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三峡水库汛期分期的变点分析方法研究 被引量:89
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作者 刘攀 郭生练 +1 位作者 王才君 张洪刚 《水文》 CSCD 北大核心 2005年第1期18-23,共6页
介绍了变点分析理论,结合三峡水库汛期的分期,阐述了均值变点、概率变点的理论与分析方法。采用宜昌站1882~2001年实测日流量资料,用均值变点分析方法对汛期每日最大洪峰构成的时间序列进行分期;同时选择一定的阈值,在假定发生概率服... 介绍了变点分析理论,结合三峡水库汛期的分期,阐述了均值变点、概率变点的理论与分析方法。采用宜昌站1882~2001年实测日流量资料,用均值变点分析方法对汛期每日最大洪峰构成的时间序列进行分期;同时选择一定的阈值,在假定发生概率服从二项分布的条件下,应用概率变点分析方法进行分期,最后给出了三峡水库汛期的分期方式。经比较表明,变点分析理论应用于汛期分期中,能反映来水的基本规律,具有一定的应用价值;但从理论上以及防洪的角度来讲,概率变点分析方法较均值变点方法更适于水库汛期的分期计算。 展开更多
关键词 三峡水库 分期 均值 概率
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变点统计分析简介 被引量:83
2
作者 陈希孺 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 1991年第2期52-59,共8页
关键词 最小二乘法 均值 线性回归
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基于分位点回归模型变点检测的金融传染分析 被引量:41
3
作者 叶五一 缪柏其 谭常春 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2007年第10期151-160,F0003,共11页
近期对金融危机传染的分析是国际金融研究中的重要问题。大多数传染效应存在性的检验采用相关性方法,这些方法只能指出传染的存在,不能给出传染的程度大小。本文应用分位点回归模型的变点检测,检验了传染效应的存在性,并给出了传染程度... 近期对金融危机传染的分析是国际金融研究中的重要问题。大多数传染效应存在性的检验采用相关性方法,这些方法只能指出传染的存在,不能给出传染的程度大小。本文应用分位点回归模型的变点检测,检验了传染效应的存在性,并给出了传染程度大小的一种度量方法。最后本文对亚洲几个国家的指数数据进行了金融危机传染的实证分析。 展开更多
关键词 分位回归模型 金融传染 在险价值 VAR
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变点统计分析的研究进展 被引量:22
4
作者 王黎明 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2003年第1期50-51,共2页
In this paper,we review the progresses of change point problems.In particular,we discuss the research results about change point problems in China.
关键词 统计分析 统计量 渐近分布
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差异信息理论在水文时间序列变异点诊断中的应用 被引量:24
5
作者 肖宜 夏军 +1 位作者 申明亮 胡向阳 《中国农村水利水电》 北大核心 2001年第11期28-30,共3页
受气候变化、人类活动等诸多因素影响 ,水文情势产生变异问题 ,以灰色差异信息理论为基础 ,建立差异信息相对测度体系和最优信息二分割模型 ,模型可判别水文时间序列的变点存在、位置并量化变异度。选用珠江三角洲网河区洪水资料进行水... 受气候变化、人类活动等诸多因素影响 ,水文情势产生变异问题 ,以灰色差异信息理论为基础 ,建立差异信息相对测度体系和最优信息二分割模型 ,模型可判别水文时间序列的变点存在、位置并量化变异度。选用珠江三角洲网河区洪水资料进行水文变异分析 ,推断点清晰、变异关系明确 ,为水文时间变异点的推估提供了新的途径。 展开更多
关键词 差异信息 水文时间序列
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应用变点模型来研究沪深股股市波动性突变行为 被引量:17
6
作者 宿成建 陈洁 《重庆大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第10期152-155,共4页
股票价格的每日变化呈现随机漫步的特征,其一定程度的波动反映了股票变化的内在规律,但未能预期的股价的突然变化对投资者及社会经济却产生着巨大的影响,如股价突然大幅下跌会令投资者损失惨重。笔者提出一种方差变点模型(波动性突变点... 股票价格的每日变化呈现随机漫步的特征,其一定程度的波动反映了股票变化的内在规律,但未能预期的股价的突然变化对投资者及社会经济却产生着巨大的影响,如股价突然大幅下跌会令投资者损失惨重。笔者提出一种方差变点模型(波动性突变点模型),并用该模型分析从1992年到2002年上证和深证综合指数的方差变点,应用二分分段法结合西沃兹信息标准(Chen和Gupta1997),找出股指收益率序列中的所有方差(波动性)突变点,对这些变点的经济意义进行解释。 展开更多
关键词 假设检验 西沃兹信息标准(SIC) 二分分段法 收益率序列
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极值理论中阈值选取的Hill估计方法改进 被引量:15
7
作者 宋加山 李勇 +2 位作者 彭诚 王彪 方兆本 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2008年第9期1104-1108,共5页
利用变点统计理论对极值理论中阈值选择的传统Hill估计方法进行了改进,实现了阈值的定量精确选取,从而减少了因主观判断所引起的阈值选取偏差.将此方法应用到基于极值理论的商业银行操作风险度量中,取得了较好的效果.
