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复合负二项风险模型的分布函数 被引量：6
1
作者 王丙参 魏艳华 孙永辉 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第10期66-69,共4页
文章建立了索赔次数为负二项随机过程的风险模型,研究了总索赔额的分布函数,在特定条件下,得到了总索赔额的递推公式,最后利用破产概率与一个极值分布的关系,求得了极值分布的表达式。
关键词 复合负二项风险模型 破产概率 递推公式 极值分布
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复合负二项风险模型下的破产概率 被引量：4
2
作者 马建静 邢永胜 《南开大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第1期110-112,共3页
考虑了复合负二项风险模型下的破产概率.利用复合负二项分布与复合 Poisson 分布的关系,并利用古典风险模型下已有的一些结果,简单明确的得到了初始资本为 u(u≥0)时的破产概率.
关键词 复合负二项风险模型 古典风险模型 破产概率
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