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题名关于我国国债收益率曲线的再研究
被引量：2
- 1
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作者
杨大楷
王欢
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机构
上海财经大学
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出处
《税收经济研究》
1999年第3期50-54,共5页
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文摘
准确衡量某一期限国债收益水平的只能是这一期限上的零息国债或附息国债的复利收益率。随着国债市场规模扩大，品种丰富，回归拟合法拟合精确、便于定量的优势会日益显现出来。
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关键词
国债
国债收益率曲线
即期利率曲线
内部收益率曲线
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分类号
F812.5
[经济管理—财政学]
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题名国债期限与定价问题研究
- 2
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作者
俞艳春
沈可挺
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机构
浙江大学经济学院
中国社会科学院研究生院
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出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2003年第3期15-18,共4页
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文摘
国债的期限取决于长期债券与短期债券各自的筹资成本高低。国债定价应该以即期利率曲线为基础,这是套利动机所造成的结果。可以通过样条插值法构造理论即期利率曲线。即期利率曲线在国债定价与交易中的应用有利于国债品种的科学设计和国债资金的顺利筹集。
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关键词
国债期限
定价问题
即期利率曲线
无套利定价
国债品种
现金流贴现法
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分类号
F810.5
[经济管理—财政学]
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题名关于我国国债收益率曲线的再研究
- 3
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作者
杨大楷
王欢
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机构
上海财经大学
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出处
《山西财政税务专科学校学报》
1999年第4期8-11,共4页
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关键词
国债收益率曲线
即期利率曲线
内部收益率曲线
附息债券
实际收益率
国债市场
附息国债
回归方程
利率水平
即期收益率
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分类号
F812.5
[经济管理—财政学]
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题名基于参数模型的国债市场利率曲线的估计
被引量：1
- 4
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作者
王铸铭
高沛星
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机构
中南大学商学院
湖南大学金融学院
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出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2009年第4期38-42,共5页
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文摘
即期利率和远期利率曲线是金融行业中最为基本和重要的工具。在对利率期限结构参数模型中被广泛运用的NS模型和Svensson模型进行比较分析的基础上,估计了我国国债市场的即期利率和远期利率曲线。实证研究表明,Svensson模型在以最小化收益率误差的估计方法下,能够较理想地构造中国国债市场的即期利率曲线和远期利率曲线。
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关键词
利率期限结构
即期利率曲线
远期利率曲线
参数模型
国债市场
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Keywords
Term structure of interest rates, Spot rates curve, Forward rates curve, Parametric models, China treasury market
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名《固定收益证券》教学中的几个概念分析
被引量：1
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作者
郭素贞
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机构
长江大学经济学院
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出处
《现代商贸工业》
2017年第35期174-175,共2页
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文摘
随着我国债券市场规模的不断扩大,债券市场的重要性日渐凸显,很多高校的金融学专业开设了《固定收益证券》这门课程。针对其中的一些概念,学生深入理解有些困惑,如净价和全价、到期收益率和持有期回报率、久期、即期利率曲线,这些概念也是研究的重点和难点,故需作出分析和探讨。
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关键词
债券定价
到期收益率
久期
即期利率曲线
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分类号
G4
[文化科学—教育学]
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