-
题名考虑破产风险约束的多项目投资组合决策模型
被引量：7
- 1
-
-
作者
徐维军
罗伟强
张卫国
-
机构
华南理工大学工商管理学院
-
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2013年第6期92-98,共7页
-
基金
国家杰出青年科学基金资助项目(70825005)
国家自然科学基金资助项目(71171086)
+1 种基金
教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-10-0401)
广东省高等学校高层次人才项目(x2gsN9120260)
-
文摘
项目投资决策不导致破产事件的发生,是投资者获得预期收益的前提,故控制破产事件发生的概率至关重要。鉴于此,本文基于可信性测度理论,根据Roy的定义给出了未来现金流量隶属三角模糊变量的控制破产风险的数学表达式,并构建了项目投资过程中受到破产风险因素影响的具有破产风险约束的多项目投资组合决策模型。最后,运用遗传算法对模型进行求解,并给出算例演示本文模型的实用性和有效性。
-
关键词
可信性测度
破产风险
多项目投资组合
遗传算法
-
Keywords
credibility measure
bankruptcy risk
multi-project portfolio
genetic algorithm
-
分类号
F832
[经济管理—金融学]
-
-
题名具有模糊收益的项目投资组合优化方法
被引量：3
- 2
-
-
作者
张卫国
梅琴
陈炽文
-
机构
华南理工大学工商管理学院
-
出处
《管理学报》
CSSCI
2011年第6期938-942,共5页
-
基金
国家杰出青年科学基金资助项目(70825005)
教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-06-0749)
-
文摘
基于可能性理论,研究了投资项目具有模糊收益的多项目投资组合的决策问题。在假设投资项目各年净现金流为三角模糊数的条件下,运用可能性均值和方差,建立了基于现值指数法的单投资项目模糊收益指标和模糊风险评价指标,同时,在此基础上建立了基于模糊可能性均值与方差的多项目投资组合优化模型,提出了最优项目投资组合的算法。最后,给出实际算例说明了方法的可行性和有效性。
-
关键词
多项目投资组合
模糊收益指标
模糊风险指标
现值指数法
-
Keywords
multi-project portfolio
fuzzy return index
fuzzy risk index
present value index method
-
分类号
C93
[经济管理—管理学]
F830.59
-
-
题名基于净现值的离散型多项目多期投资优化模型
被引量：2
- 3
-
-
作者
徐斌
方卫国
刘鲁
-
机构
北京航空航天大学经济管理学院
-
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2007年第22期6-12,共7页
-
文摘
关于资本结构优化模型的讨论已经有了很好的结论,即基于项目组合的净现值最大化,对于多项目单期优化模型已经有了比较满意的结论.在已有结论的基础上研究了离散型多项目多期投资组合优化模型的一般形式,首先针对离散型多项目分期持续期相等的投资组合提出了一般优化模型,然后讨论离散型多项目分期持续期不全相等的投资组合优化模型,最后讨论了引进组合风险的投资组合优化模型。
-
关键词
资本结构
多项目多期投资组合
投资组合优化模型
离散型
-
Keywords
capital structure
multi-term and muti-project Investment combination
optimization model of investment combination~ discrete
-
分类号
O224
[理学—运筹学与控制论]
-
-
题名基于净现值的模糊型多项目多期投资优化模型
- 4
-
-
作者
徐斌
方卫国
刘鲁
-
机构
北京航空航天大学经济管理学院
-
出处
《管理工程学报》
CSSCI
2007年第3期116-120,共5页
-
基金
国家自然科学基金资助项目(70371004)
高等学校博士点基金资助项目(20040006023)
-
文摘
探讨了基于净现值的多项目多期优化模型,并且分别讨论了目标函数和约束条件呈现模糊时与含有模糊系数时的模型以及它们的求解。根据模型的背景利用三角模糊数处理模糊系数,给出了相应的模糊机会约束规划模型,提出了一种模糊约束规划清晰化的新方法,然后在此基础上结合遗传算法对模型进行求解。最后,数值仿真说明了模型的应用与算法的可行性。
-
关键词
净现值
多项目多期投资组合
模糊规划
遗传算法
-
Keywords
net present value
multi-project and multi-item investment combination
fuzzy programming
genetic algorithm
-
分类号
C931.1
[经济管理—管理学]
-
-
题名多项目多期组合投资优化的双目标模糊相关机会模型
- 5
-
-
作者
徐斌
方卫国
刘鲁
-
机构
北京航空航天大学经济管理学院
-
出处
《生产力研究》
CSSCI
北大核心
2006年第10期10-12,共3页
-
基金
国家自然科学基金资助项目(70371004)
博士点基金资助项目(20040006023)
-
文摘
对于多项目单期优化模型已经有了比较满意的结论,现在已有研究基础上讨论一种基于净现值和净现值成本的多项目多期投资组合优化的双目标模糊相关机会模型,并且提出了一种集模糊模拟、改进的神经网络与遗传算法于一体的人工智能算法,结合一种能够实时调整权数的评价函数法,从而对模型进行有效求解。最后数值仿真说明了模型的合理性与算法的有效性。
-
关键词
多项目多期投资组合
双目标优化模型
评价函数法
人工智能算法
模糊相关机会
-
分类号
F830.59
[经济管理—金融学]
-
