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人民币与“一带一路”沿线国家汇率联动关系研究——基于VAR-MVGARCH-BEKK模型的实证分析
被引量：
5
1
作者
杜婕
安明玉
《吉林大学社会科学学报》
CSSCI
北大核心
2021年第4期69-80,235,共13页
选取2005年7月21日至2020年11月20日人民币以及"一带一路"沿线22个国家货币的日度汇率数据,通过构建VAR-MVGARCH-BEKK模型,分两阶段检验人民币汇率对"一带一路"沿线主要国家的货币汇率产生的波动溢出效应。研究结...
选取2005年7月21日至2020年11月20日人民币以及"一带一路"沿线22个国家货币的日度汇率数据,通过构建VAR-MVGARCH-BEKK模型,分两阶段检验人民币汇率对"一带一路"沿线主要国家的货币汇率产生的波动溢出效应。研究结果表明:从两时期的估计结果可以看到,从"一带一路"倡议提出后,人民币汇率与"一带一路"沿线国家货币汇率之间的均值溢出性以及波动溢出性均有明显的增加。可见,"一带一路"倡议显著提升了人民币在区域范围内的使用效率和活力。据此,我国应进一步完善汇率市场政策体系,加强离岸市场建设,深化与"一带一路"沿线国家的货币金融合作,创新人民币使用方式与流通途径。
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关键词
“一带一路”
国际
汇率
联动
VAR-MVGARCH-BEEK模型
原文传递
题名
人民币与“一带一路”沿线国家汇率联动关系研究——基于VAR-MVGARCH-BEKK模型的实证分析
被引量：
5
1
作者
杜婕
安明玉
机构
吉林大学经济学院
出处
《吉林大学社会科学学报》
CSSCI
北大核心
2021年第4期69-80,235,共13页
文摘
选取2005年7月21日至2020年11月20日人民币以及"一带一路"沿线22个国家货币的日度汇率数据,通过构建VAR-MVGARCH-BEKK模型,分两阶段检验人民币汇率对"一带一路"沿线主要国家的货币汇率产生的波动溢出效应。研究结果表明:从两时期的估计结果可以看到,从"一带一路"倡议提出后,人民币汇率与"一带一路"沿线国家货币汇率之间的均值溢出性以及波动溢出性均有明显的增加。可见,"一带一路"倡议显著提升了人民币在区域范围内的使用效率和活力。据此,我国应进一步完善汇率市场政策体系,加强离岸市场建设,深化与"一带一路"沿线国家的货币金融合作,创新人民币使用方式与流通途径。
关键词
“一带一路”
国际
汇率
联动
VAR-MVGARCH-BEEK模型
Keywords
"Belt and Road"
linkage effects of exchange rates
VAR-MVGARCH-BEEK model
分类号
F832.6 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
人民币与“一带一路”沿线国家汇率联动关系研究——基于VAR-MVGARCH-BEKK模型的实证分析
杜婕
安明玉
《吉林大学社会科学学报》
CSSCI
北大核心
2021
5
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