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基于银行收益的存款保险定价方法研究 被引量：1
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作者 李金迎 詹原瑞 《西安电子科技大学学报（社会科学版）》 2009年第4期19-24,共6页
本文为实现Merton期权定价方法的实用性对银行资产价值At和σt计算方法进行了改进,这些改进包括了银行现金流的计算、风险的确定、折现率的调整等。根据上市银行的股权价格通过市场模型估计存款保险的定价,结合二叉树定价方法,推导出基... 本文为实现Merton期权定价方法的实用性对银行资产价值At和σt计算方法进行了改进,这些改进包括了银行现金流的计算、风险的确定、折现率的调整等。根据上市银行的股权价格通过市场模型估计存款保险的定价,结合二叉树定价方法,推导出基于随机赔偿的存款保险收益定价模型,并利用参考银行进行了实证研究。 展开更多
关键词 存款保险 期权二叉树定价模型 存款保险收益定价模型
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