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金融市场风险测量模型——VaR 被引量：169
1
作者 王春峰 万海晖 张维 《系统工程学报》 CSCD 2000年第1期67-75,85,共10页
详细介绍了目前测量市场风险的主流模型—— Va R,包括 Va R产生的背景、Va R的概念 ;综述了 Va R的各种计算方法及其发展动态 ,比较了各种计算方法的优缺点 ,指出了其各自的适用范围 ;最后就 Va
关键词 市场风险 风险测量 金融市场 VAR模型
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VaR方法对我国金融风险管理的借鉴及应用 被引量：86
2
作者 戴国强 徐龙炳 陆蓉 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2000年第7期45-51,共7页
近 2 0多年来金融市场迅猛发展 ,金融机构面临的主要风险已从信用风险转向了市场风险。我国金融市场作为一个发展中的新兴市场 ,市场风险必将随着金融市场的发展而逐渐加大。VaR方法在金融风险管理中被广泛使用。研究VaR的具体操作方法... 近 2 0多年来金融市场迅猛发展 ,金融机构面临的主要风险已从信用风险转向了市场风险。我国金融市场作为一个发展中的新兴市场 ,市场风险必将随着金融市场的发展而逐渐加大。VaR方法在金融风险管理中被广泛使用。研究VaR的具体操作方法及其对于中国金融市场风险管理的影响可以防范于未然 ,更重要的是VaR方法提供了一种风险管理的思路 ,这种思路不仅可用于市场风险的管理 ,还可用于信用风险和其它风险的管理。本文探讨运用VaR方法计算投资组合潜在市场风险的具体方法 ,进而对VaR方法应用于我国金融市场以及控制和防范金融风险的若干问题进行初探 。 展开更多
关键词 VAR 市场风险 风险管理 金融风险 中国
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企业财务报告分析必须着重关注的几个财务信息——流动性、财务适应性、预期现金净流入、盈利能力和市场风险 被引量：143
3
作者 葛家澍 占美松 《会计研究》 CSSCI 北大核心 2008年第5期3-9,共7页
企业财务报告,通常被认为能提供一个企业的核心信息,包括:财务状况、经营(财务)业绩和现金流量等信息。为了分析并更加理解这些信息,我们必须研究若干其他的主要财务信息。这是指:流动性、财务弹性(财务适应性或财务灵活性)、预期现金... 企业财务报告,通常被认为能提供一个企业的核心信息,包括:财务状况、经营(财务)业绩和现金流量等信息。为了分析并更加理解这些信息,我们必须研究若干其他的主要财务信息。这是指:流动性、财务弹性(财务适应性或财务灵活性)、预期现金净流入、盈利能力和市场风险。本文对有关上述信息作了定性和定量的说明和解释,目的在于帮助使用者作出较为有用的合理决策。 展开更多
关键词 流动性 财务弹性 预期现金净流入 盈利能力 市场风险
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新巴塞尔协议资本充足率计算方法剖析 被引量：40
4
作者 沈沛龙 任若恩 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2002年第6期22-31,共10页
为了使监管资本对信用质量具有更高的风险敏感性和激励相容性 ,对商业银行资本金进行精确计量并使之与银行潜在的经济风险相匹配是新巴塞尔协议的主旨。本文对新协议中关于信用风险和操作风险资本金计算的理论依据和计算框架进行了剖析 ... 为了使监管资本对信用质量具有更高的风险敏感性和激励相容性 ,对商业银行资本金进行精确计量并使之与银行潜在的经济风险相匹配是新巴塞尔协议的主旨。本文对新协议中关于信用风险和操作风险资本金计算的理论依据和计算框架进行了剖析 ,有助于建立我国商业银行内部风险管理模型。 展开更多
关键词 资本充足率 计算方法 新巴塞尔协议 信用风险 市场风险 操作风险 风险管理
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美国次贷危机与金融稳定 被引量：81
5
作者 孟辉 伍旭川 《中国金融》 北大核心 2007年第18期40-42,共3页
美国次级按揭贷款危机的根源 2007年4月，以美国新世纪房屋贷款公司申请破产保护为开端，美国次级按揭贷款的市场风险开始显现，随后风险迅速向以次级按揭贷款为支持的各类证券化产品的持有者转移。6月份，美国第五大投资银行贝尔斯登... 美国次级按揭贷款危机的根源 2007年4月，以美国新世纪房屋贷款公司申请破产保护为开端，美国次级按揭贷款的市场风险开始显现，随后风险迅速向以次级按揭贷款为支持的各类证券化产品的持有者转移。6月份，美国第五大投资银行贝尔斯登旗下的对冲基金因投资损失面临破产清盘的消息直接引发了全球范围金融市场动荡，形成了一场影响全球的金融危机。 展开更多
