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基于EM算法的混合正态分布的参数求解及定阶问题的探讨
被引量：
2
1
作者
郭靖羽
张磊
《现代计算机》
2009年第12期21-25,共5页
对金融资产的收益率的分布的精确拟合是证券市场的风险管理和价格趋势预测的基础。由于收益率数据的分布具有尖峰厚尾性,一般的分布函数较难对其进行拟合,混合正态分布被学者认为能较好地拟合这种情况,但混合正态分布中有较多的待求参数...
对金融资产的收益率的分布的精确拟合是证券市场的风险管理和价格趋势预测的基础。由于收益率数据的分布具有尖峰厚尾性,一般的分布函数较难对其进行拟合,混合正态分布被学者认为能较好地拟合这种情况,但混合正态分布中有较多的待求参数,准确求解这些参数是一个难题,另一个需要探讨的问题是定阶问题。基于EM算法求解参数,并且对定阶问题进行实证分析。将混合正态分布与其他各种分布(正态分布、韦布尔分布、广义误差分布、拉普拉斯分布和Logistic分布)进行横向对比。
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关键词
混合正态分布
定阶
问题
EM算法
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职称材料
带权Bernstein基的对偶泛函在时序相似性度量中的应用
2
作者
钟绍军
刘洪
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2015年第3期3-9,共7页
提出了带权Bernstein基的对偶泛函的离散形式,并用于逼近时间序列,将基函数的控制向量作为时间序列的特征向量,达到压缩数据的目的。根据时间序列的凸包个数解决了对偶泛函的定阶问题,用时间序列的特征向量提出了基于极大似然比的相似...
提出了带权Bernstein基的对偶泛函的离散形式,并用于逼近时间序列,将基函数的控制向量作为时间序列的特征向量,达到压缩数据的目的。根据时间序列的凸包个数解决了对偶泛函的定阶问题,用时间序列的特征向量提出了基于极大似然比的相似性检验统计量,并给出相似系数的计算公式。最后通过正交变换得到相互无关的控制点特征向量,据此可以实现多个时间序列的相似性比较、聚类分析等。模拟数值试验证明,该方法能有效压缩数据,计算精度高,可实现不等长度的时间序列数据的相似性比较,体现了大数据挖掘的特点。
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关键词
BERNSTEIN基函数
相似性度量
对偶泛函
定阶
问题
极大似然比统计量
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职称材料
题名
基于EM算法的混合正态分布的参数求解及定阶问题的探讨
被引量：
2
1
作者
郭靖羽
张磊
机构
中山大学数学系
出处
《现代计算机》
2009年第12期21-25,共5页
文摘
对金融资产的收益率的分布的精确拟合是证券市场的风险管理和价格趋势预测的基础。由于收益率数据的分布具有尖峰厚尾性,一般的分布函数较难对其进行拟合,混合正态分布被学者认为能较好地拟合这种情况,但混合正态分布中有较多的待求参数,准确求解这些参数是一个难题,另一个需要探讨的问题是定阶问题。基于EM算法求解参数,并且对定阶问题进行实证分析。将混合正态分布与其他各种分布(正态分布、韦布尔分布、广义误差分布、拉普拉斯分布和Logistic分布)进行横向对比。
关键词
混合正态分布
定阶
问题
EM算法
Keywords
Mixed Normal Distribution
Fixed-Order Problem
EM Algorithm
分类号
TP301.6 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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职称材料
题名
带权Bernstein基的对偶泛函在时序相似性度量中的应用
2
作者
钟绍军
刘洪
机构
中南财经政法大学统计与数学学院
湖北科技学院数学与统计学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2015年第3期3-9,共7页
文摘
提出了带权Bernstein基的对偶泛函的离散形式,并用于逼近时间序列,将基函数的控制向量作为时间序列的特征向量,达到压缩数据的目的。根据时间序列的凸包个数解决了对偶泛函的定阶问题,用时间序列的特征向量提出了基于极大似然比的相似性检验统计量,并给出相似系数的计算公式。最后通过正交变换得到相互无关的控制点特征向量,据此可以实现多个时间序列的相似性比较、聚类分析等。模拟数值试验证明,该方法能有效压缩数据,计算精度高,可实现不等长度的时间序列数据的相似性比较,体现了大数据挖掘的特点。
关键词
BERNSTEIN基函数
相似性度量
对偶泛函
定阶
问题
极大似然比统计量
Keywords
Bernstein basic function
similarity measure
dual functional
the order problem
the ratio of maximum likelihood statistic
分类号
TP311.13 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
TP391 [自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
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职称材料
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作者
出处
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被引量
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1
基于EM算法的混合正态分布的参数求解及定阶问题的探讨
郭靖羽
张磊
《现代计算机》
2009
2
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职称材料
2
带权Bernstein基的对偶泛函在时序相似性度量中的应用
钟绍军
刘洪
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2015
0
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职称材料
已选择
0
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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