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VaR的主要计算方法述评 被引量：32
1
作者 黄海 卢祖帝 《管理评论》 2003年第7期31-36,共6页
VaR产生于1993年,现已成为金融风险管理的标准方法。本文介绍了VaR的起源和定义,概述了VaR的三种主要计算方法:参数方法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法,并对这三种计算方法的优缺点做了简单的述评。本文还着重介绍了VaR预测基于参数方法... VaR产生于1993年,现已成为金融风险管理的标准方法。本文介绍了VaR的起源和定义,概述了VaR的三种主要计算方法:参数方法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法,并对这三种计算方法的优缺点做了简单的述评。本文还着重介绍了VaR预测基于参数方法的指数加权滑动平均(EWMA)模型及其最新的发展。 展开更多
关键词 VAR 计算方法 金融风险管理 参数方法 历史模拟法 蒙特卡罗模拟法
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采用VaR历史模拟方法计算电力市场短期金融风险 被引量：32
2
作者 周浩 张富强 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2004年第3期14-18,共5页
首先介绍了历史模拟法计算电力市场金融风险的基本原理,然后采用浙江省电力市场的历史运行数据,对电力市场次日的短期金融风险进行了实际预测。通过对2002年269 d的实际市场运行数据的统计校验,发现采用VaR历史模拟方法预测次日的金融... 首先介绍了历史模拟法计算电力市场金融风险的基本原理,然后采用浙江省电力市场的历史运行数据,对电力市场次日的短期金融风险进行了实际预测。通过对2002年269 d的实际市场运行数据的统计校验,发现采用VaR历史模拟方法预测次日的金融风险与实际运行结果相一致。因此,VaR历史模拟法能够较好地预测电网公司的电力市场短期金融风险。另外,采用该方法可以对次日平均清算电价在某一置信度下的上、下限做出较准确的估计,同时也可以对电网公司的毛利润和电费支出的上、下限等做出预测,对电网公司预测金融风险具有较好的指导意义。 展开更多
关键词 电力市场 金融风险 VAR 历史模拟法 计算
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VAR值的三种估算方法及其比较 被引量：8
3
作者 宋锦智 《城市金融论坛》 2000年第12期37-42,共6页
关键词 VAR值 受险价值 市场风险 统计指标 历史模拟法 DELTA正态法 蒙特卡罗模拟法 银行监管
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VaR度量市场风险及实证研究 被引量：10
4
作者 孔繁利 才元 陈集立 《工业技术经济》 北大核心 2005年第4期130-132,151,共4页
本文介绍了VaR理论产生的背景,给出了历史模拟法、参数法以及MonteCarlo模拟法三种度量VaR值的方法,并以上证指数为例,对三种方法进行了实证分析。结果表明,正态分布假设在不同的置信水平下的VaR值都和实际值误差较大,t分布假设下的模... 本文介绍了VaR理论产生的背景,给出了历史模拟法、参数法以及MonteCarlo模拟法三种度量VaR值的方法,并以上证指数为例,对三种方法进行了实证分析。结果表明,正态分布假设在不同的置信水平下的VaR值都和实际值误差较大,t分布假设下的模拟结果明显好于正态分布结果。最后指出了这三种方法度量VaR的不足之处。 展开更多
关键词 VAR理论 历史模拟法 参数法 MONTE CARLO模拟 金融监管 信贷风险
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VaR基本原理、计算方法及其在金融风险管理中的应用 被引量：14
5
作者 周革平 《金融与经济》 北大核心 2009年第2期69-71,78,共4页
