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行业指数相关关系的多重分形时变性及实证分析 被引量：7
1
作者 宋光辉 吴栩 +1 位作者 詹素卿 柴曼昕 《统计与信息论坛》 CSSCI 2013年第7期32-36,共5页
行业指数相关性对行业配置非常重要,是分散资产组合风险的核心,故以上证综合指数和三个行业指数为研究样本,运用多重分形去趋势相关分析法(MF-DXA)分析其指数日收益率序列的相关性特征。实证结果显示:各指数自身表现出多重分形特征,指... 行业指数相关性对行业配置非常重要,是分散资产组合风险的核心,故以上证综合指数和三个行业指数为研究样本,运用多重分形去趋势相关分析法(MF-DXA)分析其指数日收益率序列的相关性特征。实证结果显示:各指数自身表现出多重分形特征,指数间相关性也呈现出多重分形时变性。此结论不仅从行业层面上验证了分形市场理论,而且也为构建有效的行业资产配置策略提供了理论指导。 展开更多
关键词 股票市场 行业指数 相关性 多重分形去趋势相关分析
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COVID-19疫情期间城郊森林公园O_(3)变化对NO_(2)减排响应的多重分形模式 被引量：5
2
作者 张娇 刘春琼 +2 位作者 吴波 杜娟 史凯 《生态学报》 CAS CSCD 北大核心 2021年第24期9669-9680,共12页
COVID-19疫情的爆发使得大气NO_(2)排放量急剧减少,张家界城区O_(3)浓度也随之降低,然而城郊的国家森林公园内O_(3)浓度却有较大幅度升高。旨在基于多重分形去趋势互相关分析(MFDCCA)方法和自组织临界(SOC)理论来揭示疫情期间张家界不... COVID-19疫情的爆发使得大气NO_(2)排放量急剧减少,张家界城区O_(3)浓度也随之降低,然而城郊的国家森林公园内O_(3)浓度却有较大幅度升高。旨在基于多重分形去趋势互相关分析(MFDCCA)方法和自组织临界(SOC)理论来揭示疫情期间张家界不同生态功能区大气O_(3)浓度变化对NO_(2)污染急剧减排的不同响应机制。基于张家界3个大气监测站点(未央路、永定新区和袁家界)在疫情期间(2020年3月1日—5月31日)和非疫情期间(2019年同期)NO_(2)、O_(3)小时平均浓度数据,首先应用MFDCCA方法对NO_(2)和O_(3)互相关性的多尺度特征进行分析。研究结果发现,各站点NO_(2)和O_(3)之间的互相关性存在较强的长期持续性和多重分形特征。其中,疫情期间各站点NO_(2)和O_(3)互相关的长期持续性平均增强了19.4%,而多重分形性平均减弱5.7%,主要原因与疫情期间NO_(2)集中减排引起O_(3)大气化学反应的变化有关。进而,应用SOC理论对NO_(2)和O_(3)之间互相关长期持续性形成的宏观动力机制进行分析。结果发现,袁家界站点O_(3)演化处于自组织临界状态,SOC内禀动力机制是导致疫情期间张家界国家森林公园内O_(3)浓度增高的重要非线性动力学机制。而未央路和永定新区站点O_(3)演化处于亚临界状态,这也是导致城区站点O_(3)浓度减低的主要原因。正确识别森林生态系统中O_(3)演化的自组织临界特征,对于高浓度O_(3)生成的风险评估具有重要意义,有助于科学评估人类旅游活动对森林生态系统造成的影响。 展开更多
关键词 新型冠状病毒肺炎 多重分形去趋势互相关分析 自组织临界理论 长期持续性特征
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基于MF-DCCA的港口与非港口地区PM_(2.5)与NO_X互相关性分析 被引量：5
3
作者 张赛鑫 何红弟 张季平 《西南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2017年第8期161-167,共7页
针对PM_(2.5)与NO_X序列间的互相关性特征,采用多重分形去趋势波动互相关分析法(MF-DCCA),对香港葵涌(港口)和沙田(非港口)地区的PM_(2.5)与NO_X浓度序列进行了研究.首先,基于整体数据进行研究,发现港口和非港口地区的PM_(2.5)与NO_X的... 针对PM_(2.5)与NO_X序列间的互相关性特征,采用多重分形去趋势波动互相关分析法(MF-DCCA),对香港葵涌(港口)和沙田(非港口)地区的PM_(2.5)与NO_X浓度序列进行了研究.首先,基于整体数据进行研究,发现港口和非港口地区的PM_(2.5)与NO_X的互相关性均具有长程相关性和多重分形特征,港口地区的多重分形特征比非港口地区的要弱.然后,对四季数据进行研究,结果表明港口和非港口地区的PM_(2.5)与NO_X的互相关性在四个季节均具有长程相关性和多重分形特征.而且PM_(2.5)和NO_X互相关性多重分形特征具有明显的季节变化,春、夏、秋季时港口地区的PM_(2.5)与NO_X的互相关性多重分形特征比非港口地区的弱,冬季则相反. 展开更多
关键词 多重分形去趋势互相关分析法 港口 PM(2.5) NOX
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经济政策不确定性的动态交叉相关分析--基于美国和英国证券市场的实证研究 被引量：4
4
作者 沈德华 孔祥禹 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2020年第4期701-713,共13页
