行分析和检验.利用广义自回归条件异方差(Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity,GARCH)模型描述CCFI波动的集聚性和敏感性,利用指数GARCH(EGARCH)模型分析CCFI波动的非对称性.结果表明,CCFI收益率序列是平稳的,集装箱运价波动具有反杠杆效应.该方法可为提高我国出口集装箱运输市场预测的可靠性提供参考. 展开更多
关键词 中国出口集装箱运价指数 收益率序列 自回归条件异方差 波动特征 杠杆效应
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时间序列计量经济学(下)——协整和自回归条件异方差模型 被引量：4
6
作者 朱小斌 《外国经济与管理》 CSSCI 北大核心 2003年第12期40-46,共7页
关键词 时间序列计量经济学 资产收益率 投资组合选择理论 资产定价模型 ARCH模型 GARCH模型 VAR模型 协整分析 自回归条件异方差
原文传递
沪市股票价格的波动性研究 被引量：3
7
作者 李存行 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第01X期95-96,共2页
本文应用自回归条件异方差(GARCH)模型对上海股市2000年～2004年4月上证指数收益率进行建模分析;结果反映上证指数收益率具有明显的群集聚集性、波动性、尖峰厚尾的特征。并且提出了建议。
关键词 上证指数 波动性 收益率 沪市 股票价格 上海股市 自回归条件异方差 群集 尖峰 模型
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国债指数GARCH模型实证研究 被引量：5
8
作者 杨树成 《北华航天工业学院学报》 CAS 2006年第5期45-49,共5页
上证国债指数2003年2月24日至2005年7月14日日收盘时间序列经一阶差分后是平稳序列,利用一阶差分序列建立的ARIMA模型存在自回归条件异方差,在ARIMA模型基础上建立的GARCH(1,1)模型、ARCH(1,1)-M模型、TA．RCH(1,1)模型,模型系数检验、... 上证国债指数2003年2月24日至2005年7月14日日收盘时间序列经一阶差分后是平稳序列,利用一阶差分序列建立的ARIMA模型存在自回归条件异方差,在ARIMA模型基础上建立的GARCH(1,1)模型、ARCH(1,1)-M模型、TA．RCH(1,1)模型,模型系数检验、标准化残差检验及自回归条件异方差检验都非常理想。由于一阶差分代表收益,利用GARCH(1,1)模型可以对上证国债指数日收益的波动性以及波动性的不对称性,即均值和方差进行准确地预测,同时按差分的定义可将GARcH(1,1)模型转化为预测下一交易日收盘的预测模型。 展开更多
关键词 上证国债指数 自回归条件异方差 GARCH(1 1)模型
原文传递
具有GARCH-skew-t误差项的时序的单位根检验 被引量：4
9
作者 彭作祥 庞皓 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2005年第6期49-54,共6页
本文通过随机模拟,分析条件分布为偏t分布、具有自回归条件异方差误差项的时间序列的ADF单位根检验的临界值、检验的有效性和实际显著水平的扭曲分析。结果显示,随着波动持久性的增强,已不能直接使用Fu ller的临界值表。
关键词 ADF单位根检验 自回归条件异方差 偏T分布 波动
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应用自回归条件异方差模型研究我国水力发电量 被引量：4
10
作者 卢维学 杨世娟 鲍志晖 《安庆师范学院学报（自然科学版）》 2016年第4期19-22,共4页
为了研究水力发电量条件方差的变化规律及残差的统计分布特征,引入自回归条件异方差模型,建立基于正态分布假设的同阶自回归条件异方差模型对我国2001年1月到2016年2月的水力发电量进行实证分析,研究得出该模型对发电量的估计与预测具... 为了研究水力发电量条件方差的变化规律及残差的统计分布特征,引入自回归条件异方差模型,建立基于正态分布假设的同阶自回归条件异方差模型对我国2001年1月到2016年2月的水力发电量进行实证分析,研究得出该模型对发电量的估计与预测具有良好的效果。 展开更多
关键词 自回归条件异方差 GARCH模型 水力发电量 正态分布
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河北入境旅游与经济增长耦合效应内涵、机制与特征研究
11
作者 熊娜 《经济论坛》 2023年第4期80-90,共11页