VaR是使投资风险数量化的工具,旨在估计给定金融资产或组合在正常的资产价格波动下未来可能的或潜在的损失;目前常用的VaR计算方法大体归为三类:历史模拟法、蒙特卡洛模拟法以及方差-协方差法;各种方法均存在自身假设条件或固有的缺陷,... VaR是使投资风险数量化的工具,旨在估计给定金融资产或组合在正常的资产价格波动下未来可能的或潜在的损失;目前常用的VaR计算方法大体归为三类:历史模拟法、蒙特卡洛模拟法以及方差-协方差法;各种方法均存在自身假设条件或固有的缺陷,在选择计算VaR的方法时,需要在计算效率、所需数据信息、准确性之间进行平衡。VaR作为一种工具主要在风险控制、绩效评价以及金融监管三个方面发挥重要作用。 展开更多
关键词 VAR 历史模拟法 蒙特卡洛模拟法 方差-协方差法
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VaR计算方法的最新进展 被引量：4
6
作者 郑冲 《广东财经职业学院学报》 2003年第1期44-47,共4页
自 2 0世纪 90年代以来 ,VaR(ValueatRisk)方法发展迅速 ,并在风险管理、绩效评价、金融监管等方面获得广泛应用。最初用来计算VaR的方法主要有历史模拟、分析方法和MonteCarlo模拟三种。近年来 ,针对实际应用中出现的问题 。
关键词 VAR “按风险估价” 证券组合 统计测度 历史模拟法 分析方法 Monte-Carlo模拟法
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西方商业银行市场风险的测量方法 被引量：3
7
作者 仕江 《中国外汇管理》 2004年第8期34-35,共2页
当前受国家宏观调控政策的影响,商业银行正面临着巨大的市场风险。那么如何对市场风险进行管理呢?也许西方商业银行在市场风险管理方面所进行的积极探索对我们能有所借鉴。本专题介绍了西方商业银行的市场风险管理测量方法及风险管理方... 当前受国家宏观调控政策的影响,商业银行正面临着巨大的市场风险。那么如何对市场风险进行管理呢?也许西方商业银行在市场风险管理方面所进行的积极探索对我们能有所借鉴。本专题介绍了西方商业银行的市场风险管理测量方法及风险管理方法,并对如何完善我国商业银行市场风险控制系统进行了思考。 展开更多
关键词 西方国家 商业银行 市场风险 风险测量方法 参数法 历史模拟法 蒙特卡罗模拟法
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分位数回归在风险管理中的应用 被引量：10
8
作者 谭治国 蔡乙萍 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第17期23-24,共2页
关键词 回归模型 风险管理 蒙特卡罗模拟法 金融风险度量 历史模拟法 VAR 分位数回归
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沪深300指数的VaR风险测量——基于历史模拟法和蒙特卡罗模拟法 被引量：9
9
作者 高可佑 王潇怡 黄勇兵 《市场周刊》 2008年第3期90-91,共2页
VaR是目前金融市场风险测量的主流方法。本文基于历史模拟法和蒙特卡罗模拟法,以沪深300指数为研究对象,进行了VaR风险测量实证研究。研究发现,蒙特卡罗模拟法能够较好地覆盖实际损失,适于我国股票市场价格指数的风险度量。
关键词 VAR 历史模拟法 蒙特卡罗模拟法 失败频率检验
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风险价值的计算方法及其在证券风险管理中的应用 被引量：6
10
作者 彭江平 《决策借鉴》 2002年第3期34-38,共5页
在综述风险价值的定义及多种计算方法后 ,重点讨论了历史模拟法 ,并对我国证券市场部分数据进行了实证分析 ,论证了风险价值模型在我国证券市场风险管理中的可行性。
关键词 风险价值 证券风险管理 历史模拟法
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历史模拟法诸模型的比较研究 被引量：8
11
作者 黄剑 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2010年第11期180-188,共9页
历史模拟法是VaR模型的三大方法之一,也是市场风险计量的主流手法。随着我国银行业竞争的激烈化以及新资本协议的实施,我国商业银行对市场风险的计量与资产负债管理越来越重视。本文对一般历史模拟法、加权历史模拟法、拔靴法(bootstrap... 历史模拟法是VaR模型的三大方法之一,也是市场风险计量的主流手法。随着我国银行业竞争的激烈化以及新资本协议的实施,我国商业银行对市场风险的计量与资产负债管理越来越重视。本文对一般历史模拟法、加权历史模拟法、拔靴法(bootstrap method)进行了实证比较研究,结果显示我国商业银行应结合自身特点,宜于采用加权历史模拟法或拔靴法。 展开更多
