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题名跳-扩散模型中即时波动率的门限多次幂变差核估计
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作者
龙伟芳
叶绪国
林金官
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机构
凯里学院理学院
南京审计大学统计与数学学院
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出处
《数学的实践与认识》
2021年第14期194-205,共12页
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基金
国家自然科学基金项目(11961038,11971235)
贵州省科技厅基础研究计划项目(黔科合基础[2019]1286号)
+2 种基金
贵州省教育厅自然科学研究青年科技人才成长项目(黔教合KY字[2018]364)
凯里学院2017年度学术新苗培养及创新探索专项(黔科合平台人才[2017]5723)
凯里学院2017年国家自然科学基金培育课题(黔科合平台人才[2017]5723-02)。
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文摘
讨论了跳-扩散模型中即时波动率的非参数估计问题.基于门限技术与多次幂变差,构造一个门限多次幂变差核估计量,并在一些假设条件下,建立了估计量的相合性和渐近正态性.数值模拟分析了门限多次幂变差核估计量的有限样本表现.
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关键词
跳-扩散模型
即时波动率
门限多次幂变差
渐近正态性
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Keywords
Jump-diffusion models
spot volatility
threshold multipower
asymptotical normality
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分类号
O212.1
[理学—概率论与数理统计]
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题名跳-扩散模型中即时波动率的门限二次幂变差核估计
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作者
叶绪国
龙伟芳
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机构
凯里学院
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出处
《凯里学院学报》
2020年第6期5-10,共6页
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基金
凯里学院2017年度学术新苗培养及创新探索专项(黔科合平台人才[2017]5723)
凯里学院2017年国家自然科学基金培育课题(黔科合平人才[2017]5723-02)
+1 种基金
贵州省教育厅自然科学研究青年人才成长项目(黔教合KY字[2018]364)
贵州省科技厅基础研究计划(黔科合基础[2019]1286号)。
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文摘
讨论跳-扩散模型中即时波动率的门限二次幂变差估计问题,基于门限技术与二次幂变差,提出了一个即时波动率的非参数估计量,并在一些假设条件下,建立了它们的相合性和渐近正态性.
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关键词
跳-扩散模型
即时波动率
门限二次幂变差
渐近正态性
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Keywords
Jump-diffusion models
spot volatility
threshold bi-power
asymptotical normality
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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