关键词 Hill估计 阈值
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黑河上游山区径流变化特征分析 被引量:18
8
作者 李占玲 徐宗学 《干旱区资源与环境》 CSSCI CSCD 北大核心 2012年第9期51-56,共6页
河川径流的演变既呈现一定的趋势性,又存在一定的突变性。趋势可以反映径流序列总体的演变规律,突变则可以说明径流序列的某些统计规律何时发生变化。文中分别采用Mann-Kendall检验法和非参数累积和检验法针对黑河上游山区径流序列的趋... 河川径流的演变既呈现一定的趋势性,又存在一定的突变性。趋势可以反映径流序列总体的演变规律,突变则可以说明径流序列的某些统计规律何时发生变化。文中分别采用Mann-Kendall检验法和非参数累积和检验法针对黑河上游山区径流序列的趋势和突变特征进行了探讨。结果表明:扎木什克站春、夏、秋季径流和年平均径流量略有增加,冬季径流显著减少;莺落峡站春、夏、秋季径流有所增加,冬季显著减少,年平均径流呈微弱减少趋势。扎木什克站1、2、12月平均径流及冬季径流序列在90年代初出现变点,变点后径流序列的均值较变点前有所减少;莺落峡站4月份径流在1992年存在变点,变点后径流序列的均值较变点前有所增加。 展开更多
关键词 径流 MANN-KENDALL 非参数累积和检验 趋势 黑河
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基于Γ分布的气压序列非均一性检验方法初探 被引量:18
9
作者 吴必文 温华洋 惠军 《应用气象学报》 CSCD 北大核心 2008年第4期496-501,共6页
通过对安徽省内23个代表台站1961—2006年平均气压序列均一性检验的研究,提出了一种基于Γ分布气压序列非均一性检验方法——Γ检验法。以桐城市数据为例,给出了检验和分析的具体过程,最后将该方法检验结果与常见的基于正态分布的SNHT... 通过对安徽省内23个代表台站1961—2006年平均气压序列均一性检验的研究,提出了一种基于Γ分布气压序列非均一性检验方法——Γ检验法。以桐城市数据为例,给出了检验和分析的具体过程,最后将该方法检验结果与常见的基于正态分布的SNHT法检验结果进行了对比分析,结果表明:该方法具有更广泛的使用范围和较高的准确性,可以检验大部分年平均气压的非均一性。检验结果表明:气压计高度的调整、台站迁址是安徽省内气压序列非均一性的主要原因。 展开更多
关键词 Г检验法 非均一性检验 气压序列
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气侯时间序列变点的推断 被引量:14
10
作者 杨喜寿 杨洪昌 《大气科学》 CSCD 北大核心 1996年第1期47-53,共7页
本文研究时间序列的变点问题。所给出的统计方法可用来推断一个时间序列是否存在变点,存在几个变点以及变点在什么位置。这种统计推断方法可用于气候阶段的划分。
关键词 气候 时间序列 似然比 检验统计量
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至多一个变点的Γ分布的统计推断及在金融中的应用 被引量:16
11
作者 谭常春 赵林城 缪柏其 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2007年第1期2-10,共9页
对至多一个变点的Γ分布,即X1,X2…,Xn为一列相互独立的随机变量序列,且X1,X2,…,X[nΥ0]i.i.d~Γ(x;ν1,λ1),X[nΥ0]+1,X[nΥ0]+2,…,Xn i.i.d~Γ(x;ν2,λ2),其中Υ0未知,称Υ0为该序列的变点.在利用第一型极值分布逼近文中... 对至多一个变点的Γ分布,即X1,X2…,Xn为一列相互独立的随机变量序列,且X1,X2,…,X[nΥ0]i.i.d~Γ(x;ν1,λ1),X[nΥ0]+1,X[nΥ0]+2,…,Xn i.i.d~Γ(x;ν2,λ2),其中Υ0未知,称Υ0为该序列的变点.在利用第一型极值分布逼近文中提出统计量的分布的基础上,给出了变点Υ0估计(?)的相合性及强弱收敛速度.最后给出了在金融序列上的应用. 展开更多
关键词 Γ分布 强相合估计 收敛速度
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测量误差模型只有一个变点的检验和估计 被引量:10
12
作者 王黎明 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2002年第4期385-392,共8页
本文讨论了测量误差模型中参数只有一个变点的检验和估计问题.首先,给出其似然比检验统计量.然后,基于最小信息准则的原理,利用Schwarz信息准则(SIC),在多余参数已知和未知的情况下,分别给出了检验统计量,讨论了利用SIC方法给出的检... 本文讨论了测量误差模型中参数只有一个变点的检验和估计问题.首先,给出其似然比检验统计量.然后,基于最小信息准则的原理,利用Schwarz信息准则(SIC),在多余参数已知和未知的情况下,分别给出了检验统计量,讨论了利用SIC方法给出的检验统计量的渐近分布.证明了基于似然比方法和SIC方法给出的变点估计是相同的,并且在一定条件下,给出了变点估计的极限分布.运用Monte-Carlo随机模拟的方法,分别给出了以上检验的临界值. 展开更多
