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基于加权最小二乘拟蒙特卡罗的美式期权定价
被引量：
11
1
作者
杨海军
雷杨
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2008年第5期532-538,共7页
美式期权定价具有后向迭代搜索特征,在最小二乘拟蒙特卡罗模拟(least-squares quasi-Monte Carlo,LSM)方法的基础上,本文通过随机 Faure 序列以及对偶变数法增加抽样数目,达到减小模拟方差的目的,用其计算标的资产价格,然后用加权最小...
美式期权定价具有后向迭代搜索特征,在最小二乘拟蒙特卡罗模拟(least-squares quasi-Monte Carlo,LSM)方法的基础上,本文通过随机 Faure 序列以及对偶变数法增加抽样数目,达到减小模拟方差的目的,用其计算标的资产价格,然后用加权最小二乘法进行回归,得到了加权最小二乘拟蒙特卡罗(weighted least-squares quasi-Monte Carlo,WLSQM)方法.从期权价值、标准差、运行时间几个方面比较方法的优劣,得出WLSQM 方法比 LSM 方法估计效果更优的结果,验证了 WLSQM 方法在美式期权定价上的有效性.
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关键词
美式期权
加权最小二乘拟蒙特卡罗模拟
对偶
变数
法
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职称材料
基于拉丁超立方抽样的导弹快速精度分析与误差补偿方法
被引量：
6
2
作者
郝中军
扈晓翔
《兵工自动化》
2009年第6期23-25,共3页
针对导弹精度分析耗时长,补偿量计算与实际发射脱节的问题,提出一种快速计算导弹射击精度和误差补偿量的新方法。其将拉丁超立方抽样与对偶变数法相结合的抽样方法引入导弹精度分析,保证仿真精度的同时减少抽样次数。设计了拉丁超立方试...
针对导弹精度分析耗时长,补偿量计算与实际发射脱节的问题,提出一种快速计算导弹射击精度和误差补偿量的新方法。其将拉丁超立方抽样与对偶变数法相结合的抽样方法引入导弹精度分析,保证仿真精度的同时减少抽样次数。设计了拉丁超立方试验,并对导弹精度进行确定性仿真分析,得到导弹落点偏差与各制导工具误差系数的简化函数关系式,建立了导弹射前补偿量的快速计算公式。仿真实例表明该方法可以有效的缩减计算时间。
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关键词
拉丁超立方抽样
对偶
变数
法
试验设计
快速补偿
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职称材料
基于对偶变数法求解二重积分的新方法
3
作者
王永涓
敖东
《佳木斯大学学报（自然科学版）》
CAS
2011年第2期292-293,295,共3页
依据对偶变数法求定积分的理论,提出以减小用蒙特卡罗方法求定积分的方差为目的的求解二重积分的新方法,并通过一系列证明,证明该方法的正确性.最后通过数值模拟验证该方法对求解二重积分的精度明显高于其他的蒙特卡罗模拟方法.同时该...
依据对偶变数法求定积分的理论,提出以减小用蒙特卡罗方法求定积分的方差为目的的求解二重积分的新方法,并通过一系列证明,证明该方法的正确性.最后通过数值模拟验证该方法对求解二重积分的精度明显高于其他的蒙特卡罗模拟方法.同时该法的提出也对用数值计算求积分的精确性做出一定的贡献.
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关键词
蒙特卡罗方
法
对偶
变数
法
单调性
负相关
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职称材料
题名
基于加权最小二乘拟蒙特卡罗的美式期权定价
被引量：
11
1
作者
杨海军
雷杨
机构
北京航空航天大学经济管理学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2008年第5期532-538,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(70771002
70741009
70831001)
文摘
美式期权定价具有后向迭代搜索特征,在最小二乘拟蒙特卡罗模拟(least-squares quasi-Monte Carlo,LSM)方法的基础上,本文通过随机 Faure 序列以及对偶变数法增加抽样数目,达到减小模拟方差的目的,用其计算标的资产价格,然后用加权最小二乘法进行回归,得到了加权最小二乘拟蒙特卡罗(weighted least-squares quasi-Monte Carlo,WLSQM)方法.从期权价值、标准差、运行时间几个方面比较方法的优劣,得出WLSQM 方法比 LSM 方法估计效果更优的结果,验证了 WLSQM 方法在美式期权定价上的有效性.
关键词
美式期权
加权最小二乘拟蒙特卡罗模拟
对偶
变数
法
Keywords
American-style options
weighted least-squares quasi-Monte Carlo
antithetie variate method
分类号
F83 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于拉丁超立方抽样的导弹快速精度分析与误差补偿方法
被引量：
6
2
作者
郝中军
扈晓翔
机构
第二炮兵指挥学院研究生管理大队
哈尔滨工业大学空间控制与惯性技术研究中心
出处
《兵工自动化》
2009年第6期23-25,共3页
文摘
针对导弹精度分析耗时长,补偿量计算与实际发射脱节的问题,提出一种快速计算导弹射击精度和误差补偿量的新方法。其将拉丁超立方抽样与对偶变数法相结合的抽样方法引入导弹精度分析,保证仿真精度的同时减少抽样次数。设计了拉丁超立方试验,并对导弹精度进行确定性仿真分析,得到导弹落点偏差与各制导工具误差系数的简化函数关系式,建立了导弹射前补偿量的快速计算公式。仿真实例表明该方法可以有效的缩减计算时间。
关键词
拉丁超立方抽样
对偶
变数
法
试验设计
快速补偿
Keywords
Latin hypercube sampling
Antithetic variable method
Experiment design
Rapid compensation
分类号
TP306 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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职称材料
题名
基于对偶变数法求解二重积分的新方法
3
作者
王永涓
敖东
机构
成都理工大学
出处
《佳木斯大学学报（自然科学版）》
CAS
2011年第2期292-293,295,共3页
文摘
依据对偶变数法求定积分的理论,提出以减小用蒙特卡罗方法求定积分的方差为目的的求解二重积分的新方法,并通过一系列证明,证明该方法的正确性.最后通过数值模拟验证该方法对求解二重积分的精度明显高于其他的蒙特卡罗模拟方法.同时该法的提出也对用数值计算求积分的精确性做出一定的贡献.
关键词
蒙特卡罗方
法
对偶
变数
法
单调性
负相关
Keywords
Monte Carlo method
dual variational method
monotonicity
negative relationship
分类号
O211.5 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于加权最小二乘拟蒙特卡罗的美式期权定价
杨海军
雷杨
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2008
11
下载PDF
职称材料
2
基于拉丁超立方抽样的导弹快速精度分析与误差补偿方法
郝中军
扈晓翔
《兵工自动化》
2009
6
下载PDF
职称材料
3
基于对偶变数法求解二重积分的新方法
王永涓
敖东
《佳木斯大学学报（自然科学版）》
CAS
2011
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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