期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
共找到3篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
连续O-U过程下的欧式复杂任选期权定价（英文） 被引量：1
1
作者 董江江 高凯 刘雪汝 《南京师大学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2018年第2期16-22,共7页
研究股票价格服从连续广义指数O-U过程模型下的复杂任选期权的定价问题.假设无风险利率、波动率都是时间的函数,首先采用鞅方法得到复杂任选期权的价格公式,然后用保险精算的方法,给出了复杂任选期权在任意时刻t的价格.
关键词 复杂任选期权 O-U过程 鞅 测度变换 保险精算
下载PDF
分数布朗运动下欧式复杂任选期权定价 被引量：5
2
作者 詹颖心 徐云 《数学理论与应用》 2010年第3期78-82,共5页
在分数布朗运动环境下,利用拟鞅定价的方法,给出欧式复杂任选期权的定价公式,并用数值方法分析了选择日和Hurst参数与期权价格的关系。
关键词 欧式复杂任选期权 分数布朗运动 拟鞅定价
下载PDF
分数跳-扩散运动下欧式复杂任选期权定价 被引量：2
3
作者 牛淑敏 徐云 《数学理论与应用》 2012年第2期39-46,共8页
本文假定股票价格过程服从分数跳-扩散运动,且期望收益率和波动率均为常数,在市场无套利的情形下,利用拟鞅定价的方法,得到了欧式复杂任选期权的解析定价公式.
关键词 欧式复杂任选期权 拟鞅定价 分数跳-扩散运动
下载PDF
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
上一页 1 下一页 到第 页
使用帮助 返回顶部