关键词 历史模拟法 加权历史模拟法 拔靴法
原文传递
一种新的风险价值(VaR)计算方法及其应用研究 被引量：6
12
作者 周孝华 张燕 《管理学报》 CSSCI 2008年第6期819-823,共5页
应用格列汶科定理对历史模拟法进行改进,以提高历史模拟法的计算准确性,并利用该方法来确定POT模型中的阈值,以此新方法计算金融市场的风险价值(VaR);然后运用上证指数进行了实证分析,得到了较好的结果。
关键词 风险值 历史模拟法 极值理论 POT模型
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VaR模型在我国沪、深股市风险度量中的实证 被引量：6
13
作者 杨彩林 张琴玲 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第18期133-136,共4页
文章以上海和深圳证券交易市场为研究对象,选择2007年1月4日到2008年12月31日的上证综指和深证成指的每日收盘价共976个数据为样本,分别采用历史模拟法和方差-协方差法这两种常用的VaR模型对中国股票市场风险进行实证分析,并得出沪、深... 文章以上海和深圳证券交易市场为研究对象,选择2007年1月4日到2008年12月31日的上证综指和深证成指的每日收盘价共976个数据为样本,分别采用历史模拟法和方差-协方差法这两种常用的VaR模型对中国股票市场风险进行实证分析,并得出沪、深股市整体风险较大但深市又大于沪市及投资于证券市场组合可以分散投资风险的重要结论。 展开更多
关键词 VAR 股市风险 历史模拟法 方差-协方差法
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浅议基于历史模拟法计算VaR的一种改进方法 被引量：2
14
作者 刘毅 《时代金融》 2006年第10X期34-35,共2页
金融风险管理中常利用VaR技术进行管理。VaR技术具有简单明了的特点。计算的方法也很多。本文提出的一种基于历史模拟法的改进办法,初步克服了历史模拟法对近期风险的不敏感性。并与目前流行的极值理论计算所得VaR做比较,得到在所选数据... 金融风险管理中常利用VaR技术进行管理。VaR技术具有简单明了的特点。计算的方法也很多。本文提出的一种基于历史模拟法的改进办法,初步克服了历史模拟法对近期风险的不敏感性。并与目前流行的极值理论计算所得VaR做比较,得到在所选数据中,改进的历史模拟法更精确地预测未来的损失。说明在某些场合下,改进的历史模拟法仍然具有操作上的优势。 展开更多
关键词 VAR 收益分布 极值理论 历史模拟法
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VaR方法在国债利率风险管理中的应用 被引量：3
15
作者 王春红 曹兴华 《商业研究》 北大核心 2004年第1期147-149,共3页
利用VaR方法对国债的利率风险进行了度量,首先验证了国债收益率序列不服从正态分布,说明不宜采用正态分布假定下的VaR计算方法计算VaR,然后采用VaR的历史模拟法对国债价格的利率风险进行了度量,最后对历史模拟法的优缺点进行了分析。
关键词 国债收盖率 利率风险 VAR方法 历史模拟法 风险管理
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波动性变化下的VaR历史模拟法实证研究 被引量：7
16
作者 刘辉 姚海祥 马庆华 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第12期112-118,共7页
VaR(在险价值)方法是当今运用得最为广泛的金融市场风险度量方法。历史模拟法作为计算VaR的主要方法之一,其计算出来的VaR的风险度量效果需要得到现实金融市场数据的检验。本文通过选取上证综指日收益率的历史数据,分别在市场波动性不... VaR(在险价值)方法是当今运用得最为广泛的金融市场风险度量方法。历史模拟法作为计算VaR的主要方法之一,其计算出来的VaR的风险度量效果需要得到现实金融市场数据的检验。本文通过选取上证综指日收益率的历史数据,分别在市场波动性不发生改变、市场波动性变大和市场波动性变小三种情况下对历史模拟法的有效性进行检验,检验结果表明在市场波动性不发生变化的情况下,历史模拟法计算的VaR能够有效地度量市场风险;在市场波动性变大的情况下,该方法会低估市场风险;在市场波动性变小的情况下,该方法会高估市场风险。通过对历史模拟法的计算原理进行分析,历史样本自身的时滞性是导致该方法在市场波动性发生变化时无效的原因。 展开更多
