期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
共找到1篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
双指数效用函数组合投资决策 被引量：1
1
作者 周庆健 吕思瑶 +3 位作者 焦佳 赵建 魏连鑫 闫博 《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第5期766-770,共5页
双指数效用函数是一类典型且被投资者广泛应用的风险厌恶型效用函数．首先应用投资学中的无差异曲线法理论求出具有该类型效用函数的投资者的最大期望收益，然后根据Markowitz的均值一方差模型理论推导出投资者的最优组合投资决策方案... 双指数效用函数是一类典型且被投资者广泛应用的风险厌恶型效用函数．首先应用投资学中的无差异曲线法理论求出具有该类型效用函数的投资者的最大期望收益，然后根据Markowitz的均值一方差模型理论推导出投资者的最优组合投资决策方案，给出了相应的组合投资比例，较好地解决了具有该类型效用函数的投资者的最优投资组合决策问题，最后给出实例对所得结果予以验证． 展开更多
关键词 双指数效用函数 投资决策 最优组合 无差异曲线法
下载PDF
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
上一页 1 下一页 到第 页
使用帮助 返回顶部