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多元变结构门限GARCH模型的伪协同持续性研究
被引量：
8
1
作者
李松臣
张世英
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2007年第10期71-76,92,共7页
首先在理论上证明了变结构GARCH模型与IGARCH模型的关系,从而给出了波动持续性产生的一个主要原因,其次基于变结构GARCH模型伪持续性的概念给出了多元变结构门限GARCH模型伪协同持续性的定义;最后应用深圳和上海两个股市的日数据进行实...
首先在理论上证明了变结构GARCH模型与IGARCH模型的关系,从而给出了波动持续性产生的一个主要原因,其次基于变结构GARCH模型伪持续性的概念给出了多元变结构门限GARCH模型伪协同持续性的定义;最后应用深圳和上海两个股市的日数据进行实证研究,表明两个股市的波动都存在很强的持续性,且他们之间是伪协同持续的.
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关键词
多元
变
结构
门限
garch
模型
I
garch
模型
伪持续性
伪协同持续性
原文传递
题名
多元变结构门限GARCH模型的伪协同持续性研究
被引量：
8
1
作者
李松臣
张世英
机构
深圳大学数学与计算科学学院
天津大学管理学院
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2007年第10期71-76,92,共7页
基金
国家自然科学基金(70471050)
文摘
首先在理论上证明了变结构GARCH模型与IGARCH模型的关系,从而给出了波动持续性产生的一个主要原因,其次基于变结构GARCH模型伪持续性的概念给出了多元变结构门限GARCH模型伪协同持续性的定义;最后应用深圳和上海两个股市的日数据进行实证研究,表明两个股市的波动都存在很强的持续性,且他们之间是伪协同持续的.
关键词
多元
变
结构
门限
garch
模型
I
garch
模型
伪持续性
伪协同持续性
Keywords
threshold vector
garch
model with structural change
I
garch
model
spurious persistence
spurious co- persistence
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多元变结构门限GARCH模型的伪协同持续性研究
李松臣
张世英
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2007
8
原文传递
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