关键词 估计 测量误差模型 似然比检验 Schwarz信息准则
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关于刻度参数变点的非参数统计推断 被引量:12
13
作者 缪柏其 魏登云 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 1994年第3期263-270,共8页
对最多只含一个刻度参数变点的模型X(i/n)=e(i/n),i=1,2,…n.e(1/n),…,e(n/n)相互独立,且对i/n<t0,e(i/n)~F(x),对i/n≥t0,本文讨论了上述模型中变点t0和刻度参数b... 对最多只含一个刻度参数变点的模型X(i/n)=e(i/n),i=1,2,…n.e(1/n),…,e(n/n)相互独立,且对i/n<t0,e(i/n)~F(x),对i/n≥t0,本文讨论了上述模型中变点t0和刻度参数b的假设检验和区间估计问题. 展开更多
关键词 检验 刻度参数 非参数统计
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至多一个变点的Γ分布的统计推断 被引量:12
14
作者 谭常春 缪柏其 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2005年第1期51-58,共8页
对至多一个变点的Γ分布,即X1,…,Xn为一列相互独立的随机变量序列,且X1,…,Xk0 i.i.d~Γ(x;ν1,λ1),Xk0+1,…,Xn i.i.d~Γ(x;ν2,λ2),其中k0未知,称k0为该序列的变点.借助Gauss过程理论和滑窗方法,利用第一型极值分布逼近本文提出... 对至多一个变点的Γ分布,即X1,…,Xn为一列相互独立的随机变量序列,且X1,…,Xk0 i.i.d~Γ(x;ν1,λ1),Xk0+1,…,Xn i.i.d~Γ(x;ν2,λ2),其中k0未知,称k0为该序列的变点.借助Gauss过程理论和滑窗方法,利用第一型极值分布逼近本文提出的统计量的分布,给出了检测变点k0的程序和变点的区间估计.最后对文中提出的统计量进行模拟并分析. 展开更多
关键词 Г分布 区间估计 滑窗
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至多一个变点模型的统计推断 被引量:12
15
作者 谭智平 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1996年第1期43-54,共12页
对至多一个变点模型,其中‘(1/n),…,‘(n/n)独立同分布,借助高斯过程理论,利用第一型极值分布逼近本文所提出的变点估计量的分布,讨论了关于变点t_0,跳跃度(α2-α1)和斜率变度(β2-β1)的假设检验和区间估计问题。
关键词 区间估计 假设检验 跳跃度 统计推断
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基于两阶段维纳退化过程的液力耦合器可靠性评估 被引量:11
16
作者 鄢伟安 宋保维 +1 位作者 段桂林 师义民 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2014年第9期1882-1886,共5页
对液力耦合器(liquid coupling device,LCD)的两阶段退化过程进行可靠性建模及评估。液力耦合器退化过程中呈现出明显的两阶段特性,即LCD在退化过程中存在某一时刻,在该时刻前后,LCD分别服从不同的退化过程。传统做法只基于第二阶段进... 对液力耦合器(liquid coupling device,LCD)的两阶段退化过程进行可靠性建模及评估。液力耦合器退化过程中呈现出明显的两阶段特性,即LCD在退化过程中存在某一时刻,在该时刻前后,LCD分别服从不同的退化过程。传统做法只基于第二阶段进行可靠性分析,丢失了第一阶段的信息。鉴于此,建立两阶段维纳退化过程模型,并推导出该模型下的可靠度函数;同时,基于Schwarz信息准则(Schwarz information criterion,SIC),获得模型变点的估计。最后,运用所建模型对LCD实例进行可靠性评估,并与传统做法进行对比分析。结果表明该模型对LCD退化过程拟合效果良好,且给出更为可信的评估结果。 展开更多
关键词 两阶段维纳退化过程 Schwarz信息准则 液力耦合器
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基于多尺度排列熵和长短时记忆神经网络的航空发动机剩余寿命预测 被引量:10
17
