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基于全最小二乘拟蒙特卡罗方法的可转债定价研究 被引量：21
1
作者 张卫国 史庆盛 许文坤 《管理科学》 CSSCI 北大核心 2011年第1期82-89,共8页
基于传统的可转债最小二乘蒙特卡罗模拟定价方法,通过使用随机Faure序列和方差减小技术,有效地降低模型估计结果的误差,使用考虑解释变量和被解释变量误差的全最小二乘回归方法代替普通的最小二乘回归方法,提出可转债的全最小二乘拟蒙... 基于传统的可转债最小二乘蒙特卡罗模拟定价方法,通过使用随机Faure序列和方差减小技术,有效地降低模型估计结果的误差,使用考虑解释变量和被解释变量误差的全最小二乘回归方法代替普通的最小二乘回归方法,提出可转债的全最小二乘拟蒙特卡罗定价方法,并给出该定价方法的具体算法步骤。以2002年10月16日发行的燕京可转换债券为例进行实证分析,从可转债的理论价值、计算标准差以及模型的运行时间等几个方面与传统的蒙特卡罗方法进行比较。研究结果表明,使用全最小二乘拟蒙特卡罗方法进行计算得到的结果更为合理,且估计误差和计算时间都更少,从而验证了该方法在可转债定价应用上的有效性。 展开更多
关键词 可转债定价 全最小二乘 拟蒙特卡罗 Faure序列 对偶变量法
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蒙特卡罗方法及其方差缩减技术比较分析 被引量：4
2
作者 王立雪 孙聚波 徐平峰 《长春工业大学学报》 CAS 2015年第5期485-490,共6页
介绍了原始权重的重要性抽样法、标准权重的重要性抽样法、对偶变量法、控制变量法4种方差缩减技术,并通过模拟比较了它们的特点。
关键词 蒙特卡罗方法 原始权重的重要性抽样法 标准权重的重要性抽样法 对偶变量法 控制变量法
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随机波动率模型下奇异期权定价的Monte Carlo方法
3
作者 谷晓玉 《数学的实践与认识》 2023年第4期174-183,共10页
Monte Carlo方法是期权定价的经典方法之一,但是收敛速度较慢.针对Hull-White随机波动率模型提出一个拟Monte Carlo方法(QMC)与对偶变量法(AV)相结合的QMCAV方法,利用该方法可以处理一些奇异期权的定价问题.应用Monte Carlo方法(MC),拟M... Monte Carlo方法是期权定价的经典方法之一,但是收敛速度较慢.针对Hull-White随机波动率模型提出一个拟Monte Carlo方法(QMC)与对偶变量法(AV)相结合的QMCAV方法,利用该方法可以处理一些奇异期权的定价问题.应用Monte Carlo方法(MC),拟Monte Carlo方法,对偶变量法和QMCAV方法分别进行数值模拟计算,给出了在不同参数变化下回望期权与亚式期权的模拟定价.数值实验表明,QMCAV方法较MC,QMC,AV方法更加稳定有效. 展开更多
关键词 Hull-White随机波动率模型 拟Monte Carlo方法 对偶变量法 回望期权 亚式期权
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随机波动率下障碍期权的Monte Carlo模拟定价
4
作者 卞金萍 《价值工程》 2022年第26期97-99,共3页
本文研究了随机波动率模型下障碍期权的定价,并给出了股价波动率与标的资产之间的价格路径,同时运用蒙特卡罗法与对偶变量法,比较了下降敲出欧式看跌期权在不同条件下的期权价格,并且利用对偶变量法,计算了随机波动模型下下降敲出欧式... 本文研究了随机波动率模型下障碍期权的定价,并给出了股价波动率与标的资产之间的价格路径,同时运用蒙特卡罗法与对偶变量法,比较了下降敲出欧式看跌期权在不同条件下的期权价格,并且利用对偶变量法,计算了随机波动模型下下降敲出欧式看涨期权的价格。 展开更多
关键词 随机波动模型 障碍期权 Monte Carlo 对偶变量法
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欧式期权价格的Monte-Carlo模拟 被引量：1
5
作者 周心莲 《科技创业月刊》 2007年第8期33-34,共2页
采用Monte-Carlo模拟方法对欧式看涨期权价格进行了数值实验模拟,把对偶变量(AV)方差下降技术运用于模拟试验中,并用标准MC方法模拟出的结果与AV法模拟出的结果进行比较,发现AV方法是有效的,能显著地降低方差。
关键词 MONTE-CARLO模拟 方差缩减技巧 对偶变量法(AV) 期权定价模型
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