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论证券市场均衡的存在性
1
作者
奥利弗D.哈特
时光
《经济体制改革》
CSSCI
北大核心
1999年第S1期187-193,共7页
关键词
证券组合
投资者
充分条件
市场
均衡
无风险证券
证券
价格
可行集合
均衡
价格
向量
必要条件
概率
原文传递
仅有风险资产的市场存在非负均衡价格的充要条件
2
作者
赵彩娥
陈志平
王杨
《西安交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003年第4期435-438,共4页
对满足通常假设条件的、仅含有风险资产的均值 方差资本市场 ,给出了可使市场中每种资产的总需求与总供给相等的非负均衡价格向量存在惟一的充要条件 ,即第i个投资者所要求最优期望收益率 .开始时 ,他所持有第 j种资产的分数与相对于...
对满足通常假设条件的、仅含有风险资产的均值 方差资本市场 ,给出了可使市场中每种资产的总需求与总供给相等的非负均衡价格向量存在惟一的充要条件 ,即第i个投资者所要求最优期望收益率 .开始时 ,他所持有第 j种资产的分数与相对于市场的一般均值 方差模型最优解的第 j个分量三者的乘积 ,再对不同的i、j求和以后应等于 1.导出了均衡价格的计算公式 ,公式表明 ,第 j种资产的均衡价格等于各个投资者初始投入资产总值之和除以第j种资产的总量 ,再乘以市场证券组合的第
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关键词
均值-方差资本市场
均衡
价格
向量
市场证券组合
下载PDF
职称材料
题名
论证券市场均衡的存在性
1
作者
奥利弗D.哈特
时光
机构
西南民族学院管理系
出处
《经济体制改革》
CSSCI
北大核心
1999年第S1期187-193,共7页
关键词
证券组合
投资者
充分条件
市场
均衡
无风险证券
证券
价格
可行集合
均衡
价格
向量
必要条件
概率
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
仅有风险资产的市场存在非负均衡价格的充要条件
2
作者
赵彩娥
陈志平
王杨
机构
西安交通大学理学院
出处
《西安交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003年第4期435-438,共4页
基金
陕西省自然科学基金资助项目 (2 0 0 1SL0 9)
文摘
对满足通常假设条件的、仅含有风险资产的均值 方差资本市场 ,给出了可使市场中每种资产的总需求与总供给相等的非负均衡价格向量存在惟一的充要条件 ,即第i个投资者所要求最优期望收益率 .开始时 ,他所持有第 j种资产的分数与相对于市场的一般均值 方差模型最优解的第 j个分量三者的乘积 ,再对不同的i、j求和以后应等于 1.导出了均衡价格的计算公式 ,公式表明 ,第 j种资产的均衡价格等于各个投资者初始投入资产总值之和除以第j种资产的总量 ,再乘以市场证券组合的第
关键词
均值-方差资本市场
均衡
价格
向量
市场证券组合
Keywords
meanvaniance capital market
equilibrium price vector
market portfolio
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O221.2 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
论证券市场均衡的存在性
奥利弗D.哈特
时光
《经济体制改革》
CSSCI
北大核心
1999
0
原文传递
2
仅有风险资产的市场存在非负均衡价格的充要条件
赵彩娥
陈志平
王杨
《西安交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003
0
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职称材料
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