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基于可变强度跳跃-GARCH模型的资产价格跳跃行为分析——以中国上市公司股票市场数据为例 被引量:16
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作者 黄苒 唐齐鸣 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2014年第6期1-9,共9页
近年来,美国金融危机、欧债危机、地震等突发事件不断冲击着我国金融市场,各类资产价格频繁出现大幅跳动,收益风险短期内急剧扩大。鉴于此,本文构建了门限效应下状态变量依赖自回归强度跳跃-GARCH模型(简称TSD-ARJI-GARCH模型)来探讨股... 近年来,美国金融危机、欧债危机、地震等突发事件不断冲击着我国金融市场,各类资产价格频繁出现大幅跳动,收益风险短期内急剧扩大。鉴于此,本文构建了门限效应下状态变量依赖自回归强度跳跃-GARCH模型(简称TSD-ARJI-GARCH模型)来探讨股票资产价格随时间平滑波动和大幅度跳跃的双重特征。该模型扩展了现有可变强度跳跃-GARCH模型,克服了片面强调内生或外生因素的局限性,既允许跳跃强度受单个资产异质因素的内生驱动,以刻画跳跃变化的时变性及集聚性,也考虑了外部状态变量影响的门限效应。通过对不同类型中国上市公司股票市场数据的实证分析,验证了该模型对各类上市公司股票资产价格跳跃特征都具有较好的辨别和预测能力,可为动态监管金融资产的跳跃风险提供理论依据。 展开更多
关键词 资产价格 跳跃 风险 可变强度 门限效应
原文传递
城市轨道交通ATP车载设备测试用例生成方法 被引量:6
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作者 唐抗尼 肖宝弟 《中国铁道科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第4期99-103,共5页
根据对城市轨道交通ATP车载设备功能的分析,搭建了模拟车辆外部接口的城市轨道交通ATP车载设备测试环境,确定了测试ATP车载设备的10个安全输入参数和7个非安全输入参数。基于输入参数建立了可变强度覆盖矩阵,并利用回溯搜索算法优化出... 根据对城市轨道交通ATP车载设备功能的分析,搭建了模拟车辆外部接口的城市轨道交通ATP车载设备测试环境,确定了测试ATP车载设备的10个安全输入参数和7个非安全输入参数。基于输入参数建立了可变强度覆盖矩阵,并利用回溯搜索算法优化出由20个用例组成的ATP车载设备测试用例集。测试结果表明,给出的测试用例只有穷举测试法的1%,而测试的有效性达90%以上,能够对ATP车载设备功能进行高效和可靠的测试,并大大降低了测试成本,从而验证了ATP车载设备测试用例生成方法的有效性。 展开更多
关键词 ATP车载设备 测试用例 可变强度覆盖矩阵 回溯搜索算法
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可变技术在柴油机上的应用
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作者 李志军 饶里 +2 位作者 罗德强 杨祥海 韩宝初 《拖拉机与农用运输车》 北大核心 2001年第3期5-7,共3页
为了适应柴油机变工况的需要 ,必须使柴油机的某些参数随柴油机的工况变化而相应变化 ,以使柴油机发挥出最大潜能。传统的柴油机设计和参数选择都采用固定结构参数的设计方法 ,不免使柴油机在某些性能方面付出牺牲。由于微机、电子等技... 为了适应柴油机变工况的需要 ,必须使柴油机的某些参数随柴油机的工况变化而相应变化 ,以使柴油机发挥出最大潜能。传统的柴油机设计和参数选择都采用固定结构参数的设计方法 ,不免使柴油机在某些性能方面付出牺牲。由于微机、电子等技术的飞速发展 ,可变技术可使柴油机在各个工况下都能优化运行 。 展开更多
关键词 可变技术 柴油机 应用 可变进气涡流强度 可变配气相位 可变喷孔截面 可变涡轮增压技术 工况
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刺激下可变耦合神经振子群活动的非线性随机演化模型
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作者 焦贤发 王如彬 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2005年第8期897-900,共4页
考虑耦合强度随时间变化,提出在外刺激及噪声共同作用下神经振子群活动的动力学模型,并引入平均耦合对数密度作为神经振子群分布式时空编码模式.通过数值分析表明,一阶弱谐波刺激对神经振子群体编码没有显著的影响;强刺激或高阶谐波刺... 考虑耦合强度随时间变化,提出在外刺激及噪声共同作用下神经振子群活动的动力学模型,并引入平均耦合对数密度作为神经振子群分布式时空编码模式.通过数值分析表明,一阶弱谐波刺激对神经振子群体编码没有显著的影响;强刺激或高阶谐波刺激加强了神经振子群的同步化活动,并增强了神经振子之间的耦合;不同频率谐波的组合刺激对神经编码的影响并不是相互独立的,而是具有某种非线性关系,且刺激强度较大的谐波主导神经编码. 展开更多
关键词 可变耦合强度 外刺激 噪声 平均耦合对数密度 神经编码
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智者乐水——3DS Max以可变重力强度模拟喷泉变化
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作者 猫咪老爸 《电脑知识与技术(过刊)》 2004年第8期68-69,共2页
关键词 3DS MAX 可变重力强度 粒子系统 重力场
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