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基于对策DEA的投资基金业绩评估 被引量：13
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作者 范宇 边馥萍 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2005年第3期41-49,共9页
传统投资基金业绩评估方法通常依赖市场有效,但其有效状态在现实证券市场中难以达到,进而给它们的直接应用带来一定困难.研究了数据包络分析(DEA)与对策论中的Nash equilibrium理论之间的内在联系,并在此基础上建立了对策DEA模型.通过对... 传统投资基金业绩评估方法通常依赖市场有效,但其有效状态在现实证券市场中难以达到,进而给它们的直接应用带来一定困难.研究了数据包络分析(DEA)与对策论中的Nash equilibrium理论之间的内在联系,并在此基础上建立了对策DEA模型.通过对策DEA模型对投资基金业绩进行评估,无需对市场组合进行选择,因而克服了因市场组合选择不同而带来的评估结果失真的问题. 展开更多
关键词 对策dea模型 Nash-equilibrium理论 投资基金业绩 评估
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