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基于量子场理论的风险调整下的地方政府债远期利率期限结构 被引量：4
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作者 冯玲 林家润 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2021年第4期882-891,共10页
本文利用量子场理论分别对代表无风险的国债远期利率期限结构和代表信用违约风险的利差远期利率期限结构采用二维欧几里德量子场建模,进而构建风险调整下的地方政府债远期利率期限结构.实证分析比较量子场理论下的新模型、量子场理论下... 本文利用量子场理论分别对代表无风险的国债远期利率期限结构和代表信用违约风险的利差远期利率期限结构采用二维欧几里德量子场建模,进而构建风险调整下的地方政府债远期利率期限结构.实证分析比较量子场理论下的新模型、量子场理论下的传统模型和传统金融两因子HJM模型的拟合效果,推导出新模型下地方政府债瞬时远期利率的更新过程,对地方政府债瞬时远期利率进行预测并做稳健性检验.研究结构表明:新模型的预测效果显著优于量子场理论下的传统模型和传统金融两因子HJM模型. 展开更多
关键词 量子场理论 利率期限结构 地方政府债远期利率 风险调整
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