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隐马尔可夫因子分析模型的半参数贝叶斯分析 被引量：7
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作者 夏业茂 勾建伟 刘应安 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2015年第1期17-30,共14页
因子模型在刻画潜在因素(因子)与观测变量间的影响关系并进而解释多元观测指标(变量)间的相关性方面具有重要作用.在实际应用中,观测数据往往呈现出时序变异多峰,偏态等特性.将经典的因子分析延伸到带有时齐隐马尔可夫模型的动力因子模... 因子模型在刻画潜在因素(因子)与观测变量间的影响关系并进而解释多元观测指标(变量)间的相关性方面具有重要作用.在实际应用中,观测数据往往呈现出时序变异多峰,偏态等特性.将经典的因子分析延伸到带有时齐隐马尔可夫模型的动力因子模型,并建立了半参数贝叶斯分析程序.分块GIBBS抽样器用以后验抽样.经验结果展示所建立的统计程序是有效的. 展开更多
关键词 隐马尔可夫模型 因子分析模型 半参数贝叶斯 分块GIBBS抽样器
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