关键词 美国 金融稳定 按揭贷款 破产保护 市场风险 贷款公司 金融市场 投资损失
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市场风险的量度:VaR的计算与应用 被引量：35
6
作者 詹原瑞 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 1999年第12期1-7,共7页
集中讨论在两类假设条件下，数量化市场风险的量度受险价值（ＶａＲ）的计算与应用，提出计算ＶａＲ的主要流程，这将有利于我国金融机构应用ＶａＲ控制市场风险．
关键词 市场风险 受险价值 风险管理 证券市场 金融
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论收入保险对完善农产品价格形成机制改革的重要性 被引量：85
7
作者 庹国柱 朱俊生 《保险研究》 CSSCI 北大核心 2016年第6期3-11,共9页
由于市场风险的系统性特征,价格指数保险具有相当的局限性。收入保险作为农产品价格保险的主体产品形态,可以成为完善我国农产品价格形成机制改革的重要手段。我国政策部门和保险界要夯实发展收入保险的条件,与市场化改革进程同步、与... 由于市场风险的系统性特征,价格指数保险具有相当的局限性。收入保险作为农产品价格保险的主体产品形态,可以成为完善我国农产品价格形成机制改革的重要手段。我国政策部门和保险界要夯实发展收入保险的条件,与市场化改革进程同步、与政策导向相匹配、为开发收入保险打好业务基础、把握好开发设计收入保险的技术路线,更好地推动农产品价格形成机制改革。 展开更多
关键词 市场风险 收入保险 农产品价格形成机制
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金融市场风险测量的总体框架 被引量：17
8
作者 王春峰 万海晖 张维 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 1998年第9期8-11,共4页
近二十年来，随着金融的全球化趋势以及金融市场的波动性日趋加剧，全球金融机构管理的理论和实践发生了革命性变革，即金融风险管理成为现代金融机构经营管理的基础和核心。所谓金融风险是指，由于经济活动中的不确定性而导致的资金在... 近二十年来，随着金融的全球化趋势以及金融市场的波动性日趋加剧，全球金融机构管理的理论和实践发生了革命性变革，即金融风险管理成为现代金融机构经营管理的基础和核心。所谓金融风险是指，由于经济活动中的不确定性而导致的资金在筹措和运用中产生损失的可能性。金融... 展开更多
关键词 金融市场 市场风险 风险测量
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基于GARCH-t的上海股票市场险值分析 被引量：39
9
作者 王美今 王华 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2002年第3期106-109,共4页
本文通过上海股票市场的实证分析表明:(1)收益率分布假设是正确计算VaR值的前提,对于普遍存在着的收益率分布非正态的状况,一般的GARCH模型可能低估风险,必须选择能准确描述收益率尾部分布的模型;(2)VaR值的评价必须严格遵循统计分布及... 本文通过上海股票市场的实证分析表明:(1)收益率分布假设是正确计算VaR值的前提,对于普遍存在着的收益率分布非正态的状况,一般的GARCH模型可能低估风险,必须选择能准确描述收益率尾部分布的模型;(2)VaR值的评价必须严格遵循统计分布及其检验准则,否则,较低的VaR值意味着可以节约资本成本,极易被当事人接受,这样事实上隐含着极大的危险。 展开更多
关键词 险值分析 GARCH-t 上海 股票市场 收益率 VAR值 市场风险
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资产专用性、专业化生产与农户的市场风险 被引量：72
10
作者 罗必良 刘成香 吴小立 《农业经济问题》 CSSCI 北大核心 2008年第7期10-15,共6页
专业化生产要求的专用性资产投资会增加交易费用、市场风险以及不确定性。农户作为我国农业生产经营的主体单位,家庭分散经营的特点决定了其抵御市场风险的能力有限。本文以广东徐闻"蕉贱伤农"事件为例,分析了农户专业化生产... 专业化生产要求的专用性资产投资会增加交易费用、市场风险以及不确定性。农户作为我国农业生产经营的主体单位,家庭分散经营的特点决定了其抵御市场风险的能力有限。本文以广东徐闻"蕉贱伤农"事件为例,分析了农户专业化生产的资产专用性及面临的市场风险,并进一步提出了化解农户专业化生产市场风险的相关建议。 展开更多
