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基于金融衍生品的出国留学生汇率风险规避机制研究 被引量：1
1
作者 刘星辰 郑炜栋 向心怡 《经济师》 2013年第4期62-63,66,共3页
如今大学生出国留学已成为全国热潮,研究该群体的外汇风险规避有着很强的现实意义。在比较分析远期、期货、期权三种衍生金融产品的汇率风险规避特点的基础上,文章重点研究外汇期权单一业务和组合业务,运用收益分析法来研究外汇期权组... 如今大学生出国留学已成为全国热潮,研究该群体的外汇风险规避有着很强的现实意义。在比较分析远期、期货、期权三种衍生金融产品的汇率风险规避特点的基础上,文章重点研究外汇期权单一业务和组合业务,运用收益分析法来研究外汇期权组合在规避出国留学汇率风险的应用。而且针对出国留学生的不同需求情况,探索如何应用外汇期权来规避汇率风险,以此来帮助出国留学生减少出国费用,并给出相关的建议。 展开更多
关键词 留学生 汇率风险 远期外汇合约 外汇期权组合
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外汇期权组合方式下的外贸企业汇率风险规避成本分析 被引量：1
2
作者 邹静 《老区建设》 2014年第20期13-14,共2页
国际信用环境趋恶背景下,中国外贸企业出口货款回收期延长,人民币兑美元的升值趋势使得出口企业面临巨大汇率风险。文章结合实例分析了外汇期权组合规避汇率风险、锁定风险控制成本的方法,有利于企业更好地实现汇率风险管理。
关键词 国际信用 汇率风险 外汇期权组合
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如何使用外汇期权组合产品规避企业汇率风险
3
作者 黄钰茜 《北京金融评论》 2013年第2期166-174,共9页
随着人民币汇率弹性的增强,企业、银行等市场主体运用衍生产品进行避险保值的需求日益上升。外汇局应这一需求,于2011年11月出台《国家外汇管理局关于银行办理人民币对外汇期权组合业务有关问题的通知》。本文通过详细说明外汇期权组合... 随着人民币汇率弹性的增强,企业、银行等市场主体运用衍生产品进行避险保值的需求日益上升。外汇局应这一需求,于2011年11月出台《国家外汇管理局关于银行办理人民币对外汇期权组合业务有关问题的通知》。本文通过详细说明外汇期权组合产品的原理,旨在说明该产品帮助进出口企业规避汇率风险,不仅能使客户将远期结售汇成本锁定在一个预先设置的区间内,获得保值的灵活性,而且可降低或免除交易成本,具有较强的可推广性及现实意义。 展开更多
关键词 外汇期权组合 汇率风险
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基于重要抽样技术的外汇期权组合非线性VaR模型
4
作者 陈荣达 《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2010年第1期68-72,88,共6页
为了克服极小概率事件发生概率估计的困难,提出了把重要抽样技术发展到外汇期权组合非线性VaR模型中,通过改变市场变量回报分布的期望向量和协方差矩阵,在相应区域产生更多的样本,使得该情形下不再是稀有事件Monte Carlo模拟,从而减少Mo... 为了克服极小概率事件发生概率估计的困难,提出了把重要抽样技术发展到外汇期权组合非线性VaR模型中,通过改变市场变量回报分布的期望向量和协方差矩阵,在相应区域产生更多的样本,使得该情形下不再是稀有事件Monte Carlo模拟,从而减少Monte Carlo模拟计算工作量,更精确地估计出组合的损失概率,而组合的损失概率是计算组合损失分布的分位点(VaR值)的必备条件。模拟结果表明,该算法比常用Monte Carlo模拟法的计算效率更有效,且能很大程度上减少所要估计的损失概率的方差。 展开更多
关键词 外汇期权组合 Delta-Gamma-Theta模型 MONTECARLO模拟 重要抽样技术
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基于有效Monte Carlo模拟的外汇期权组合非线性VaR模型
5
作者 陈荣达 《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2010年第1期106-112,共7页
为了克服极小概率事件发生概率估计的困难,提出了把重要抽样技术发展到外汇期权组合非线性VaR模型中,估计出组合损失概率。为了进一步达到减少模拟估计误差目的,在重要抽样技术基础上使用分层抽样技术,进行更有效的Monte Carlo模拟。数... 为了克服极小概率事件发生概率估计的困难,提出了把重要抽样技术发展到外汇期权组合非线性VaR模型中,估计出组合损失概率。为了进一步达到减少模拟估计误差目的,在重要抽样技术基础上使用分层抽样技术,进行更有效的Monte Carlo模拟。数值结果表明,重要抽样技术算法比常用Monte Carlo模拟法的计算效率更有效;而重要抽样技术和分层抽样技术相结合算法比重要抽样技术算法更有效地减少模拟所要估计的组合损失概率的方差,有着更高的计算效率。 展开更多
关键词 外汇期权组合 Delta—Gamma—Theta模型 MONTE CARLO模拟 重要抽样 分层抽样
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外贸企业利用外汇期权进行套期保值的策略选择 被引量：2
6
作者 何桃花 《绥化学院学报》 2020年第6期17-20,共4页
随着我国"收盘价+一揽子货币汇率+逆周期调节因子"汇率机制的实施,人民币汇率的双向弹性波动成为常态,传统的套期保值策略由于有进入壁垒、成本高、灵活性差等缺陷,让外贸企业难以实现汇率管理的既定目标。而外汇衍生品尤其... 随着我国"收盘价+一揽子货币汇率+逆周期调节因子"汇率机制的实施,人民币汇率的双向弹性波动成为常态,传统的套期保值策略由于有进入壁垒、成本高、灵活性差等缺陷,让外贸企业难以实现汇率管理的既定目标。而外汇衍生品尤其是外汇期权及其组合因其灵活性强,成本低等特点,成为外贸企业进行套期保值的新选择。而外汇市场中外汇期权产品众多,如外汇看涨期权、外汇看跌期权、外汇期权价差组合、外汇期权逆转风险组合、外汇期权跨期组合等,通过分析这些外汇期权的套期保值的原理与盈亏,为外贸企业选择合理的外汇期权策略进行套期保值提供参考。 展开更多
关键词 汇率机制 外汇期权 外汇逆转风险期权组合 套期保值
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浅析商业银行人民币对外汇期权组合业务对企业的作用及意义
7
作者 范琳 《中国经贸》 2013年第2期122-122,共1页
2011年4月1日，我国银行间外汇市场正式开展人民币对外汇期权交易，标志着我国人民币对外汇期权交易正式进入实质性操作阶段。对帮助进出口企业对外汇资产、负债和预计的应收应付的款项进行保值，满足企业更加多样化的避险需求，进一步... 2011年4月1日，我国银行间外汇市场正式开展人民币对外汇期权交易，标志着我国人民币对外汇期权交易正式进入实质性操作阶段。对帮助进出口企业对外汇资产、负债和预计的应收应付的款项进行保值，满足企业更加多样化的避险需求，进一步提高客户财务稳定性，有效防止汇率、利率风险。 展开更多
关键词 商业银行 人民币对外汇期权组合 汇率风险 人民币国际化
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