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基于ECM-GARCH模型的华夏沪深300指数基金套期保值的实证分析
1
作者 朱景娜 《中国集体经济》 2016年第27期67-69,共3页
华夏基金是通过复制的办法来获取利益,投资者经由沪深300股指期货对华夏基金举行套期保值。为了探索这种的效果如何,采用-模子对最好的率举行求解,经由实力举行剖析。跟着愈发多的投资人参加到指数基金投资中,探索怎样客观公道的对我国... 华夏基金是通过复制的办法来获取利益,投资者经由沪深300股指期货对华夏基金举行套期保值。为了探索这种的效果如何,采用-模子对最好的率举行求解,经由实力举行剖析。跟着愈发多的投资人参加到指数基金投资中,探索怎样客观公道的对我国指数基金举行危机治理拥有非常重要的意义。 展开更多
关键词 华夏沪深300指数 基金 股指期货 套期保值 ECM—GARCH
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