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方差无穷厚尾序列持久性变点的截尾检验 被引量：1
1
作者 夏小刚 鲁珍 《哈尔滨师范大学自然科学学报》 CAS 2020年第2期11-18,共8页
基于分母为残差平方累积和的Ratio统计量文章对方差无穷厚尾序列的持久性变点进行截尾检验.截尾后,原假设下统计量的渐近分布收敛于维纳过程,与厚尾指数基本无关,备择假设下统计量具有一致性.Monte Carlo模拟结果表明截尾检验对经验水... 基于分母为残差平方累积和的Ratio统计量文章对方差无穷厚尾序列的持久性变点进行截尾检验.截尾后,原假设下统计量的渐近分布收敛于维纳过程,与厚尾指数基本无关,备择假设下统计量具有一致性.Monte Carlo模拟结果表明截尾检验对经验水平没有显著的影响,但对经验势有明显的提高,说明了截尾方法的有效性. 展开更多
关键词 截尾检验 持久性变点 Ratio统计量 厚尾序列
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厚尾均值渐变变点的最小二乘估计 被引量：1
2
作者 任肖霖 赵文芝 《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》 CAS 2016年第6期692-696,共5页
利用最小二乘估计方法,给出随机误差为ARCH过程的均值渐变变点估计量,并证明了该估计量的相合性及收敛速度.通过Monte Carlo模拟说明估计的有效性.
关键词 渐变模型 厚尾序列 最小二乘估计
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基于Bootstrap抽样的厚尾自回归过程结构变点检测
3
作者 张思 金浩 杨云锋 《华中师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2023年第4期483-493,共11页
该文考虑了具有稳定分布的p阶自回归过程均值变点检验问题.通过构造修正的比值型检验统计量,利用广义的中心极限定理,证明统计量在原假设下的渐近分布是列维过程的泛函,并得到了其在备择假设下的一致性.针对渐近分布依赖未知参数的情况... 该文考虑了具有稳定分布的p阶自回归过程均值变点检验问题.通过构造修正的比值型检验统计量,利用广义的中心极限定理,证明统计量在原假设下的渐近分布是列维过程的泛函,并得到了其在备择假设下的一致性.针对渐近分布依赖未知参数的情况,采用Bootstrap抽样逼近渐近分布以得到更精确的临界值.数值仿真结果表明,基于Bootstrap抽样的Ratio检验不仅很好地控制了经验水平,经验势也达到令人满意的效果.此外,当突变位置位于样本后半段时,经验势有较大幅度提高.最后,通过一组美国铝业收盘价数据进一步验证本文所提的变点检验方法的有效性和可行性. 展开更多
关键词 厚尾序列 均值变点 比值型检验 BOOTSTRAP
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基于Bootstrap方法的厚尾AR(p)序列均值变点检验 被引量：1
4
作者 乔瑞 杨云锋 金浩 《昆明理工大学学报（自然科学版）》 北大核心 2022年第2期175-184,共10页
讨论了新息过程为p阶厚尾自回归过程的均值变点检验问题.基于修正的Ratio检验统计量,在原假设下证明了统计量的极限分布是Lévy过程的泛函,并得到在备择假设下的一致性.为了避免对未知参数的估计,采用Bootstrap子抽样方法以得到更... 讨论了新息过程为p阶厚尾自回归过程的均值变点检验问题.基于修正的Ratio检验统计量,在原假设下证明了统计量的极限分布是Lévy过程的泛函,并得到在备择假设下的一致性.为了避免对未知参数的估计,采用Bootstrap子抽样方法以得到更精确的统计量临界值.蒙特卡洛模拟表明,基于Bootstrap方法的Ratio检验统计量不仅很好地控制了经验水平,且经验势也达到令人满意的效果. 展开更多
关键词 厚尾序列 均值变点 Ratio检验 BOOTSTRAP
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厚尾相依序列均值变点的截尾估计及其收敛性 被引量：10
5
作者 韩四儿 田铮 党怀义 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2006年第6期1031-1038,共8页
本文研究厚尾相依随机变量序列的均值变点估计。在均值已知的情况下,提出变点的截尾估计方法,以消除厚尾随机变量序列中较多“奇异”点对估计结果的影响；在方差无穷的情形下推广了Hájek-Rényi型不等式,并由此得到变点估计的... 本文研究厚尾相依随机变量序列的均值变点估计。在均值已知的情况下,提出变点的截尾估计方法,以消除厚尾随机变量序列中较多“奇异”点对估计结果的影响；在方差无穷的情形下推广了Hájek-Rényi型不等式,并由此得到变点估计的相合性和收敛速度。模拟结果表明方法的可行性。 展开更多
关键词 厚尾相依序列 截尾估计 均值变点 Hájek-Rényi型不等式
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厚尾相依序列均值多变点ANOVA型检验 被引量：4
6
作者 吕会琴 赵文芝 赵蕊 《纺织高校基础科学学报》 CAS 2016年第1期55-58,71,共5页
