基于多标度分形理论的金融风险测度指标研究 被引量：39

1

作者 魏宇 黄登仕 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2005年第4期50-59,共10页

多标度分形(multifractal)理论是一种刻画金融市场波动复杂性特征的有力工具,而金融价格时间序列的多标度分形谱(multifractal spectrum)则是对测度对象复杂性特征的一种具体和全面的描述.以上海证券交易所综合股价指数高频价格时间序... 多标度分形(multifractal)理论是一种刻画金融市场波动复杂性特征的有力工具,而金融价格时间序列的多标度分形谱(multifractal spectrum)则是对测度对象复杂性特征的一种具体和全面的描述.以上海证券交易所综合股价指数高频价格时间序列的多标度分形谱计算为例,建立了基于多标度分形谱两个主要参数的市场风险测度指标Rf,弥补了传统风险测度指标在非有效市场条件下的不足.通过对上证综指的实证研究验证了这一指标的有效性,并对其在价格波动预测方面的作用进行了初步的探讨和理论解释. 展开更多

关键词 多标度分形 风险测度 风险管理 可预测性 复杂性

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金融市场多标度分形现象及与风险管理的关系 被引量：24

2

作者 魏宇 黄登仕 《管理科学学报》 CSSCI 2003年第1期87-91,共5页

已有研究通过对汇率、股票收益率、黄金价格等金融市场实证数据的分析,发现这些数据具有多标度分形(multifractal)特征.通过对中国金融市场的代表数据之一———上海证券交易所综合股价指数(SSECI)的研究得出了相似的结论,并且初步提出... 已有研究通过对汇率、股票收益率、黄金价格等金融市场实证数据的分析,发现这些数据具有多标度分形(multifractal)特征.通过对中国金融市场的代表数据之一———上海证券交易所综合股价指数(SSECI)的研究得出了相似的结论,并且初步提出了运用多标度分形理论所提供的信息来进行金融风险管理的风险管理思路. 展开更多

关键词 金融市场 多标度分形 价格波动 风险管理 金融风险 综合股价指数

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流域水系的多标度分形研究及应用 被引量：8

3

作者 高鹏 《中国地质灾害与防治学报》 CSCD 1995年第2期31-39,共9页

本文依据多标度分形理论，建立了流域水系的双标度康托模型，运用这个模型，分析了水系发育演化的规律，探讨了泥石流沟判别的定量指标，为灾害研究提供了一个新方法。

关键词 多标度分形 水系 泥石流 流域

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多标度分形与地球化学场分解 被引量：8

4

作者 孟宪伟 张晓华 《地质与勘探》 CAS CSCD 北大核心 1996年第4期47-49,共3页

在地球化学叠加场内，不同时期、不同规模的地质作用形成的地球化学景观具有不同的分形标度区间和分维。利用多标度分形方法把黑龙江省团结沟金矿外围的叠加地球化学场分解成了分别与北东向和北面向构造相对应的地球化学正常场和异常场... 在地球化学叠加场内，不同时期、不同规模的地质作用形成的地球化学景观具有不同的分形标度区间和分维。利用多标度分形方法把黑龙江省团结沟金矿外围的叠加地球化学场分解成了分别与北东向和北面向构造相对应的地球化学正常场和异常场，并在此基础上，讨论了地球化学场的演化。 展开更多

关键词 多标度分形 自相似 地球化学场 分解 演化

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裂隙网络多标度分形计算机模拟 被引量：4

5

作者 贾林 王士天 《地质灾害与环境保护》 1997年第3期48-53,共6页

岩体裂隙网络是不均匀、非对称的复杂分形，用简单分数维不能刻画其特征，必须采用多标度分形来研究，才能全面客观地描述其本质。

关键词 裂隙网络 多标度分形 无标度区 计算机模拟

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影像纹理的多标度分形分析 被引量：3

6

作者 张继贤 李德仁 《武汉测绘科技大学学报》 CSCD 1995年第2期106-111,共6页

引入目前在分形几何中发展起来的多标度分形理论，发展了影像纹理的多标度分形分析，能够描述纹理结构更多的分形特征，反映影像纹理的局部分维差别，抑制目前仅基于整体分维计算存在的不同分形同分维之弊端，实现影像纹理的多分辨率分... 引入目前在分形几何中发展起来的多标度分形理论，发展了影像纹理的多标度分形分析，能够描述纹理结构更多的分形特征，反映影像纹理的局部分维差别，抑制目前仅基于整体分维计算存在的不同分形同分维之弊端，实现影像纹理的多分辨率分析。尽管分维测度是纹理的一个非常重要的特征，但单纯的仅基于分维测度的分析，并不足以表征所有的纹理信息。 展开更多

