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中国出口月度数据的季节性单位根检验 被引量：2
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作者 严丽玉 黄荣坦 《厦门理工学院学报》 2006年第1期51-54,共4页
中国出口月度数据是一个很重要的外贸数据,它存在明显的季节性。通过季节性单位根检验———B&M检验及CH检验,可知其并不是在所有的季节频率均存在单位根,而仅在零频率和季节频率π存在单位根。同时进行过度差分分析,发现在对中国... 中国出口月度数据是一个很重要的外贸数据,它存在明显的季节性。通过季节性单位根检验———B&M检验及CH检验,可知其并不是在所有的季节频率均存在单位根,而仅在零频率和季节频率π存在单位根。同时进行过度差分分析,发现在对中国出口月度数据进行正确地建模或特征分析前,应该运用(1-L2)而不能用(1-L12)对其进行过滤,否则会过度差分。 展开更多
关键词 季节性单位根 季节性频率 B&M检验 CH检验
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