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基于回售条款的可换股债券的定价研究
被引量：
3
1
作者
顾勇
吴冲锋
《管理科学学报》
CSSCI
2001年第4期9-15,共7页
针对中国证券市场的现实情况 ,本文为国有股权的退出设计了发行基于回售条款的可换股债券这一退出模式 ,在作理论分析的基础上 ,给出了定价的数值仿真算法 ,并结合实际情况给出了在实际应用中的一个具体的算例 .
关键词
可换股债券
回售条款
布莱克-
肖
模型
蒙特卡洛模拟
中国
证券市场
定价
下载PDF
职称材料
保护性看跌期权策略在50ETF指数的应用
2
作者
李响
《创新科技》
2016年第8期37-39,共3页
本文基于布莱克-肖期权定价模型,对保护性看跌期权策略、再平衡理论进行了研究。将保护性看跌期权策略应用于50ETF指数,并在实证分析中创新性地融入了再平衡操作,资金曲线与相关指标分析表明该策略在降低投资风险、提高收益方面具有显...
本文基于布莱克-肖期权定价模型,对保护性看跌期权策略、再平衡理论进行了研究。将保护性看跌期权策略应用于50ETF指数,并在实证分析中创新性地融入了再平衡操作,资金曲线与相关指标分析表明该策略在降低投资风险、提高收益方面具有显著效果。
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关键词
布莱克-
肖
模型
期权
再平衡
保护性看跌期权策略
50ETF指数
下载PDF
职称材料
题名
基于回售条款的可换股债券的定价研究
被引量：
3
1
作者
顾勇
吴冲锋
机构
上海交通大学管理学院
出处
《管理科学学报》
CSSCI
2001年第4期9-15,共7页
基金
国家自然科学基金"九五"重大资助项目 (79790 13 0 )
教育部跨世纪优秀人才基金资助项目
文摘
针对中国证券市场的现实情况 ,本文为国有股权的退出设计了发行基于回售条款的可换股债券这一退出模式 ,在作理论分析的基础上 ,给出了定价的数值仿真算法 ,并结合实际情况给出了在实际应用中的一个具体的算例 .
关键词
可换股债券
回售条款
布莱克-
肖
模型
蒙特卡洛模拟
中国
证券市场
定价
Keywords
putable convertible exchangeable bond(PCEB)
putable term
Black Scholes model
Monte Carlo simulation
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
保护性看跌期权策略在50ETF指数的应用
2
作者
李响
机构
郑州大学数学与统计学院
出处
《创新科技》
2016年第8期37-39,共3页
文摘
本文基于布莱克-肖期权定价模型,对保护性看跌期权策略、再平衡理论进行了研究。将保护性看跌期权策略应用于50ETF指数,并在实证分析中创新性地融入了再平衡操作,资金曲线与相关指标分析表明该策略在降低投资风险、提高收益方面具有显著效果。
关键词
布莱克-
肖
模型
期权
再平衡
保护性看跌期权策略
50ETF指数
Keywords
Black-Scholes model
Option
Rebalance
Protective put option trading strategy
50ETF index
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于回售条款的可换股债券的定价研究
顾勇
吴冲锋
《管理科学学报》
CSSCI
2001
3
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职称材料
2
保护性看跌期权策略在50ETF指数的应用
李响
《创新科技》
2016
0
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职称材料
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