关键词 风险管理 历史模拟法 在险价值 波动性
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武汉房地产投资风险分析——风险价值VaR的应用 被引量：3
17
作者 胡晓 《中南财经政法大学研究生学报》 2006年第5期28-33,共6页
近几年来,武汉房地产越炒越热,投资房地产的风险开始显现,本文分别利用计算VaR常用的几种方法:德尔塔—正态评价法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法对武汉房地产市场的风险进行估算,比较各种方法的优劣,并得出历史模拟法在研究该问题时优... 近几年来,武汉房地产越炒越热,投资房地产的风险开始显现,本文分别利用计算VaR常用的几种方法:德尔塔—正态评价法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法对武汉房地产市场的风险进行估算,比较各种方法的优劣,并得出历史模拟法在研究该问题时优于其它方法,最后利用该方法推算出武汉2006年第一季的市场风险并和全国平均风险进行比较分析。 展开更多
关键词 风险价值 德尔塔—正态评价法 历史模拟法 蒙特卡罗模拟法
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VaR模型在股市风险分析中的应用及实证分析 被引量：4
18
作者 贾馨云 苏应生 高春燕 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2014年第S1期336-341,共6页
本文旨在利用VaR方法,根据历史数据,模拟计算未来时期内股票价格和收益率变动,为投资者提供一定价值的参考。比较全面的总结了国内外对VaR方法的研究状况,并对股票市场风险做了基本的概述,介绍了度量股票市场风险的演变过程从而引出VaR... 本文旨在利用VaR方法,根据历史数据,模拟计算未来时期内股票价格和收益率变动,为投资者提供一定价值的参考。比较全面的总结了国内外对VaR方法的研究状况,并对股票市场风险做了基本的概述,介绍了度量股票市场风险的演变过程从而引出VaR方法。在介绍了VaR的定义和基本概念的基础上,以上证A股指数、上证B股指数、深证A股指数、深证B股指数为成分股,以其交易数据作为样本数据,运用EVIEWS计量分析软件对四个指数的交易价格及对数收益率进行了分析,着重分析了VaR的三种获取方法:历史模拟法,方差-协方差法和蒙特卡罗模拟法。然后以三种方法对上证A指、上证B指、深证A指、深证B指进行实证分析,得出各个指数的风险大小,为风险管理者和投资者提供投资建议。 展开更多
关键词 历史模拟法 方差-协方差法 蒙特卡罗模拟法 证券市场 风险管理
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基于历史模拟法和GARCH模型的VaR比较 被引量：2
19
作者 林晓梅 《科技情报开发与经济》 2006年第21期148-149,共2页
目前度量VaR的方法有很多种,且由不同方法计算出的VaR值往往相差很大,这使得风险管理者不知如何选择最佳模型。通过比较历史模拟法和GARCH模型下VaR值的特点和准确性程度,得出的结论是GARCH模型更具有优势。
关键词 VAR 历史模拟法 GARCH模型 LR统计量
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浅谈历史模拟法VaR的设计和实现 被引量：3
20
作者 李伟杰 《时代金融》 2009年第7X期48-49,共2页
VaR即Value at Risk,一般译为风险价值或风险值,是目前事实上世界通用的金融风险衡量标准。本文采用历史模拟法的计算方法对VaR的做了设计并实践,采用XML配置文件的形式能够使风险计算做到日常自动化。
关键词 VAR 风险控制 历史模拟法
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