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基于经验分布的投资选择
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作者 万云倩 范爱华 《纯粹数学与应用数学》 2018年第1期99-110,共12页
假定股票市场是一列独立同分布的随机市场收益率的理想模型,考虑经济人在任意时刻进入市场开始投资,经过一段时间后离开市场.利用经验对数最优投资组合得到了资金的渐近最优增长率.这一结果确立了普通投资选择与滑动投资模型的密切联系.
关键词 市场收益率 滑动投资模型 对数最优投资组合 渐近增长率
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