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基于债券利率周期四阶段模型的“固收+”投资实证研究
1
作者 陈静 《中国市场》 2024年第27期25-28,74,共5页
文章基于债券利率周期四阶段模型,对“固收+”投资策略进行实证研究。首先,通过对历史债券市场数据的分析建立了债券利率周期四阶段模型,并验证了其在实际市场中的适用性。其次,利用该模型对不同阶段的债券市场特征进行深入探讨,并探究... 文章基于债券利率周期四阶段模型,对“固收+”投资策略进行实证研究。首先,通过对历史债券市场数据的分析建立了债券利率周期四阶段模型,并验证了其在实际市场中的适用性。其次,利用该模型对不同阶段的债券市场特征进行深入探讨,并探究了这些特征对“固收+”投资组合表现的影响。研究结果表明,在不同的债券利率周期阶段,“固收+”投资策略的表现存在显著差异,且该模型能够为投资者提供有效的市场定位和风险管理指导。最后,文章提出了一系列针对不同债券市场阶段的“固收+”投资策略建议,以帮助投资者优化投资组合配置并提升长期投资回报。 展开更多
关键词 债券利率周期 四阶段模型 “固收+”投资 投资组合表现
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低利率环境下寿险公司资产配置的应对
2
作者 刘仁博 杜唯平 《债券》 2024年第11期44-47,共4页
当前低利率的宏观环境或将长期持续,在此背景下,寿险公司如何进行资产配置成为难题。本文首先从经济基本面和基准利率两方面对宏观环境进行了分析;其次针对寿险公司资产配置提出了三种思路,并重点分析长久期利率债特点,建议积极拉长固... 当前低利率的宏观环境或将长期持续,在此背景下,寿险公司如何进行资产配置成为难题。本文首先从经济基本面和基准利率两方面对宏观环境进行了分析;其次针对寿险公司资产配置提出了三种思路,并重点分析长久期利率债特点,建议积极拉长固收资产的久期;最后就寿险资金运用提出了四点建议——完善业绩考核机制、探索拓展投资范围、加强市场动态跟踪、适应行业模式变革。 展开更多
关键词 保险资产管理 利差损 固收投资 资产配置
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固收投资在年金基金管理中的作用及展望——基于养老金融投资管理的机构视角
3
作者 陈烈钦 陈一 《债券》 2024年第4期31-35,共5页
为应对人口老龄化的挑战,企业年金和职业年金已成为中国资本市场的新生力量,固定收益投资在其中的作用日益凸显。本文梳理了年金基金管理的情况,分析了固定收益投资在年金基金管理中的特点和挑战,并对其未来发展进行了展望。
关键词 养老金融 年金基金 固收投资 债券市场
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大类资产配置模型在固收+投资中的应用 被引量：2
4
作者 李宇璐 李隽 《债券》 2022年第11期88-92,共5页
近年来固收+产品以其收益较为稳健、净值回撤较小的特点愈发受到市场青睐。本文从大类资产配置模型出发,以赔率及胜率为观测点,对固收+投资进行应用分析,并结合较复杂的宏观环境,提出贴近实际的投资思路。
关键词 大类资产配置 固收+投资 赔率指标 胜率指标
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运用债券利率周期四阶段模型进行“固收+”投资的实证分析 被引量：1
5
作者 段福印 龚剑成 《债券》 2023年第8期85-89,共5页
债券利率周期四阶段模型在运行逻辑和周期识别方面相较美林投资时钟更适用于中国市场环境,对中国的大类资产配置策略具有指导意义。本文基于债券利率周期四阶段模型,结合马科维茨的均值方差理论,提出“固收+”组合最优资产配置策略建议。
关键词 “固收+” 投资组合 资产配置 利率周期
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“固收+”投资策略的发展前景及应用规划
6
作者 张帅衔 《品牌研究》 2023年第31期0149-0151,共3页
近年来,““固收+”这一概念逐渐受到市场关注。在新的市场经济形势下,发展““固收+”权益资产与量化策略的““固收+”业务逐新成为现阶段固定收益投资的一种合理性选择。““固收+”产品主要是以追求绝对收益为目的,以风险较低的债... 近年来,““固收+”这一概念逐渐受到市场关注。在新的市场经济形势下,发展““固收+”权益资产与量化策略的““固收+”业务逐新成为现阶段固定收益投资的一种合理性选择。““固收+”产品主要是以追求绝对收益为目的,以风险较低的债券等固定收益资产为底仓构建底仓收益。同时以严格控制回撤为主要手段,通过配置风险资产和优化投资策略的方式,以达到增厚收益的目标。本文通过阐述““固收+”策略的定义,结合研究““固收+”的发展历程,进而得出如何合理配置资产、合理设定““固收+”投资模式,以此解析出了““固收+”投资模式的策略。 展开更多
关键词 ““固收+” 投资 策略 收益
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“固收+”业务在中国的兴起及具体投资策略分析
7
作者 高旗胜 《中国产经》 2023年第6期76-78,共3页
近年来,“固收+”这一概念逐渐受到市场关注,在新的市场经济形势下,发展“固收+”权益资产与量化策略的“固收+”业务逐渐成为现阶段固定收益投资的一种合理性选择。“固收+”产品主要是以追求绝对收益为目的、以风险较低的债券等固定... 近年来,“固收+”这一概念逐渐受到市场关注,在新的市场经济形势下,发展“固收+”权益资产与量化策略的“固收+”业务逐渐成为现阶段固定收益投资的一种合理性选择。“固收+”产品主要是以追求绝对收益为目的、以风险较低的债券等固定收益类资产为底仓构建基础收益,同时以严格控制回撤为主要手段,通过配置风险资产和优化投资策略的方式,以达到增厚收益的目标。本文通过分析产品风险,合理配置资产,合理设定“固收+”投资模式,探讨了如何把握短期“固收+”投资策略。 展开更多
关键词 “固收+” 业务发展 投资策略
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