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除息日异常现象与市净率效应——基于封闭式基金的实证
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作者 黄志典 《经济与管理研究》 CSSCI 北大核心 2016年第8期60-69,共10页
本文以封闭式基金为研究对象,分析并验证除息事件是否有"市价净值率效应"。分析除息事件对市净率的影响,并推论和支持假设,显示除息事件有市净率效应存在。对封闭式基金除息事件的推论与发现可以类推到一般股票的除患事件,还... 本文以封闭式基金为研究对象,分析并验证除息事件是否有"市价净值率效应"。分析除息事件对市净率的影响,并推论和支持假设,显示除息事件有市净率效应存在。对封闭式基金除息事件的推论与发现可以类推到一般股票的除患事件,还可以扩展对除息日异常现象的研究视角。 展开更多
关键词 除息日异常现象 封闭式基金 市价净值率效应 股利率
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