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中国通胀水平及其不确定性双长记忆统计特征研究——基于ARFIMA-HYGARCH-t模型
1
作者
潘群星
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2017年第6期64-70,共7页
基于ARFIMA-HYGARCH-t模型对1985年1月至2015年12月间中国月度通货膨胀的均值过程和波动过程进行统计检验,发现通货膨胀水平及其不确定性表现出"双长记忆"行为。在此行为下,利用VAR模型、ARFIMA-HYGARCH-M-t模型及ARFIMA-GJR-...
基于ARFIMA-HYGARCH-t模型对1985年1月至2015年12月间中国月度通货膨胀的均值过程和波动过程进行统计检验,发现通货膨胀水平及其不确定性表现出"双长记忆"行为。在此行为下,利用VAR模型、ARFIMA-HYGARCH-M-t模型及ARFIMA-GJR-t模型检验通货膨胀水平与其不确定性之间的影响关系、影响方向与影响程度,结论支持Friedman-Ball假说;通货膨胀水平正向冲击引发的不确定性程度强于负向冲击引发的不确定性程度。经济政策操作时既要考虑维持通货膨胀的稳定性,也要考虑政策期限结构的长期性。
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关键词
双
长
记忆
特征
ARFIMA-HYGARCH模型
Friedman-Ball假说
Cukierman-Meltzer假说
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题名
中国通胀水平及其不确定性双长记忆统计特征研究——基于ARFIMA-HYGARCH-t模型
1
作者
潘群星
机构
南京大学商学院
南京农业大学金融学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2017年第6期64-70,共7页
基金
中国博士后科学基金项目<基于ARCH(∞)模型研究我国股票市场价格若干行为>(2015M571718)
南京农业大学中央高校基本科研业务费人文社会科学研究基金项目<我国股票市场若干行为和价格波动性研究>(SK2015019)
文摘
基于ARFIMA-HYGARCH-t模型对1985年1月至2015年12月间中国月度通货膨胀的均值过程和波动过程进行统计检验,发现通货膨胀水平及其不确定性表现出"双长记忆"行为。在此行为下,利用VAR模型、ARFIMA-HYGARCH-M-t模型及ARFIMA-GJR-t模型检验通货膨胀水平与其不确定性之间的影响关系、影响方向与影响程度,结论支持Friedman-Ball假说;通货膨胀水平正向冲击引发的不确定性程度强于负向冲击引发的不确定性程度。经济政策操作时既要考虑维持通货膨胀的稳定性,也要考虑政策期限结构的长期性。
关键词
双
长
记忆
特征
ARFIMA-HYGARCH模型
Friedman-Ball假说
Cukierman-Meltzer假说
Keywords
dual long memory
ARFIMA-HYGARCH model
Friedman-Ball hypothesis
Cukierman- Meltzer hypothesis
分类号
F222 [经济管理—国民经济]
O212 [理学—概率论与数理统计]
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1
中国通胀水平及其不确定性双长记忆统计特征研究——基于ARFIMA-HYGARCH-t模型
潘群星
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2017
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