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宏观经济与股市发展协整关系实证 被引量:5
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作者 袁琳 《辽宁工程技术大学学报(社会科学版)》 2006年第3期255-257,共3页
股市发展与宏观经济关系一直是国内外学者研究的热点问题,现以1995年第1季度到第2季度数据为样本,通过协整检验,建立误差修正模型,对中国股票市场与宏观经济关系进行实证分析。得出股市规模与经济增长背离的结论,分析原因,盲目注重规模... 股市发展与宏观经济关系一直是国内外学者研究的热点问题,现以1995年第1季度到第2季度数据为样本,通过协整检验,建立误差修正模型,对中国股票市场与宏观经济关系进行实证分析。得出股市规模与经济增长背离的结论,分析原因,盲目注重规模而轻视效率不能促进经济增长。国民经济快速发展需要健康、成熟、结构合理的证券市场。 展开更多
关键词 股市发展 宏观经济 多重协整 误差修正模型(VEC)
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中国温室气体排放、能源消费与经济增长的实证分析 被引量:3
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作者 任力 倪玲 《经济管理》 CSSCI 北大核心 2010年第10期155-162,共8页
本文利用时间序列计量经济方法检验了中国的CO2排放量与能源消费、GDP、对外贸易、资本形成、人口等变量之间的关系。研究发现变量之间存在长期的均衡关系。长期内变量之间存在着双向因果关系;而在短期内,存在着GDP、能源消费、对外贸... 本文利用时间序列计量经济方法检验了中国的CO2排放量与能源消费、GDP、对外贸易、资本形成、人口等变量之间的关系。研究发现变量之间存在长期的均衡关系。长期内变量之间存在着双向因果关系;而在短期内,存在着GDP、能源消费、对外贸易、资本形成到CO2排放量等四种单向因果关系,其中CO2排放、能源消费、GDP和资本形成在各自的因果关系中所起的作用尤为显著。实证结果也发现能源消费对CO2排放具有加速影响趋势,对外贸易对CO2排放的影响也十分关键,而且变量之间存在着一个稳定的CO2排放方程。相应的政策建议是,中国应该实施低碳经济战略,加快低碳转型,发展低碳经济。 展开更多
关键词 CO2排放 能源消费 GDP 多重协整 因果关系检验
原文传递
FDI对中国出口商品结构的影响——基于多重协整和向量误差修正模型的实证研究 被引量:2
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作者 王蕙 郭显光 《统计教育》 2007年第7期54-56,共3页
本文根据1980-2004年我国外商直接投资和工业制成品、初级产品出口额的统计数据,利用多重协整检验和向量误差修正模型等计量经济方法,就外商直接投资对我国出口商品结构的影响进行了实证研究和度量,从而揭示了外商直接投资及外商投资企... 本文根据1980-2004年我国外商直接投资和工业制成品、初级产品出口额的统计数据,利用多重协整检验和向量误差修正模型等计量经济方法,就外商直接投资对我国出口商品结构的影响进行了实证研究和度量,从而揭示了外商直接投资及外商投资企业对我国出口商品结构影响的特点及规律。 展开更多
关键词 外商直接投资 出口商品结构 多重协整 向量误差修正模型
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期铝、现铝与氧化铝价格多重协整关系实证研究 被引量:3
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作者 陈晓红 佘坚 《管理学报》 2006年第2期211-213,共3页
大量研究表明,当时间序列属于非平稳过程时,判断变量间的因果关系将十分困难。而作为计量经济学的新流派,协整理论及误差修正模型很好地解决了时间序列的非平稳问题。通过实证分析的方法,证实了上海期货交易所期铝价格与现货铝价格以及... 大量研究表明,当时间序列属于非平稳过程时,判断变量间的因果关系将十分困难。而作为计量经济学的新流派,协整理论及误差修正模型很好地解决了时间序列的非平稳问题。通过实证分析的方法,证实了上海期货交易所期铝价格与现货铝价格以及氧化铝价格3个时间序列满足同阶平稳,通过向量自回归(VAR)模型证实了它们之间存在着多重协整关系,进而得出3者之间的因果关系。 展开更多
关键词 期货市场 向量自回归模型 多重协整关系 因果关系
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我国地价、房价与租价多重协整关系实证研究 被引量:1
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作者 徐凤 《大众科技》 2008年第2期77-79,共3页
大量研究表明,当时间序列属于非平稳过程时,判断变量间的因果关系将十分困难。而作为计量经济学的新流派,协整理论及误差修正模型很好地解决了时间序列的非平稳问题。通过实证分析的方法,证实了土地,房屋及其租赁价格三个时间序列满足... 大量研究表明,当时间序列属于非平稳过程时,判断变量间的因果关系将十分困难。而作为计量经济学的新流派,协整理论及误差修正模型很好地解决了时间序列的非平稳问题。通过实证分析的方法,证实了土地,房屋及其租赁价格三个时间序列满足同阶平稳,通过向量自回归(VAR)模型证实了它们之间存在着多重协整关系,进而得出三者之间的因果关系。 展开更多
关键词 房地产 价格 向量自回归模型 多重协整关系 因果关系
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我国燃料油期货市场与国际主要期货市场相关性实证分析 被引量:1
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作者 杨建辉 杨仁美 《市场经济与价格》 2011年第2期26-30,共5页
本文通过利用ADF单整检验、协整关系检验、Granger因果关系检验和Johansen多重协整检验,对中国上海、纽约和伦敦三地交易所的燃料油期货市场日收盘价的相关性进行实证分析。实证结果表明,上海-伦敦和纽约-伦敦之间的协整关系存在,纽约... 本文通过利用ADF单整检验、协整关系检验、Granger因果关系检验和Johansen多重协整检验,对中国上海、纽约和伦敦三地交易所的燃料油期货市场日收盘价的相关性进行实证分析。实证结果表明,上海-伦敦和纽约-伦敦之间的协整关系存在,纽约和伦敦两市场燃料油期货日收益率互为Granger因果关系,上海、纽约和伦敦燃料油期货市场之间存在多重协整关系,说明市场之间存在一种稳定的均衡关系,尤其是纽约与伦敦两成熟市场间互动密切,且三者之间还具有长期的均衡关系。 展开更多
关键词 燃料油期货 GRANGER因果检验 多重协整检验 长期均衡
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