以河北经济为对象,基于旅游驱动经济假说与脱钩评价模型,计算1985年至2020年入境旅游发展与经济增长脱钩指数,通过HP滤波分析脱钩指数趋势,结合EGARCH-M模型构建不确定性对入境旅游发展与经济增长关系的影响机制。研究发现:不确定性对... 以河北经济为对象,基于旅游驱动经济假说与脱钩评价模型,计算1985年至2020年入境旅游发展与经济增长脱钩指数,通过HP滤波分析脱钩指数趋势,结合EGARCH-M模型构建不确定性对入境旅游发展与经济增长关系的影响机制。研究发现:不确定性对脱钩指数的短期影响具有非对称性,正新息引起指数波动幅度相较负新息更剧烈,并且不确定性影响下短期波动幅度将提高脱钩指数长期趋势。1985年至2010年河北已经形成入境旅游发展拉动经济增长的发展趋势,其间,外部冲击及政策调整等不确定性因素引发两者关系短期调整不利于既有发展趋势;2011年至2020年河北入境旅游发展不再拉动经济增长,不确定性引发短期调整对既有发展趋势有利。以此,探讨了旅游视域下出口拉动型经济转型内涵与判断方法、阶段划分以及不确定性对此类经济增长模式的影响机制与演化特征。 展开更多
关键词 不确定性 旅游驱动型经济 经济转型 脱钩指数 自回归条件异方差
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心率变异性的异方差特征研究 被引量：3
12
作者 司峻峰 黄晓林 +1 位作者 周玲玲 刘红星 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2014年第4期43-50,共8页
心率变异性数据具有非平稳和瞬时波动的特点,本文提出了采用自回归条件异方差(ARCH)分析方法分析这种波动.分析方法采用自回归移动平均模型消除序列的趋势和相关性,采用F检验法判断残差序列中是否存在ARCH效应,同时给出接受ARCH效应的概... 心率变异性数据具有非平稳和瞬时波动的特点,本文提出了采用自回归条件异方差(ARCH)分析方法分析这种波动.分析方法采用自回归移动平均模型消除序列的趋势和相关性,采用F检验法判断残差序列中是否存在ARCH效应,同时给出接受ARCH效应的概率.对充血性心衰竭病人和正常人的心率波动序列进行分析,两类人群ARCH特征接受概率及其变化率的统计值有较大差异,表明该方法可以区分不同的群体,为心电信息学研究提供了一种新的方法. 展开更多
关键词 心率变异性 充血性心衰 自回归条件异方差
原文传递
我国房地产指数收益率的波动性研究 被引量：2
13
作者 黄明清 聂高辉 《中国资产评估》 2015年第3期26-28,共3页
自回归条件异方差(ARCH)模型是最简单的条件异方差模型,ARcH类模型在金融时序数据的波动性中具有很好的效果。文章利用ARcH类模型对我国房地产指数增长率的波动性进行了实证研究。结果表明房地产指数存在着明显的ARcH效应;GARCH模型更... 自回归条件异方差(ARCH)模型是最简单的条件异方差模型,ARcH类模型在金融时序数据的波动性中具有很好的效果。文章利用ARcH类模型对我国房地产指数增长率的波动性进行了实证研究。结果表明房地产指数存在着明显的ARcH效应;GARCH模型更能准确地描述房地产指数的波动特征,且其波动性是对称、持续性的,房地产指数不存在明显的杠杆效应。 展开更多
关键词 房地产指数 波动性 指数收益率 ARCH类模型 自回归条件异方差 GARCH模型 异方差模型 ARCH效应
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具有结构变化的资产定价模型的贝叶斯自回归条件异方差检验 被引量：2
14
作者 李勇 倪中新 周影辉 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2010年第2期14-18,共5页
在现代资产定价理论中,一个基本的假定是证券资产风险溢价满足方差齐性。然而,这样的假设未必是正确的,因此,需要对资产定价模型进行异方差的检验。本文在贝叶斯框架下考察了具有结构变化的资产定价模型,提出了检验该模型的回归条件异... 在现代资产定价理论中,一个基本的假定是证券资产风险溢价满足方差齐性。然而,这样的假设未必是正确的,因此,需要对资产定价模型进行异方差的检验。本文在贝叶斯框架下考察了具有结构变化的资产定价模型,提出了检验该模型的回归条件异方差的贝叶斯检验方法。最后利用两个具体实例论证了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 自回归条件异方差 贝叶斯因子 资产定价模型 路径抽样 结构变化
原文传递
金融开放对中国股票市场收益率波动的影响分析 被引量：2
15
作者 刘瑶 《特区经济》 2014年第3期46-47,共2页
本文研究中国1992年-2012年间金融开放对中国证券市场收益波动的影响。选取上证综指收益率和深圳成指收益率为研究对象,将金融开放作为虚拟变量引入到模型中,运用GARCH(1,1)模型对数据进行分析。
关键词 金融开放 股票市场 收益波动 虚拟变量 自回归条件异方差
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深圳成分指数波动率的实证研究——GQARCH-M模型的应用
16
作者 李智 《企业经济》 北大核心 2004年第2期189-190,共2页
