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不同估计模型最优套期保值比率绩效研究 被引量：4
1
作者 胡向科 《经济视角》 2010年第1期73-75,共3页
本文主要介绍了在最小方差思想下最优套期保值比率的估算方法，分别用OLS、双变量自回归模型、误差修正模型，以及ECM—GARCH模型4种方法对最优套期保值比率进行了估计。结果显示，由于数据没有集群效应，故ECM-GARCH模型不合适，在前3... 本文主要介绍了在最小方差思想下最优套期保值比率的估算方法，分别用OLS、双变量自回归模型、误差修正模型，以及ECM—GARCH模型4种方法对最优套期保值比率进行了估计。结果显示，由于数据没有集群效应，故ECM-GARCH模型不合适，在前3个模型中用误差修正模型得到的套期保值效果最好。 展开更多
关键词 最优套期保值率 误差修正模型 双变量自回归模型
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中国银行间国债市场流动性黑洞的实证检验 被引量：3
2
作者 马俐丽 顾金宏 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2010年第4期21-25,共5页
本文对我国银行间国债市场流动性黑洞进行了理论分析和实证检验。理论分析表明,虽然市场参与主体范围不断扩大,但实际参与交易的市场交易成员仍具有较高的同质性。通过建立债券收益与交易量双变量自回归模型,利用银行间国债市场逐笔交... 本文对我国银行间国债市场流动性黑洞进行了理论分析和实证检验。理论分析表明,虽然市场参与主体范围不断扩大,但实际参与交易的市场交易成员仍具有较高的同质性。通过建立债券收益与交易量双变量自回归模型,利用银行间国债市场逐笔交易面板数据,对银行间国债市场流动性黑洞进行实证检验。结果表明:债券收益率和交易变化量均呈正向自相关关系,交易量指令流的变化导致债券当期收益率的反向变化,滞后的收益率对当期交易产生负向影响,我国银行间国债市场部分债券存在流动性黑洞。 展开更多
关键词 银行间国债市场 流动性黑洞 双变量自回归模型
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尼日利亚不同地区反刍动物市场定价行为研究
3
作者 V．O．奥库如瓦 L．拉米帝 《中国农业经济评论》 2005年第2期235-250,共16页
本文对尼日利亚牛羊市场的空间价格一体化程度进行了检验，试图运用双变量自回归时间序列模型验证寡头垄断市场上牛羊价格的非竞争性定价行为。论文分别对牛羊市场的合谋、歧视性、价格领袖和竞争性定价行为进行了经验性检验。结论表明... 本文对尼日利亚牛羊市场的空间价格一体化程度进行了检验，试图运用双变量自回归时间序列模型验证寡头垄断市场上牛羊价格的非竞争性定价行为。论文分别对牛羊市场的合谋、歧视性、价格领袖和竞争性定价行为进行了经验性检验。结论表明，在牛羊价格形成中，博尔诺（Borno）和索科托（Sokoto）州的牛羊价格领先于克里斯河（CrossRiver）、依莫（Imo）、卡诺（Kano）、拉各斯（Lagos）、尼日尔（Niger）和奥约（Oyo）州这些地方市场的价格。有关证据也支持共谋定价一般与市场的集中有关的判断。 展开更多
关键词 定价行为 双变量自回归模型 中心市场 反刍动物 尼日利亚
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对角膨胀双变量Poisson回归模型在结核病影响因素分析中的应用 被引量：1
4
作者 侯文 年赛楠 +1 位作者 孟彦彤 周令 《数学的实践与认识》 北大核心 2019年第10期254-261,共8页
结核病的传播过程比较复杂,易感人群在受到结核病菌传染后可能会患上结核病或结核性胸膜炎,前者具有传染性,而后者暂时不具有传染性,但可能又会发展成结核病,具有传染性.为了探讨结核病的影响因素,利用对角膨胀双变量Poisson回归模型,... 结核病的传播过程比较复杂,易感人群在受到结核病菌传染后可能会患上结核病或结核性胸膜炎,前者具有传染性,而后者暂时不具有传染性,但可能又会发展成结核病,具有传染性.为了探讨结核病的影响因素,利用对角膨胀双变量Poisson回归模型,将受结核病菌传染所发生的结核病患者数和结核性胸膜炎患者数作为模型中的2维响应变量,拟合D市在校学生受结核病菌传染的患病数据.计算结果表明:结核病患者与结核性胸膜炎患者不具有相关性;强阳率、痰菌检验阳性状态、宿舍密度、季节与通风状态差等因素是对结核病的影响因素,数据拟合效果较好,为对结核病的预防工作提供参考依据. 展开更多
关键词 对角膨胀双变量Poisson回归模型 EM算法 结核病 影响因素
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沪深300股指期货套期保值有效性的实证研究 被引量：6
5
作者 李桂荣 孔令伟 《金融理论与实践》 CSSCI 北大核心 2012年第2期75-79,共5页
