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基于单位收益风险的投资决策模型与分析
被引量：
4
1
作者
张金清
《湖南文理学院学报（自然科学版）》
CAS
2004年第2期65-70,共6页
为得到更为适用的投资决策模型与分析方法 ,首先建立了单位收益风险度量模型 ,然后 ,借助于该模型和方法 ,对Markowitz型有效集中的资产组合选择问题进行了全面的分析、评价 ,并得到了单位收益风险最小的资产组合 ,同时 ,与用经典的标...
为得到更为适用的投资决策模型与分析方法 ,首先建立了单位收益风险度量模型 ,然后 ,借助于该模型和方法 ,对Markowitz型有效集中的资产组合选择问题进行了全面的分析、评价 ,并得到了单位收益风险最小的资产组合 ,同时 ,与用经典的标准差度量方法所得结果也进行了比较 ,在此基础上给出了更为合理的投资决策建议 .
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关键词
单位
收益
风险
投资决策模型
资产组合
标准差
单位
风险
报酬
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职称材料
单位收益风险最小的投资组合模型构建及检验
被引量：
2
2
作者
吴雷
姜昱汐
+1 位作者
李博达
李刚
《财会月刊（中）》
2013年第11期50-52,共3页
本文CVaR与均值的比值测度单位收益风险并使其最小化,构建了基于单位收益风险最小的投资组合优化模型。此模型特色一是选用CVaR与均值之比度量单位收益风险,对收益和风险双重因素加以综合考虑,提高了投资的合理性;二是对CVaR进行离散化...
本文CVaR与均值的比值测度单位收益风险并使其最小化,构建了基于单位收益风险最小的投资组合优化模型。此模型特色一是选用CVaR与均值之比度量单位收益风险,对收益和风险双重因素加以综合考虑,提高了投资的合理性;二是对CVaR进行离散化和线性化处理,使模型适用于任何分布下的投资组合问题,提升了模型的实用性。
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关键词
投资组合
单位
收益
风险
CVAR
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职称材料
偏度约束下单位收益风险最小的投资组合模型构建与实证
3
作者
刘洪民
战颖
乔运锋
《商业会计》
2022年第7期77-81,共5页
以投资组合收益率的偏度大于等于零来控制投资风险,以CVaR与期望收益率的比值来度量单位收益风险,构建了偏度约束下单位收益风险最小的投资组合优化模型,并利用股票市场数据加以实证检验。此模型的主要特色包括:一是引入偏度大于等于零...
以投资组合收益率的偏度大于等于零来控制投资风险,以CVaR与期望收益率的比值来度量单位收益风险,构建了偏度约束下单位收益风险最小的投资组合优化模型,并利用股票市场数据加以实证检验。此模型的主要特色包括:一是引入偏度大于等于零的约束,既减少了重大投资损失发生的概率,又保留了高收益率出现的机会,降低了投资风险;二是选用CVaR与期望收益率之比测度单位收益风险,对收益和风险加以综合考虑,避免了投资者对收益率设定得过高或过低所导致的单位收益风险偏高,提升了投资的合理性;三是对模型作离散化和线性化处理,不需假定收益率是否服从正态分布就能求解,简化了模型的计算,提高了模型的普适性。
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关键词
投资组合
偏度
单位
收益
风险
CVAR
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职称材料
题名
基于单位收益风险的投资决策模型与分析
被引量：
4
1
作者
张金清
机构
复旦大学金融研究院
出处
《湖南文理学院学报（自然科学版）》
CAS
2004年第2期65-70,共6页
基金
国家自然科学基金 [10 3 710 2 5 ]
教育部人文社会科学研究"十五"规划资助项目 [0 1JA790 0 68]
文摘
为得到更为适用的投资决策模型与分析方法 ,首先建立了单位收益风险度量模型 ,然后 ,借助于该模型和方法 ,对Markowitz型有效集中的资产组合选择问题进行了全面的分析、评价 ,并得到了单位收益风险最小的资产组合 ,同时 ,与用经典的标准差度量方法所得结果也进行了比较 ,在此基础上给出了更为合理的投资决策建议 .
关键词
单位
收益
风险
投资决策模型
资产组合
标准差
单位
风险
报酬
Keywords
risk per unit of earning rate
risk measure
investment decision
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
C934 [经济管理—管理学]
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职称材料
题名
单位收益风险最小的投资组合模型构建及检验
被引量：
2
2
作者
吴雷
姜昱汐
李博达
李刚
机构
大连交通大学经济管理学院
东北大学秦皇岛分校
出处
《财会月刊（中）》
2013年第11期50-52,共3页
基金
国家自然科学基金(项目编号:71301015)
河北省自然科学基金青年科学基金(项目编号:G2012501013)
辽宁省社科基金(项目编号:L11AJL005)的研究成果
文摘
本文CVaR与均值的比值测度单位收益风险并使其最小化,构建了基于单位收益风险最小的投资组合优化模型。此模型特色一是选用CVaR与均值之比度量单位收益风险,对收益和风险双重因素加以综合考虑,提高了投资的合理性;二是对CVaR进行离散化和线性化处理,使模型适用于任何分布下的投资组合问题,提升了模型的实用性。
关键词
投资组合
单位
收益
风险
CVAR
分类号
F275.1 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
偏度约束下单位收益风险最小的投资组合模型构建与实证
3
作者
刘洪民
战颖
乔运锋
机构
中冶北方工程技术有限公司
中冶焦耐工程技术有限公司
出处
《商业会计》
2022年第7期77-81,共5页
文摘
以投资组合收益率的偏度大于等于零来控制投资风险,以CVaR与期望收益率的比值来度量单位收益风险,构建了偏度约束下单位收益风险最小的投资组合优化模型,并利用股票市场数据加以实证检验。此模型的主要特色包括:一是引入偏度大于等于零的约束,既减少了重大投资损失发生的概率,又保留了高收益率出现的机会,降低了投资风险;二是选用CVaR与期望收益率之比测度单位收益风险,对收益和风险加以综合考虑,避免了投资者对收益率设定得过高或过低所导致的单位收益风险偏高,提升了投资的合理性;三是对模型作离散化和线性化处理,不需假定收益率是否服从正态分布就能求解,简化了模型的计算,提高了模型的普适性。
关键词
投资组合
偏度
单位
收益
风险
CVAR
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于单位收益风险的投资决策模型与分析
张金清
《湖南文理学院学报（自然科学版）》
CAS
2004
4
下载PDF
职称材料
2
单位收益风险最小的投资组合模型构建及检验
吴雷
姜昱汐
李博达
李刚
《财会月刊（中）》
2013
2
下载PDF
职称材料
3
偏度约束下单位收益风险最小的投资组合模型构建与实证
刘洪民
战颖
乔运锋
《商业会计》
2022
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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