ARCH类模型是刻画序列波动集束(volatilityclustering)和异方差的有力工具,将深圳成分指数作为研究对象,运用GQARCH-M模型,并引入了对波动时段进行划分的概念,针对不同的波动时段,分析其波动率的非对称特点,得出在股市发展的前两个时段... ARCH类模型是刻画序列波动集束(volatilityclustering)和异方差的有力工具,将深圳成分指数作为研究对象,运用GQARCH-M模型,并引入了对波动时段进行划分的概念,针对不同的波动时段,分析其波动率的非对称特点,得出在股市发展的前两个时段,利好消息比利空消息对股市造成的影响要大,并给出了合理的解释。此外,收益率和波动性在第二时段后具有显著的正相关关系,这也为我国股市逐步完善提供了实证依据。 展开更多
关键词 GQARCH-M模型 序列波动集柬 ARCH类模型 深圳成分指数 波动率 股票市场 自回归条件异方差
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分整、协整及时变波动建模理论新进展——兼论诺贝尔经济学奖得主Granger和Engle的工作 被引量：1
17
作者 杜子平 张维 《天津大学学报（社会科学版）》 2007年第4期327-330,共4页
综合分析近20年来经济计量建模理论在分数维长记忆时间序列的分析建模、协整(同积)理论的建立以及刻画经济金融波动的时变条件异方差过程的分析建模三个方面发生的重要变化以及在这些领域,Granger和Engle做出的极其重要贡献,并提出新的... 综合分析近20年来经济计量建模理论在分数维长记忆时间序列的分析建模、协整(同积)理论的建立以及刻画经济金融波动的时变条件异方差过程的分析建模三个方面发生的重要变化以及在这些领域,Granger和Engle做出的极其重要贡献,并提出新的发展方向和领域。 展开更多
关键词 长记忆 协整 自回归条件异方差
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负荷时间序列波动性的动态时变结构研究
18
作者 陈昊 高山 王玉荣 《华东电力》 北大核心 2010年第9期1291-1295,共5页
采用广义自回归条件异方差(GARCH)族模型分析了负荷时间序列波动性的动态时变结构,提出了模型系的概念,使用滚动数据窗技术估计了指数广义自回归条件异方差(EGARCH)和幂自回归条件异方差(PARCH)模型系;在研究动态显著性水平线(DSL)的基... 采用广义自回归条件异方差(GARCH)族模型分析了负荷时间序列波动性的动态时变结构,提出了模型系的概念,使用滚动数据窗技术估计了指数广义自回归条件异方差(EGARCH)和幂自回归条件异方差(PARCH)模型系;在研究动态显著性水平线(DSL)的基础上,探究了时序波动性的动态时变结构,讨论了贯穿各子样本空间的波动不对称效应。算例分析中,将所建模型应用于短期负荷预测,比较了GARCH族模型的预测能力,得到了较高的预测精度。 展开更多
关键词 动态显著性水平线 指数广义自回归条件异方差 负荷预测 模型系 幂自回归条件异方差
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基于GARCH模型的上证指数的VaR分析 被引量：1
19
作者 李克娥 陈圣滔 《科教文汇》 2008年第8期148-149,共2页
本文介绍了VaR方法和GARCH模型,并利用此模型对沪市1998年至2005年的上证指数进行实证分析,结果表明,金融时间序列数据中普遍存在的尖峰厚尾性在沪市指数中同样存在,还有明显的异方差性,并且GARCH模型可以很好的预测VaR值。
关键词 VAR方法 GARCH模型 自回归条件异方差
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欧美债务危机背景下我国股票收益率波动特征研究——基于ARCH与GARCH模型的分析 被引量：1
20
作者 唐晓彬 《财会通讯（中）》 2012年第12期4-5,共2页
一、引言 股票收益率的波动性一直是金融学研究的焦点问题，其研究方法主要是Engle（1982）提出的白回归异方差（ARCH）模型和Bolterslev（1986）提出的广义的自回归条件异方差（GARCH）模型，陔类模型能够很好地拟合金融数据波动性特... 一、引言 股票收益率的波动性一直是金融学研究的焦点问题，其研究方法主要是Engle（1982）提出的白回归异方差（ARCH）模型和Bolterslev（1986）提出的广义的自回归条件异方差（GARCH）模型，陔类模型能够很好地拟合金融数据波动性特征。例如，邓传军、刘家悦和李轩（2007）运用上证综合指数两个时间段数据，结合ARCH模型对其收益率数据进行分析，得出投资者行为非理性是ARCH效应产生的主要原因。覃思乾、韦国燕和梁宗平（2008）使用GARCH模型分析了上证综合指数的波动性，证实了证券收益与证券风险存在正相关关系。吴雅亭（2011）运用ARCH簇模型对张江高科股票收益率特征进行了分析研究，并得出该股票收益率具有三个方面的特征：波动集群性、波动的持续性和杠杆效应。 展开更多
关键词 GARCH模型 股票收益率 波动特征 债务危机 自回归条件异方差 上证综合指数 欧美 ARCH效应
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