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中国国债期货与隐含择券期权定价
被引量：
4
1
作者
陈蓉
葛骏
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2017年第2期361-380,共20页
本文提出了一种双树拼接的改进BDT模型,在此基础上发展出两种方法为中国市场上的国债期货和择券期权定价。其中"直接定价法"直接使用双树拼接树图,"两步定价法"则是经期权调整的持有成本模型。对中国TF1403和T1603...
本文提出了一种双树拼接的改进BDT模型,在此基础上发展出两种方法为中国市场上的国债期货和择券期权定价。其中"直接定价法"直接使用双树拼接树图,"两步定价法"则是经期权调整的持有成本模型。对中国TF1403和T1603国债期货合约的实证研究表明,两种方法都是合理的,且各有优势,"两步定价法"与市场价格差异较小,"直接定价法"与市场价格同步性较高。
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关键词
国债期货
择券期权
双树
拼接
bdt
模型
原文传递
题名
中国国债期货与隐含择券期权定价
被引量：
4
1
作者
陈蓉
葛骏
机构
厦门大学管理学院
兴业银行资金营运中心
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2017年第2期361-380,共20页
基金
国家自然科学基金项目(71371161
71471155)
国家自然科学基金青年项目(71101121)
文摘
本文提出了一种双树拼接的改进BDT模型,在此基础上发展出两种方法为中国市场上的国债期货和择券期权定价。其中"直接定价法"直接使用双树拼接树图,"两步定价法"则是经期权调整的持有成本模型。对中国TF1403和T1603国债期货合约的实证研究表明,两种方法都是合理的,且各有优势,"两步定价法"与市场价格差异较小,"直接定价法"与市场价格同步性较高。
关键词
国债期货
择券期权
双树
拼接
bdt
模型
Keywords
treasury bond futures
quality option
two-tree-combined
bdt
model
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
O212 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国国债期货与隐含择券期权定价
陈蓉
葛骏
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2017
4
原文传递
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