在对套期保值理论和套期有效性评价方法进行回顾的基础上,采用双变量向量自回归模型和基于协整关系的误差修正模型,对基于沪深300股指期货的样本股投资组合进行套期保值有效性的实证研究。结果发现,该投资组合的套期保值率在90%以上,套... 在对套期保值理论和套期有效性评价方法进行回顾的基础上,采用双变量向量自回归模型和基于协整关系的误差修正模型,对基于沪深300股指期货的样本股投资组合进行套期保值有效性的实证研究。结果发现,该投资组合的套期保值率在90%以上,套期关系高度有效。由此可以证明,沪深300股指期货的推出发挥了规避现货市场系统风险、套期保值的作用。 展开更多
关键词 股指期货 套期保值 有效性 双变量向量自回归模型 误差修正模型
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基于对角膨胀双变量Poisson模型的中超联赛赛事数据分析 被引量：1
6
作者 侯文 王冰 +1 位作者 孟彦彤 孙德山 《数学的实践与认识》 北大核心 2018年第1期168-175,共8页
随着我国足球博彩产业的发展，与足球赛事相关的数据分析和统计工作也越来越受重视．通过双变量Poisson模型及其拓展的几种对角膨胀模型来拟合2015赛季中超联赛各场比赛进球数据．结果表明只用双变量Poisson模型不能很好拟合比赛进球得... 随着我国足球博彩产业的发展，与足球赛事相关的数据分析和统计工作也越来越受重视．通过双变量Poisson模型及其拓展的几种对角膨胀模型来拟合2015赛季中超联赛各场比赛进球数据．结果表明只用双变量Poisson模型不能很好拟合比赛进球得分数据，用对角膨胀双变量Poisson模型能较好估计各支球队在整个赛季过程中主场和客场的进攻和防守实力，预测每场比赛进球数，提高模型拟合度，并且解决了以往模型在预测低比分或高比分平局时出现的偏差．因此，对角膨胀双变量Poisson回归模型适用性强，对预测足球等项目比赛的进球数是较好的模型． 展开更多
关键词 双交量Poisson分布 双变量对角膨胀分布 双变量回归模型
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最优干预规则下的人民币汇率动态——基于双门限变量自回归模型的实证分析 被引量：2
7
作者 石凯 聂丽 刘力臻 《财经科学》 CSSCI 北大核心 2014年第5期32-43,共12页
管理浮动制下,外汇市场干预普遍存在,汇率动态具有结构门限特征。本文章使用双门限变量自回归模型考察了人民币兑美元汇率的非线性特征,率先揭示了随机冲击影响汇率变化及汇率波动的"互反"特性:前者持续时间有限时,后者持续... 管理浮动制下,外汇市场干预普遍存在,汇率动态具有结构门限特征。本文章使用双门限变量自回归模型考察了人民币兑美元汇率的非线性特征,率先揭示了随机冲击影响汇率变化及汇率波动的"互反"特性:前者持续时间有限时,后者持续时间则较长;反之亦然。实证结果表明,随机冲击对人民币汇率变化的影响不大,持续时间不超过两周,其对汇率波动的影响一般不超过两个月。在极少数情况下,随机冲击不随时间而消逝,因此,对中国而言,平稳的外汇市场干预是能够实现的。 展开更多
关键词 人民币汇率 随机干预 双门限变量自回归模型 非线性
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我国黄金期货市场存在的问题及对策
8
作者 向蓓尔 《时代经贸》 2011年第8期163-164,共2页
黄金是一种具有商品和货币双重属性的物品。本文在回顾了黄金的历史意义和市场概况的基础上，梳理了金价的主要波动因素，分析了两套黄金期货套期保值模型。最后本文为促进黄金期货市场的稳健发展，提出了三方面建议。
关键词 价格发现 套期保值 最小二乘法 双变量回归模型
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股指期货最优套期保值比率绩效研究
9
作者 吴骏 侯为波 《淮北师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2012年第1期19-23,共5页
文章基于沪深300股指期货真实数据,选取10支股票作为现货组合,分别用普通最小二乘法模型(OLS)、双变量向量自回归模型(B-VAR)、向量误差修正模型(ECM)及广义自回归条件异方差模型(EC-GARCH)4种模型估计最优套期保值比率,并对不同模型的... 文章基于沪深300股指期货真实数据,选取10支股票作为现货组合,分别用普通最小二乘法模型(OLS)、双变量向量自回归模型(B-VAR)、向量误差修正模型(ECM)及广义自回归条件异方差模型(EC-GARCH)4种模型估计最优套期保值比率,并对不同模型的套期保值绩效进行比较,认为ECM模型套期保值绩效最优. 展开更多
关键词 股指期货 最优套期保值比率 双变量向量自回归模型 向量误差修正模型
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