关键词 专业化生产 资产专用性 市场风险 农户
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电力市场中激励性可中断负荷合同的建模与实施研究 被引量：54
11
作者 方勇 李渝曾 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2004年第17期41-46,共6页
考虑到供电公司的风险偏好,作者应用机制设计理论建立了一种用户类型离散的可中断负荷合同模型。分析和算例结果表明,无论供电公司的风险偏好如何,该合同模型均能引导用户披露真实信息,实现电力资源的有效配置,且供电公司能从中节约供... 考虑到供电公司的风险偏好,作者应用机制设计理论建立了一种用户类型离散的可中断负荷合同模型。分析和算例结果表明,无论供电公司的风险偏好如何,该合同模型均能引导用户披露真实信息,实现电力资源的有效配置,且供电公司能从中节约供电成本。因此,激励性可中断负荷合同不仅能提高用户需求弹性,还有助于供电公司回避市场风险。尤其是对于风险进取的供电公司,可中断负荷合同将成为其进行市场竞争和风险管理的有力工具。因而所提出的模型为供电公司参与市场竞争提供了一种新的思路。 展开更多
关键词 供电公司 电力市场 市场风险 电力资源 供电成本 市场竞争
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发展中国家对华反倾销的动因及我国的应对之策 被引量：54
12
作者 冉宗荣 《国际贸易问题》 CSSCI 北大核心 2005年第4期122-126,共5页
近年来,随着我国经济的快速发展和出口的大幅增长,出口产品遭受发展中国家反倾销案件呈明显上升趋势。发展中国家是我国企业实施“走出去”战略进入的重要目标市场,对于降低市场风险,保持出口的可持续性发展至关重要。因此,深入了解和... 近年来,随着我国经济的快速发展和出口的大幅增长,出口产品遭受发展中国家反倾销案件呈明显上升趋势。发展中国家是我国企业实施“走出去”战略进入的重要目标市场,对于降低市场风险,保持出口的可持续性发展至关重要。因此,深入了解和把握发展中国家对华反倾销的现状、动因及特点,充分运用世贸组织规则,采取正确的应对之策,已成为保护我国企业和国家利益的一项重要课题。 展开更多
关键词 发展中国家 我国企业 对华反倾销 动因 反倾销案件 市场风险 “走出去”战略 重要目标 国家利益 世贸组织规则
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中小企业融资问题探讨 被引量：56
13
作者 施金影 《财会研究》 北大核心 2007年第1期53-55,共3页
关键词 中小企业 融资问题 内源融资 创业阶段 外源融资 世界范围 经营规模 市场风险
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项目投资决策风险的分析与评价 被引量：27
14
作者 汪克夷 董连胜 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2003年第1期141-144,共4页
从市场风险、技术风险、环境风险、资源风险及管理风险等五个方面建立了开放式的、评价项目投资风险的指标体系。采用层次分析法对项目投资决策风险进行综合度量。上述研究应用到农副产品加工项目的投资决策风险评价中,结果与项目实际... 从市场风险、技术风险、环境风险、资源风险及管理风险等五个方面建立了开放式的、评价项目投资风险的指标体系。采用层次分析法对项目投资决策风险进行综合度量。上述研究应用到农副产品加工项目的投资决策风险评价中,结果与项目实际运作情况基本一致。 展开更多
关键词 项目投资决策 投资风险 评价指标体系 层次分析法 市场风险 技术风险 环境风险
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VAR模型及其在投资组合中的应用 被引量：18
15
作者 景乃权 陈姝 《财贸经济》 CSSCI 北大核心 2003年第2期68-71,共4页
VAR是目前国际上金融风险管理的主流方法之一 ,本文在对其概念、VAR计算的基本思想和主要特点进行简要介绍、分析的基础上 ,鉴于VAR已在金融领域中得到了广泛的应用 ,与投资组合的管理和决策有着密切的联系 ,重点讨论了基于VAR的投资组... VAR是目前国际上金融风险管理的主流方法之一 ,本文在对其概念、VAR计算的基本思想和主要特点进行简要介绍、分析的基础上 ,鉴于VAR已在金融领域中得到了广泛的应用 ,与投资组合的管理和决策有着密切的联系 ,重点讨论了基于VAR的投资组合管理 ,及在VAR约束下的投资组合决策 ,最后提出了我国在应用VAR所面临的主要问题。 展开更多
关键词 VAR模型 投资组合 市场风险 风险因子 证券市场
原文传递
VaR方法及其拓展模型在投资组合风险管理中的应用研究 被引量：34
