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反馈交易规则与股指收益自相关:对上证综指的实证研究 被引量：9
1
作者 唐彧 曾勇 唐小我 《管理工程学报》 CSSCI 2002年第4期17-21,共5页
本文研究了反馈交易规则与上证综合指数日收益自相关之间的联系 ,结果表明正反馈交易将导致收益负的自相关 ,且相关系数绝对值随波动增大而增大 ,从而整个收益表现出随波动变化的序列相关。同时与其他发达国家相应研究结果的对比发现 ,... 本文研究了反馈交易规则与上证综合指数日收益自相关之间的联系 ,结果表明正反馈交易将导致收益负的自相关 ,且相关系数绝对值随波动增大而增大 ,从而整个收益表现出随波动变化的序列相关。同时与其他发达国家相应研究结果的对比发现 ,正反馈交易对上证综指收益自相关的影响更小且收益整体波动更强 。 展开更多
关键词 反馈交易规则 股指收益 自相关 上证综指 实证分析 相关系数 股票市场
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