为了研究厚尾相依序列均值的多变点检验问题,在厚尾相依随机变量序列原假设无变点与备择假设存在多个变点的假设检验下,提出ANOVA型的检验统计量.分别得到在原假设下统计量的极限分布,并对统计量的一致性检验进行推导证明.最后通过数值... 为了研究厚尾相依序列均值的多变点检验问题,在厚尾相依随机变量序列原假设无变点与备择假设存在多个变点的假设检验下,提出ANOVA型的检验统计量.分别得到在原假设下统计量的极限分布,并对统计量的一致性检验进行推导证明.最后通过数值模拟验证了该方法的有效性. 展开更多
关键词 ANOVA型检验统计量 厚尾相依序列 LEVY过程 多变点
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基于Block Bootstrap的厚尾相依序列下持久性变点检验
7
作者 苏梦琳 金浩 白学 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2024年第10期3170-3182,共13页
文章讨论了厚尾相依序列下持久性变点检验问题,其中尾指数κ∈(0,2).基于Dickey-Fuller(DF)比值型统计量构造修正的检验统计量,并证明了它在原假设下的渐近分布是一个稳定过程的泛函.在备择假设下,检验统计量具有一致性,且能够正确地识... 文章讨论了厚尾相依序列下持久性变点检验问题,其中尾指数κ∈(0,2).基于Dickey-Fuller(DF)比值型统计量构造修正的检验统计量,并证明了它在原假设下的渐近分布是一个稳定过程的泛函.在备择假设下,检验统计量具有一致性,且能够正确地识别持久性的变化方向.同时文章还给出了变点位置估计的一致性.而当序列为平稳过程时,所构造的检验统计量也不会产生伪拒绝.由于原假设下统计量的渐近分布包含未知参数κ,因此利用Block Bootstrap抽样方法确定统计量的临界值,从而避免尾指数κ的估计.蒙特卡罗数值模拟结果充分说明了所提出的检验统计量具有鲁棒性.最后通过一组股票数据进一步阐明了文中方法的可行性和有效性. 展开更多
关键词 持久性变点 稳定分布 厚尾相依序列 Block Bootstrap
原文传递
基于Bootstrap的厚尾相依序列持久性变点检验 被引量：3
8
作者 金浩 张思 +1 位作者 乔宝明 田铮 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2012年第13期174-179,共6页
基于修正方差比率函数给出一种检验厚尾序列持久性变点的统计量.在无变点的假设下得到了统计量的渐近分布.为避免检验渐近分布中的厚尾指数,构造Bootstrap抽样方法来确定渐近分布的经验临界值.数值模拟研究结果说明修正方差比率统计量及... 基于修正方差比率函数给出一种检验厚尾序列持久性变点的统计量.在无变点的假设下得到了统计量的渐近分布.为避免检验渐近分布中的厚尾指数,构造Bootstrap抽样方法来确定渐近分布的经验临界值.数值模拟研究结果说明修正方差比率统计量及Bootstrap抽样方法的有效性. 展开更多
关键词 厚尾相依序列 持久性变点 BOOTSTRAP方法 修正方差比率检验 单位根
原文传递
厚尾相依面板序列均值变点的截尾CUSUM估计
9
作者 杨银倩 赵文芝 《西安工程大学学报》 CAS 2022年第2期119-124,共6页
研究厚尾相依面板数据均值变点的截尾CUSUM估计问题。对原序列进行截尾,截尾后的数据二阶矩存在;在适当假设条件下,推广了截尾情形的Hájek-Rényi型不等式并构造变点的截尾型CUSUM估计量;证明估计量的相合性及其收敛速度。结... 研究厚尾相依面板数据均值变点的截尾CUSUM估计问题。对原序列进行截尾,截尾后的数据二阶矩存在;在适当假设条件下,推广了截尾情形的Hájek-Rényi型不等式并构造变点的截尾型CUSUM估计量;证明估计量的相合性及其收敛速度。结果表明:厚尾相依序列参数β越小,估计量的收敛速度越快。截尾型CUSUM估计量能有效避免估计结果受厚尾序列“异常”点的影响,从而有更好的稳健性。 展开更多
关键词 厚尾相依序列 面板数据 截尾估计 均值变点 Hájek-Rényi型不等式
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厚尾金融时间序列的贝叶斯单位根检验 被引量：8
10
作者 李勇 孙瑞博 王贵银 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2012年第1期184-190,共7页
在金融时间序列分析中,单位根检验是一个相当重要的研究问题。对于数据生成过程为自回归的厚尾金融时序数据,古典的ADF单位根检验统计量应用非常困难。本文则在贝叶斯框架下,发展了检验带有未知自由度厚尾t分布的自回归金融时间序列单... 在金融时间序列分析中,单位根检验是一个相当重要的研究问题。对于数据生成过程为自回归的厚尾金融时序数据,古典的ADF单位根检验统计量应用非常困难。本文则在贝叶斯框架下,发展了检验带有未知自由度厚尾t分布的自回归金融时间序列单位根的贝叶斯方法。蒙特卡罗模拟结果显示本文发展的方法能够取得好的检验功效。最后,用万科地产月度历史收益数据来演示了本文发展的方法。 展开更多
关键词 单位根 贝叶斯因子 厚尾金融时间序列 贝叶斯检验 路径抽样
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