关键词 纹理 纹理分析 多标度分形 分维

原文传递

碰摩耦合故障诊断识别的分形方法研究 被引量：3

7

作者 王炳成 任朝晖 侯荣涛 《润滑与密封》 CAS CSCD 北大核心 2010年第5期42-45,共4页

为了研究碰摩故障、油膜振荡及碰摩和油膜振荡相互作用耦合故障,建立了模拟3种故障的实验装置,采集了故障振动信号。运用多标度分形理论,计算了故障振动信号分形维数并绘出广义维数谱,由此提出广义维数能谱的概念,并以广义维数能谱作为... 为了研究碰摩故障、油膜振荡及碰摩和油膜振荡相互作用耦合故障,建立了模拟3种故障的实验装置,采集了故障振动信号。运用多标度分形理论,计算了故障振动信号分形维数并绘出广义维数谱,由此提出广义维数能谱的概念,并以广义维数能谱作为特征量,实现了对3种故障特征的提取与识别。提出了用广义维数能谱作为分析识别故障信号的判据,为复杂旋转机械故障诊断提供一种识别方法。 展开更多

关键词 碰摩耦合故障 多标度分形 广义维数能谱 故障诊断

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多标度分形及其相变 被引量：4

8

作者 黄立基 《科学》 1990年第3期197-199,共3页

美国数学家曼德尔布罗特(B.B.Mandelbrot)所建立的分形(rractal)概念揭示了一大类自然界中所形成的无规形体的内在规律性——标度不变性。这些形体包括我们熟知的湍流。

关键词 多标度分形 分形 相变

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岩体裂隙网络的不均匀系数 被引量：2

9

作者 贾林 郭诗波 王士天 《水文地质工程地质》 CAS CSCD 2000年第5期23-25,共3页

本文应用多标度分形理论 ,提出了描述岩体裂隙网络中裂隙分布不均匀性的新指标——岩体裂隙网络的不均匀系数。研究表明 。

关键词 岩体裂隙网络 多标度分形 不均交系数

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基于多标度分形理论的发电商竞价策略 被引量：3

10

作者 刘莉 江辉 +1 位作者 彭建春 石宇 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2010年第3期129-134,共6页

概述了多标度分形理论的基本内容,建立了双边模式下发电商的收益模型,利用基于多标度分形谱2个主要参数的市场风险测度指标分析不同报价策略下的发电商风险,并通过计算结果制定出最优竞价策略。该指标弥补了传统风险测度指标在非有效市... 概述了多标度分形理论的基本内容,建立了双边模式下发电商的收益模型,利用基于多标度分形谱2个主要参数的市场风险测度指标分析不同报价策略下的发电商风险,并通过计算结果制定出最优竞价策略。该指标弥补了传统风险测度指标在非有效市场条件下的不足。仿真结果证明了所提出方法的准确性和有效性。 展开更多

关键词 电力市场 竞价策略 风险测度 多标度分形

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准晶体结构的分数维特征 被引量：2

11

作者 陈敬中 万安娃 +2 位作者 路湘豫 赵文霞 刘祥文 《地球科学（中国地质大学学报）》 EI CSCD 北大核心 1993年第S1期63-69,共7页

全面讨论了已发现的准晶体结构中的分数维结构的特征,计算出自相似比例因子、分数维结构的维数值及准晶体结构的准周期,论证了Penrose拼图也具有分数维图形特征。还论述了准晶结构多标度分形特征:主体部分为分数维模型;而分数维模型空... 全面讨论了已发现的准晶体结构中的分数维结构的特征,计算出自相似比例因子、分数维结构的维数值及准晶体结构的准周期,论证了Penrose拼图也具有分数维图形特征。还论述了准晶结构多标度分形特征:主体部分为分数维模型;而分数维模型空洞部分的规则或非规则充填也符合分数维图形。最后讨论了准晶共轭结构的多标度分形特征。 展开更多

