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基于带跳随机波动率模型的双币种重置期权定价研究
被引量：
2
1
作者
韦铸娥
何家文
《数学的实践与认识》
北大核心
2020年第3期48-59,共12页
研究了外国标的资产价格,汇率及其波动率过程满足仿射跳扩散模型的双币种重置期权定价问题,其中波动率过程与标的资产,汇率相关,且具有共同跳跃风险成分.利用多维Feynman-Kac定理,Fourier逆变换等方法,获得了双币种重置期权价格的表达式...
研究了外国标的资产价格,汇率及其波动率过程满足仿射跳扩散模型的双币种重置期权定价问题,其中波动率过程与标的资产,汇率相关,且具有共同跳跃风险成分.利用多维Feynman-Kac定理,Fourier逆变换等方法,获得了双币种重置期权价格的表达式.应用数值计算分析了波动率过程主要参数对期权价格的影响.数值结果表明,波动率因素以及跳跃风险参数对期权价格的影响是显著的.
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关键词
跳扩散模型
随机波动率
双
币种
重置
期权
Fourier逆变换
原文传递
题名
基于带跳随机波动率模型的双币种重置期权定价研究
被引量：
2
1
作者
韦铸娥
何家文
机构
南宁学院信息工程学院
南宁学院公共教学部
出处
《数学的实践与认识》
北大核心
2020年第3期48-59,共12页
基金
国家自然科学基金(11461008)
广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2019KY0940)
+1 种基金
南宁学院校级科研项目(2018XJ44)
南宁学院教授培育工程项目(2019JSGC11).
文摘
研究了外国标的资产价格,汇率及其波动率过程满足仿射跳扩散模型的双币种重置期权定价问题,其中波动率过程与标的资产,汇率相关,且具有共同跳跃风险成分.利用多维Feynman-Kac定理,Fourier逆变换等方法,获得了双币种重置期权价格的表达式.应用数值计算分析了波动率过程主要参数对期权价格的影响.数值结果表明,波动率因素以及跳跃风险参数对期权价格的影响是显著的.
关键词
跳扩散模型
随机波动率
双
币种
重置
期权
Fourier逆变换
Keywords
jump-diffusion model
stochastic volatility
quanto rest options
fourier inversion transform
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于带跳随机波动率模型的双币种重置期权定价研究
韦铸娥
何家文
《数学的实践与认识》
北大核心
2020
2
原文传递
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引用分析
参考文献
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