厚尾稳定分布巨灾风险的集合分散效应 被引量：13

1

作者 张庆洪 葛良骥 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第3期29-33,共5页

文章运用稳定分布和控制不等式理论,在厚尾分布假设和安全第一的决策框架下重新研究了巨灾风险的集合分散问题,发现当无限损失和总体损失有限时,分散构造风险组合反而增加了整体业务的尾部风险,而当个体损失有限时,上述命题仅在一定条... 文章运用稳定分布和控制不等式理论,在厚尾分布假设和安全第一的决策框架下重新研究了巨灾风险的集合分散问题,发现当无限损失和总体损失有限时,分散构造风险组合反而增加了整体业务的尾部风险,而当个体损失有限时,上述命题仅在一定条件下成立。研究结论在一定程度上对近期巨灾风险研究中提出的"全球分散"以及"一体化风险"保单的有效性提出了质疑,巨灾风险管理模式仍需要进一步探索和创新。 展开更多

关键词 巨灾风险 集合分散 稳定分布 控制不等式 尾部概率

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非线性随机响应单侧尾部分布的代理模型算法

2

作者 尹炜浩 杨海婷 +2 位作者 黄滟雯 杨成 吕大刚 《振动工程学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第9期1485-1492,共8页

对于大型复杂结构的非线性随机响应,随机模拟法是较为实用的工程分析方法。然而对于需要大量样本的尾部概率估计,高昂的计算成本限制了该类方法的应用。为了降低计算成本,开发了基于主动学习的高斯过程代理模型算法,但其主动学习优化策... 对于大型复杂结构的非线性随机响应,随机模拟法是较为实用的工程分析方法。然而对于需要大量样本的尾部概率估计,高昂的计算成本限制了该类方法的应用。为了降低计算成本,开发了基于主动学习的高斯过程代理模型算法,但其主动学习优化策略仍需进一步完善,以满足工程中对单侧尾部概率分布估计精度的需求。为此提出了一种具有智能关注功能的搜索函数,构建了针对工程中事故风险极高的单侧尾部的算法。以地铁隧道环梁和衬砌间复杂粘结滑移行为为例,验证了该算法的有效性。相比原有算法,本文算法对单侧尾部概率的估计误差降低了30%。本文算法能更精确地估计复杂结构随机响应分布的单侧尾部概率,进而估计极端事故的发生概率,为风险测度和防灾管理决策提供量化分析依据。 展开更多

关键词 随机振动 非线性响应 高斯过程代理模型 主动学习 尾部概率

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Cornish-Fisher展开在VaR中的应用 被引量：2

3

作者 魏正元 李素平 +1 位作者 李乔 余愈灿 《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 北大核心 2019年第8期232-236,共5页

针对小样本情形下的收益率数据,运用3种方法计算风险价值VaR,即数据在有偏分布拟合下的分位数,分位数在Cornish-Fisher展开下的近似值和Bootstrap抽样下的分位数估计。实证分析结果表明:当数据的分布未知时,在较小的尾部概率下,基于Corn... 针对小样本情形下的收益率数据,运用3种方法计算风险价值VaR,即数据在有偏分布拟合下的分位数,分位数在Cornish-Fisher展开下的近似值和Bootstrap抽样下的分位数估计。实证分析结果表明:当数据的分布未知时,在较小的尾部概率下,基于Cornish-Fisher展开方法所得的VaR值表现得更为精确和稳定,这种方法在一定程度上为人们提供了一种可行的风险度量工具。 展开更多

关键词 风险价值VAR Cornish-Fisher展开 尾部概率

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基于切尔诺夫界的泊松试验和的尾部概率估计及其应用 被引量：1

4

作者 陈齐根 《重庆科技学院学报（自然科学版）》 CAS 2013年第4期156-159,共4页

由随机变量的矩母函数导出切尔诺夫界,得到泊松试验和的切尔诺夫界的几种形式。利用切尔诺夫界的优良性质,进行泊松试验和的尾部概率估计。

关键词 母矩函数 切尔诺夫界 泊松试验 尾部概率

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多阶段投资组合模型的研究

5

作者 张阚 惠淑荣 丰雪 《辽宁大学学报（自然科学版）》 CAS 2005年第4期313-314,共2页

多阶段投资组合问题由于其涉及了较复杂的理论,对它的研究还不多见.以较易于理解的方法给出多阶段投资合模型,旨在对投资者和研究者有所裨益.

关键词 投资组合 概率分布 尾部概率 大偏差

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多元有序 Logistic 模型在车险索赔次数预测中的应用

6

作者 李浩男 《保险职业学院学报》 2021年第6期39-45,共7页

新一轮商业车险综合改革对车险的精准定价提出了更高的要求,预测索赔次数是定价中非常重要的一环。泊松分布等计数分布所对应的零膨胀回归模型是常用的预测模型,现有研究主要集中于在此基础上发展出的零膨胀混合泊松模型。但是,混合泊... 新一轮商业车险综合改革对车险的精准定价提出了更高的要求,预测索赔次数是定价中非常重要的一环。泊松分布等计数分布所对应的零膨胀回归模型是常用的预测模型,现有研究主要集中于在此基础上发展出的零膨胀混合泊松模型。但是,混合泊松模型存在混合个数的确定太过主观和模型参数难以直观解释的缺点。为此,本文避免了对计数分布的讨论,将索赔次数作为分类变量,建立了多元有序Logistic回归模型。使用一组2017年的车险索赔数据进行实证分析,表明该模型的预测结果优于现有的零膨胀模型,并且有效提升了尾部概率估计的准确性。本文所讨论的多元有序Logistic回归模型为车险索赔次数预测提供了新思路,并且该模型拥有较强的解释性和灵活性。 展开更多