关键词 准晶结构模型 分形 多标度分形 分数维值

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准晶结构与Penrose拼图 被引量：2

12

作者 陈敬中 《地球科学（中国地质大学学报）》 EI CSCD 北大核心 1993年第S1期56-62,共7页

Penrose拼图与准晶结构密切相关,因此对Penrose拼图的研究迅速发展,含义也更新扩充,本文研究了Penrose拼图的特性,讨论了它与准晶结构的关系。

关键词 准晶结构模型 Penrose拼图 分形 多标度分形

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多标度分形的维数和熵的研究

13

作者 林振权 杜德骥 《温州师范学院学报》 1996年第3期28-34,共7页

多标度分形（多重分形）对研究复杂分形结构的形成和演化具有十分重要的意义．本文对严格自相似多标度分形的维数和熵的研究揭示了两者随各标度均匀性的变化规律，并由此进一步揭示了分形的熵反映分形的微观无序性的本质意义．

关键词 多标度分形 维数 熵 分形 微观无序性

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非晶半导体迁移率边的多标度分形性质

14

作者 邹雪城 徐重阳 +2 位作者 张少强 王长安 李兴教 《压电与声光》 CSCD 北大核心 1996年第2期100-105,共6页

首先研究了分形结构上无序势函数下的格林函数的性质。该分形结构上的格林函数与态密度的联系中充分体现了系统的分形特征。在非晶半导体的迁移率边，非晶半导体的本征波函数具有多标度分形性质，并深刻地影响到迁移率边波函数本征态量... 首先研究了分形结构上无序势函数下的格林函数的性质。该分形结构上的格林函数与态密度的联系中充分体现了系统的分形特征。在非晶半导体的迁移率边，非晶半导体的本征波函数具有多标度分形性质，并深刻地影响到迁移率边波函数本征态量子波包的时间衰降，导致了直流电导率在迁移率边发生局域化转变的阈值附近表现出依赖分形子维数的色散特征。作者认为，这可能是人们对非晶半导体最小金属化电导率问题的研究一直处于不明朗境况的原因之一。 展开更多

关键词 迁移率边 多标度分形 电导率 非晶半导体

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热红外目标的多标度分形识别模型

15

作者 张立福 杨杭 +1 位作者 房丛卉 潘懋 《武汉大学学报（信息科学版）》 EI CSCD 北大核心 2012年第3期339-342,共4页

利用机载热红外成像光谱仪(TASI)获取的热红外图像,进行了温度与比辐射率分离,然后采用多标度分形模型进行阈值分割,建立了一种新的热红外影像目标探测方法。实验结果表明,温度的空间分布具有多标度分形特征,即对lgL(r)与lgr进行分段拟... 利用机载热红外成像光谱仪(TASI)获取的热红外图像,进行了温度与比辐射率分离,然后采用多标度分形模型进行阈值分割,建立了一种新的热红外影像目标探测方法。实验结果表明,温度的空间分布具有多标度分形特征,即对lgL(r)与lgr进行分段拟合。利用多标度分形模型提取的温度阈值进行城市热红外影像的精细目标识别,并成功提取了建筑物目标。 展开更多

关键词 多标度分形 热红外 目标精细识别 温度

原文传递

地震活动多标度分形特征及预报应用

16

作者 李强 《华南地震》 2006年第2期9-15,共7页

探讨了多标度分形在刻划复杂系统方面的优越性,研究了江苏及邻区1970年以来的5.5级以上地震的多标度分形特征,着重研究了地震前后多标度分形的广义维数谱和奇异性谱。研究结果表明:所有震例的广义维数谱和奇异性谱均经历了远离地震时、... 探讨了多标度分形在刻划复杂系统方面的优越性,研究了江苏及邻区1970年以来的5.5级以上地震的多标度分形特征,着重研究了地震前后多标度分形的广义维数谱和奇异性谱。研究结果表明:所有震例的广义维数谱和奇异性谱均经历了远离地震时、异常出现时和异常消失时的三个特征变化阶段;异常出现的时间在震前半年至一年半内;多数震例异常在震前几个月内回返恢复,少数在震后数个月内恢复。上述结果说明利用地震时序的多标度分形特征对于该地区的半年至一年尺度的中强地震预报是有意义的。 展开更多

