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基于CVaR约束的单位风险收益最大投资组合模型及实证
被引量：
5
1
作者
高岳林
陈东志
鲍卫军
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009年第13期62-64,共3页
文章以条件风险价值CVaR为约束控制风险,建立了以组合收益率与方差之比的单位风险收益最大的投资组合模型,该模型给出了在决策者可以接受的CVaR风险水平下,单位方差收益最大的投资组合最优选择;针对这个模型给出了一个改进的粒子群优化...
文章以条件风险价值CVaR为约束控制风险,建立了以组合收益率与方差之比的单位风险收益最大的投资组合模型,该模型给出了在决策者可以接受的CVaR风险水平下,单位方差收益最大的投资组合最优选择;针对这个模型给出了一个改进的粒子群优化算法,实证结果表明了在不同的CVaR风险水平下,投资组合的最优选择不同,符合实际情况,可以为决策者提供投资决策参考。
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关键词
单位
风险
收益
最大
条件
风险
价值(CVaR)
粒子群优化
罚函数
下载PDF
职称材料
考虑交易费用的投资组合优化模型研究
被引量：
3
2
作者
高岳林
苗世清
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2010年第4期133-136,共4页
交易费用对投资组合具有影响,以下半绝对偏差作为风险度量,建立一种考虑交易费用的单位风险收益最大投资组合优化模型(一个非线性的0-1分式整数规划),可以为管理者提供组合投资和控制风险的决策参考。
关键词
投资组合优化
下半绝对偏差
单位
风险
收益
最大
交易费用
差分进化算法
下载PDF
职称材料
银行贷款余额收益最大优化模型探讨
3
作者
门铎
《现代工业经济和信息化》
2015年第7期11-13,共3页
文章建立了一种考虑有贷款余额损失的单位风险收益最大贷款组合优化模型。在该模型中考虑了预贷款头寸的余额不会增值而带来的损失,并考虑了贷款企业的信用分级等情况,与实际操作更加吻合。
关键词
贷款组合优化
单位
风险
收益
最大
差分进化算法
下载PDF
职称材料
题名
基于CVaR约束的单位风险收益最大投资组合模型及实证
被引量：
5
1
作者
高岳林
陈东志
鲍卫军
机构
北方民族大学信息与系统科学研究所
西安交通大学经济金融学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009年第13期62-64,共3页
基金
国家社会科学基金资助项目(07XJY038)
国家教育部社科规划资助项目(06JA630056)
文摘
文章以条件风险价值CVaR为约束控制风险,建立了以组合收益率与方差之比的单位风险收益最大的投资组合模型,该模型给出了在决策者可以接受的CVaR风险水平下,单位方差收益最大的投资组合最优选择;针对这个模型给出了一个改进的粒子群优化算法,实证结果表明了在不同的CVaR风险水平下,投资组合的最优选择不同,符合实际情况,可以为决策者提供投资决策参考。
关键词
单位
风险
收益
最大
条件
风险
价值(CVaR)
粒子群优化
罚函数
分类号
F224.7 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
考虑交易费用的投资组合优化模型研究
被引量：
3
2
作者
高岳林
苗世清
机构
北方民族大学信息与系统科学研究所
宁夏大学数学计算机学院
出处
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2010年第4期133-136,共4页
基金
国家社会科学基金项目
项目编号:07XJY038
+1 种基金
国家教育部社科规划项目
项目编号:06JA630056
文摘
交易费用对投资组合具有影响,以下半绝对偏差作为风险度量,建立一种考虑交易费用的单位风险收益最大投资组合优化模型(一个非线性的0-1分式整数规划),可以为管理者提供组合投资和控制风险的决策参考。
关键词
投资组合优化
下半绝对偏差
单位
风险
收益
最大
交易费用
差分进化算法
分类号
F830 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
银行贷款余额收益最大优化模型探讨
3
作者
门铎
机构
中国建设银行宁夏区分行住房金融部
出处
《现代工业经济和信息化》
2015年第7期11-13,共3页
文摘
文章建立了一种考虑有贷款余额损失的单位风险收益最大贷款组合优化模型。在该模型中考虑了预贷款头寸的余额不会增值而带来的损失,并考虑了贷款企业的信用分级等情况,与实际操作更加吻合。
关键词
贷款组合优化
单位
风险
收益
最大
差分进化算法
Keywords
loan portfolio optimization
maximum earning per-risk
differential evolution algorithm
分类号
F823.4 [经济管理—财政学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于CVaR约束的单位风险收益最大投资组合模型及实证
高岳林
陈东志
鲍卫军
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009
5
下载PDF
职称材料
2
考虑交易费用的投资组合优化模型研究
高岳林
苗世清
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2010
3
下载PDF
职称材料
3
银行贷款余额收益最大优化模型探讨
门铎
《现代工业经济和信息化》
2015
0
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职称材料
已选择
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