关键词 多元有序Logistics模型 车险索赔次数 零膨胀 尾部概率

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基于切尔诺夫界和中心极限定理的随机变量和的尾部概率的估计

7

作者 毕建鑫 仰枫帆 《电讯技术》 北大核心 2009年第5期1-4,共4页

首先研究了独立同分布场合的中心极限定理以及切尔诺夫界,然后由这两个方法来估计n个随机变量和的尾部概率。在两种常见概率分布下随机变量和的尾部概率估算结果表明,利用中心极限定理,当随机变量个数n足够大时,可得到较准确的值;采用... 首先研究了独立同分布场合的中心极限定理以及切尔诺夫界,然后由这两个方法来估计n个随机变量和的尾部概率。在两种常见概率分布下随机变量和的尾部概率估算结果表明,利用中心极限定理,当随机变量个数n足够大时,可得到较准确的值;采用切尔诺夫界,虽然可以求出尾部概率的上界,但与真实值之间存在一定的误差。因此,若要用切尔诺夫不等式得到一个更加紧凑的界,须对切尔诺夫界作必要的修正。 展开更多

关键词 数字通信 尾部概率 中心极限定理 大偏差理论 切尔诺夫界

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未知函数的尾部概率的鞍点逼近

8

作者 华锐 赵秀菊 《井冈山大学学报（自然科学版）》 2007年第5期32-33,37,共3页

鞍点逼近是一种对随机变量的密度或者分布进行逼近的方法,可将复杂密度函数或者分布化成一个简单,实用的形式,而且其误差较其他传统方法,比如正态逼近法及泰勒逼近法小得多,特别是在尾部概率的逼近方面优势明显。对已知函数进行逼近是... 鞍点逼近是一种对随机变量的密度或者分布进行逼近的方法,可将复杂密度函数或者分布化成一个简单,实用的形式,而且其误差较其他传统方法,比如正态逼近法及泰勒逼近法小得多,特别是在尾部概率的逼近方面优势明显。对已知函数进行逼近是简单的,但是实际试验中,试验数据的分布是未知的,本文对一组未知数据的尾部概率用两种不同的形式去进行近似。 展开更多

关键词 鞍点逼近 尾部概率 未知函数

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基于VBR视频流量预测的动态带宽分配滞回算法 被引量：1

9

作者 刘亚伟 荆涛 +1 位作者 蒋笑冰 冯玉珉 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第5期762-766,共5页

研究表明VBR视频流量具有较强的长时相关性和突发性,该文利用高阶自回归过程预测其流量,并进行概率分布转换,同时提出了一种新的动态带宽分配算法--滞回算法,与Chiruvolu(1998)提出的门限算法,及Iraqi(1999)提出的基于GOP场景检测的带... 研究表明VBR视频流量具有较强的长时相关性和突发性,该文利用高阶自回归过程预测其流量,并进行概率分布转换,同时提出了一种新的动态带宽分配算法--滞回算法,与Chiruvolu(1998)提出的门限算法,及Iraqi(1999)提出的基于GOP场景检测的带宽分配方案相比,对缓存尺寸的需求、信元丢失率等性能有明显提高。仿真表明,该算法能够以较低的开销(带宽重分配次数百分比≤2%)同时兼顾了信元丢失率和带宽利用率,而且只有在缓存队长超过迂回门限时才触发带宽重分配过程,有利于在线实现。 展开更多

关键词 VBR视频流量预测 尾部概率分布 动态带宽分配 滞回算法 信元丢失率

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宽带IP网中VBR视频流量的建模与预测 被引量：1

10

作者 刘亚伟 卢燕飞 冯玉珉 《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第6期55-61,共7页

VBR视频信息即将成为宽带IP网的主要流量,在考虑网络资源利用率和动态带宽分配等方面,其中一项重要的内容就是VBR视频建模及其流量预测。本文在分析VBR视频流量主要特点的基础上,阐述了视频建模时应当注意的关键问题及其流量预测过程中... VBR视频信息即将成为宽带IP网的主要流量,在考虑网络资源利用率和动态带宽分配等方面,其中一项重要的内容就是VBR视频建模及其流量预测。本文在分析VBR视频流量主要特点的基础上,阐述了视频建模时应当注意的关键问题及其流量预测过程中应用的数学方法,并给出了若干典型的VBR视频流量模型。 展开更多

关键词 VBR视频建模 流量预测 尾部概率分布 自适应算法 时间序列分析

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VBR视频流量统计特性及其模型

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作者 李菁 赵明旺 许伟 《计算机与数字工程》 2006年第9期126-129,132,共5页

通过对VBR视频流量的统计特性的分析,表明VBR视频业务不但具有短时相关性,而且具有长时相关性,因此传统视频业务模型在描述长时相关性方面明显存在不足。根据视频流量的不同相关特性,介绍当前几种非传统VBR视频流量模型,并对它们的特点... 通过对VBR视频流量的统计特性的分析,表明VBR视频业务不但具有短时相关性,而且具有长时相关性,因此传统视频业务模型在描述长时相关性方面明显存在不足。根据视频流量的不同相关特性,介绍当前几种非传统VBR视频流量模型,并对它们的特点进行分析论述。 展开更多

关键词 VBR视频业务 流量预测 自相似 尾部概率分布

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