关键词 地震时序 多标度分形 谱 预报

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金融市场多标度分形现象与风险管理的关系——以上海证券交易中心为例

17

作者 苗超 边艳华 《辽宁经济职业技术学院学报.辽宁经济管理干部学院》 2020年第3期14-16,共3页

实施金融风险管理控制的最终目标,是对金融市场价格走向和波动进行提前预测。以上海证券交易中心为例,进行收益比例的研究,对以多标度分形理论为基础的风险测度进行分析。并将上述研究结果作为基础,进行了以风险预测方式为基础的投资收... 实施金融风险管理控制的最终目标,是对金融市场价格走向和波动进行提前预测。以上海证券交易中心为例,进行收益比例的研究,对以多标度分形理论为基础的风险测度进行分析。并将上述研究结果作为基础,进行了以风险预测方式为基础的投资收益实证分析,结果表明Rf对价格改变具有较强的预测功能,价格的波动幅度越高,预测的结果也就更加准确。由此可见,金融风险管理控制与多标度分形的有机结合,具有较高的可行性。 展开更多

关键词 金融市场 多标度分形 风险管理

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华北地区地震分布多标度分形特征的初步研究

18

作者 蒋海昆 魏光兴 《西北地震学报》 CSCD 1993年第1期61-66,共6页

依据“固定质量法”的定义及原理,本文给出了一种判断地震空间分布分形结构及计算D_q的方法。利用该方法对华北地区地震的空间分布特征进行了初步研究。结果表明,在满足一定的统计条件下,不同区域范围内、不同时间段的地震分布均具有分... 依据“固定质量法”的定义及原理,本文给出了一种判断地震空间分布分形结构及计算D_q的方法。利用该方法对华北地区地震的空间分布特征进行了初步研究。结果表明,在满足一定的统计条件下,不同区域范围内、不同时间段的地震分布均具有分形结构。围绕海城、唐山大震区分别选择4个大小不同的区域,分不同时段计算其D_q—q谱。结果表明,强震前后其形态无显著变化。强震前在较大的区域范围内,D_o值有降低的趋势,震后回升;在震源区周围较小区域内,D_o的变化相反;而有的区域强震前后D_o值没有变化。 展开更多

关键词 华北 多标度分形 震中分布

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一类多标度分形介质膜系的反射率

19

作者 龙超云 刘波 +1 位作者 李后强 陈世国 《应用光学》 CAS CSCD 1999年第6期44-46,共3页

应用鲁阿德(Rouard)递推方法计算光在垂直入射时二标度和三标度分形介质膜系的反射率。结果表明,多标分形介质膜系的反射率具有分形的自相似特征。

关键词 多标度分形 反射率 自相似 介质膜系

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中国股票市场多标度分形特征的实证研究 被引量：10

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作者 魏宇 黄登仕 《系统工程》 CSCD 北大核心 2003年第3期7-12,共6页

混沌和分形是自然系统和社会经济系统中广泛存在的一种非线性现象。近年来许多国外学者通过对汇率、股票收益率、黄金价格等金融市场实证数据的分析 ,发现了这些数据所具有的另一种重要的非线性特征——多标度分形 (Multifractal)特征... 混沌和分形是自然系统和社会经济系统中广泛存在的一种非线性现象。近年来许多国外学者通过对汇率、股票收益率、黄金价格等金融市场实证数据的分析 ,发现了这些数据所具有的另一种重要的非线性特征——多标度分形 (Multifractal)特征。通过对中国股票市场的代表数据 (上海证券交易所综合股价指数和深圳证券交易所成份股价指数 )的实证研究得出类似的结论 ,并就金融市场多标度分形特征发现的重大意义作出评述与展望。 展开更多

关键词 股票市场 证券交易 金融市场 多标度分形特征 中国

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