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金融系统的非线性分析：交易量对股价波动的非线性影响 被引量：7
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作者 彭海伟 卢祖帝 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2009年第11期1527-1541,共15页
如何研究股价波动和成交量之间的关系一直是金融系统研究中感兴趣的话题。Lamoureux和Lastrapes认为选择日交易量度量每天流入市场的信息量是合理的,但他们假定交易量对波动率的影响是线性的。提出部分非线性GARCH模型分析交易量对股票... 如何研究股价波动和成交量之间的关系一直是金融系统研究中感兴趣的话题。Lamoureux和Lastrapes认为选择日交易量度量每天流入市场的信息量是合理的,但他们假定交易量对波动率的影响是线性的。提出部分非线性GARCH模型分析交易量对股票市场波动率的影响,基于GARCH模型局部线性化非参数似然估计方法,对中国证券市场股票价格和交易量数据进行实证研究。结果表明,交易量对股价波动的影响具有显著的非线性性。 展开更多
关键词 金融系统 股价波动性 成交量 GARCH模型 局部线性化最大似然估计 非线性
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