使用多重分形去趋势交叉相关分析(MF-DCCA)的方法量化了经济政策不确定性(EPU)与美国,英国证券市场指数间的交叉相关性.主要实证结果:1)在经济政策不确定性与股指日收益率之间,经济政策不确定性与日交易量之间都存在幂律分布交叉相关性... 使用多重分形去趋势交叉相关分析(MF-DCCA)的方法量化了经济政策不确定性(EPU)与美国,英国证券市场指数间的交叉相关性.主要实证结果:1)在经济政策不确定性与股指日收益率之间,经济政策不确定性与日交易量之间都存在幂律分布交叉相关性;2)经济政策不确定性与股指日交易量之间的交叉相关性比经济政策不确定性与日收益率之间的交叉相关性更具有持续性,且两者在滚动窗口分析中表现出同样的涨落趋势;3)经济政策不确定性与股票市场指数间的长程交叉相关性相对短期交叉相关性来说更具持续性;4)交叉相关关系均在短期内表现出低程度的多重分形,而在长期,交叉相关关系均在小波动下表现出比大波动下更强的相关性. 展开更多
关键词 经济政策不确定性 美国与英国证券市场 交叉相关性 多重分形去趋势交叉相关分析 滚动窗口分析
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计划烧除影响下的大气O_(3)和PM_(2.5)/PM_(10)多尺度互相关性的多重分形表征
5
作者 钟心宇 陈智荣 +4 位作者 罗静 梅小莉 樊彬鑫 李友平 刘春琼 《西华师范大学学报（自然科学版）》 2024年第5期466-474,共9页
为揭示计划烧除期间烟羽区中O_(3)和二次气溶胶之间的复杂大气光化学行为,基于多重分形去趋势互相关分析(MFDCCA)方法对凉山彝族自治州西昌市5个大气监测点(凉山州政府、青龙寺、邛海宾馆、西昌市政府和长安)不同时间尺度上O_(3)和PM_(2... 为揭示计划烧除期间烟羽区中O_(3)和二次气溶胶之间的复杂大气光化学行为,基于多重分形去趋势互相关分析(MFDCCA)方法对凉山彝族自治州西昌市5个大气监测点(凉山州政府、青龙寺、邛海宾馆、西昌市政府和长安)不同时间尺度上O_(3)和PM_(2.5)/PM_(10)序列之间互相关性的多重分形强度(Δh)进行研究。结果发现:(1)计划烧除期间(2020年12月—2021年2月和2021年12月—2022年2月)和非计划烧除期间(2016年—2019年同期)各监测点的O_(3)或PM_(2.5)/PM_(10)的日变化规律一致,并且计划烧除期间的O_(3)浓度小于非计划烧除期间,PM_(2.5)/PM_(10)大于非计划烧除期间,其中,青龙寺监测点PM_(2.5)/PM_(10)的增涨幅度最高,而O_(3)浓度的下降幅度最低。(2)各监测点O_(3)和PM_(2.5)/PM_(10)序列之间的互相关性在2016—2022年均具有多重分形特征,各监测点的Δh值均表现出冬春高、夏秋低的季节变化规律,且青龙寺监测点的Δh值最高。(3)各监测点的Δh值均在2020与2021年冬季出现峰值,计划烧除期间的Δh值均高于非计划烧除期间,且青龙寺监测点的增涨幅度最大。研究结果有助于从新的角度理解计划烧除对大气光化学作用的影响,并为进一步研究野火对大气环境的影响并制定相应的措施提供一定的科学依据。 展开更多
关键词 计划烧除 多重分形去趋势互相关分析 日变化规律 O_(3) PM_(2.5)/PM_(10) 二次气溶胶 西昌市
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全球股票市场的多重分形性
6
作者 夏俊 《市场周刊》 2020年第6期149-150,共2页
运用多重分形去趋势波动分析(MF-DFA)和多重分形去趋势交互相关分析(MF-DCCA)研究金融危机后,对全球五大洲的代表国家:中国、南非、俄罗斯、美国、澳大利亚的股票市场和它们之间的关系进行多重分形分析,定性地描述了各国股票市场的多重... 运用多重分形去趋势波动分析(MF-DFA)和多重分形去趋势交互相关分析(MF-DCCA)研究金融危机后,对全球五大洲的代表国家:中国、南非、俄罗斯、美国、澳大利亚的股票市场和它们之间的关系进行多重分形分析,定性地描述了各国股票市场的多重分形强度以及他们之间的交互相关性。研究表明:全球主要股票市场收益率序列具有明显的多重分形行为,并且各国股票市场之间存在多重分形交互相关性。 展开更多
关键词 股票市场 多重分形去趋势波动分析 多重分形去趋势交互相关分析 多重分形分析
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Shibor利率间的动态关联性研究——基于多重分形的视角 被引量：1
7
作者 雷丽梅 《物流工程与管理》 2018年第4期150-153,共4页
通过运用基于无参数估计和非线性结构的经济物理学的方法(DCCA和MF-DCCA),克服了传统上要求的正态分布和平稳性假设条件,首次提出对Shibor利率之间的动态相关性及这种相关关系的多重分形特征进行研究。实证结果表明,两个短端Shibor利率... 通过运用基于无参数估计和非线性结构的经济物理学的方法(DCCA和MF-DCCA),克服了传统上要求的正态分布和平稳性假设条件,首次提出对Shibor利率之间的动态相关性及这种相关关系的多重分形特征进行研究。实证结果表明,两个短端Shibor利率之间具有幂律关系式的反持续性相关性,而其他任意两个短、中、长端利率之间则具有幂律关系式的持续性相关性。此外,结果还表明,任意两个Shibor利率之间的相关关系均具有多重分形性和时变的非线性依赖性,且在短期、中期和长期内具有显著的差异。 展开更多
关键词 Shibor利率 动态相关性 DCCA交叉相关系数 多重分形消除趋势交叉相关分析
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