作者 车畅畅 王华伟 +1 位作者 倪晓梅 付强 《交通运输工程学报》 EI CSCD 北大核心 2019年第5期106-115,共10页
针对航空发动机性能退化失效的变点和多状态参数的时间序列预测,构建了基于多尺度排列熵算法和长短时记忆神经网络的剩余寿命预测模型;使用多尺度排列熵算法对时间序列进行变点分析,求解出性能退化过程中的突变点,得到了有故障征兆的性... 针对航空发动机性能退化失效的变点和多状态参数的时间序列预测,构建了基于多尺度排列熵算法和长短时记忆神经网络的剩余寿命预测模型;使用多尺度排列熵算法对时间序列进行变点分析,求解出性能退化过程中的突变点,得到了有故障征兆的性能退化起始点;构建了包含多变量的长短时记忆神经网络模型,将多个状态参数代入到模型中得到对应的剩余寿命;将变点后的航空发动机多状态参数和剩余寿命作为样本,代入到长短时记忆神经网络模型中进行多步和多变量的时间序列预测;通过综合航空发动机状态参数变点分析方法和时间序列预测模型,得到最终的剩余寿命预测结果。研究结果表明:多尺度排列熵算法能够及时监控各个状态参数的变化,当发现状态参数异常时,排列熵的值会发生跳变,从而有助于及时发现故障征兆;长短时记忆神经网络模型通过门控单元对长时间序列数据进行信息筛选,充分保留了有效信息用于时间序列预测;多变量长短时记忆神经网络能够对多状态参数进行同步分析,并且将状态参数直接与剩余寿命相对应,提高了模型效率;通过多尺度排列熵算法和长短时记忆神经网络模型的结合,能够考虑到航空发动机的多退化模式,得到更符合实际退化过程的剩余寿命预测结果;经过算例分析,提出方法的剩余寿命预测的均方根误差为5.3,与长短时记忆神经网络、反向传播神经网络和支持向量机相比,误差分别降低了63%、72%和78%。 展开更多
关键词 航空发动机 剩余寿命预测 性能退化 长短时记忆神经网络 多尺度排列熵
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PC/PS共混物在加工中的相连续和相转变形态 被引量:9
18
作者 揣成智 李树 《塑料科技》 CAS 北大核心 2005年第1期1-4,共4页
阐述了聚碳酸酯 /聚苯乙烯共混物在不同混合加工过程中出现的相连续和相转变形态。结果表明 ,共混物的形态结构强烈地依赖于共混物的组成和混合方法 。
关键词 共混物 相转 聚碳酸酯 理论预测 聚苯乙烯 PS 组成 连续 偏差
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基于秩统计量的枯水期径流时序变点的非参数识别 被引量:9
19
作者 涂新军 陈晓宏 《水利学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第5期603-607,共5页
本文提出了枯期径流时序变点的识别原理和基于秩统计量的非参数识别方法,该方法能很好地解决分布函数难以确定时的时序变点识别问题。以东江流域为例,对其干流的枯期径流量年系列(1957—2000年)进行了变点识别,结果显示1974年为东江流... 本文提出了枯期径流时序变点的识别原理和基于秩统计量的非参数识别方法,该方法能很好地解决分布函数难以确定时的时序变点识别问题。以东江流域为例,对其干流的枯期径流量年系列(1957—2000年)进行了变点识别,结果显示1974年为东江流域枯期径流的显著性时序变点。通过对比分析变点前后的统计参数,1974年后的东江流域枯期径流量年均值明显增加,年际变化的离散程度增大。 展开更多
关键词 秩统计量 非参数识别 枯期径流量
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基于Expectile-based VaR变点检测的金融传染分析 被引量:8
20
作者 谭常春 操毅文 叶五一 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2018年第2期371-380,共10页
本文在分位点回归的基础上采用ALS方法,建立了线性Expectile模型,并以此计算美国金融危机期间有关经济体的Expectile-based VaR(EVaR),对EVaR进行变点检测。根据变点的位置来估计危机发生的时间,并通过比较模型的系数在危机前后... 本文在分位点回归的基础上采用ALS方法,建立了线性Expectile模型,并以此计算美国金融危机期间有关经济体的Expectile-based VaR(EVaR),对EVaR进行变点检测。根据变点的位置来估计危机发生的时间,并通过比较模型的系数在危机前后的变化情况,分析了美国金融危机对中国、香港、英国、德国和日本造成的传染情况。同时结合实际情况分析线性Expectile模型所确定的危机发生时间和系数变化所反映的危机传染性强弱程度,并与斜率模型得到的结论进行比较,体现了线性Expectile模型的准确性。 展开更多
关键词 分位回归模型 预期位在险价值 金融传染
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