16
作者 胡经生 王荣 丁成 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2005年第5期141-150,共10页
本文在对国外利用VaR方法及其拓展模型对投资组合进行风险管理的理论与方法总结的基础上,建立了符合现阶段中国证券市场实际发展情况的、主要针对市场风险与流动性风险的投资组合风险管理数量模型,并利用1997～2003年的样本数据进行了... 本文在对国外利用VaR方法及其拓展模型对投资组合进行风险管理的理论与方法总结的基础上,建立了符合现阶段中国证券市场实际发展情况的、主要针对市场风险与流动性风险的投资组合风险管理数量模型,并利用1997～2003年的样本数据进行了实证研究,从而为现阶段我国机构投资者的投资组合风险管理提供理论与方法依据.最后指出了进一步研究的方向. 展开更多
关键词 投资组合 风险管理 市场风险 流动性风险 VAR
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基于VaR-GARCH模型族的我国期铜市场风险度量研究 被引量：36
17
作者 刘庆富 仲伟俊 梅姝娥 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2006年第4期429-433,共5页
描述了金融时间序列的一般特性,从收益的波动性与分布出发,组建起计算时变风险价值的VaR-GARCH模型族,并应用该模型族在3种分布假设下对我国铜期货的市场风险进行了实证分析.研究结果表明,基于广义误差分布的VaR-EGARCH模型能很好地刻... 描述了金融时间序列的一般特性,从收益的波动性与分布出发,组建起计算时变风险价值的VaR-GARCH模型族,并应用该模型族在3种分布假设下对我国铜期货的市场风险进行了实证分析.研究结果表明,基于广义误差分布的VaR-EGARCH模型能很好地刻画期铜收益的尖峰厚尾性与市场风险.同时,对期铜市场风险的变动趋势进行了详细剖析. 展开更多
关键词 风险价值 广义自回归条件异方差 广义误差分布 市场风险
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国外商业银行风险管理经验及其借鉴 被引量：32
18
作者 韩光道 《金融理论与实践》 北大核心 2005年第5期76-78,共3页
巴塞尔新资本协议要求国际银行实施全面风险管理,全面的风险管理需要正视商业银行自身的经营状况和借鉴国外银行成熟的做法。在考察我国商业银行不良资产现状的基础上,比较分析国外市场主导型和出资者主导型商业银行在风险管理方面的成... 巴塞尔新资本协议要求国际银行实施全面风险管理,全面的风险管理需要正视商业银行自身的经营状况和借鉴国外银行成熟的做法。在考察我国商业银行不良资产现状的基础上,比较分析国外市场主导型和出资者主导型商业银行在风险管理方面的成熟做法,提出我国商业银行实施全面风险管理应注意的几个问题。 展开更多
关键词 全面风险管理 不良资产 信用风险 市场风险
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建筑业企业风险与防范 被引量：21
19
作者 谢勇成 《建筑经济》 北大核心 2002年第4期23-24,共2页
关键词 建筑企业 风险防范 经营风险 行业风险 政策性风险 市场风险 业主资信度 施工安全
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风险相关性下的信用风险、市场风险和操作风险集成度量 被引量：41
20
作者 李建平 丰吉闯 +1 位作者 宋浩 蔡晨 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2010年第1期18-25,共8页
商业银行各种风险之间相关性的存在,对其整体风险的度量产生重要影响。本文针对商业银行的信用风险、市场风险和操作风险这三类主要风险,在考虑相关性基础上给出了风险集成过程,通过copula函数和蒙特卡洛模拟方法计算了商业银行的整体风... 商业银行各种风险之间相关性的存在,对其整体风险的度量产生重要影响。本文针对商业银行的信用风险、市场风险和操作风险这三类主要风险,在考虑相关性基础上给出了风险集成过程,通过copula函数和蒙特卡洛模拟方法计算了商业银行的整体风险,同时研究了风险分散化效应和在不同copula函数下整体风险的变化情况。最后以主流文献中的数据做了实证分析,结果显示本文提出方法能够很好的描述风险损失之间的相关性,同时在能够抵御相同风险的情况下考虑相关性下的在险值与简单相加得到的在险值相比要小,这能为银行业提高资金利用率提供了一定的理论和方法依据。 展开更多
关键词 风险相关性 风险集成 信用风险 市场风险 操作风险 COPULA
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