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题名均值-半绝对偏差区间投资组合绩效评价
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作者
曾永泉
张鹏
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机构
仲恺农业工程学院人文与社会科学学院
华南师范大学经济与管理学院
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出处
《模糊系统与数学》
北大核心
2021年第4期152-161,共10页
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基金
广东省软科学项目(2019A101002066,2019A101002052)
广东省社科项目(GD19CGL32)
国家自然科学基金资助项目(71271161)。
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文摘
本文构建了考虑现实约束的均值-半绝对偏差区间投资组合优化模型。由于存在实际投资约束,如交易成本、交易量限制和借款限制,投资组合优化模型相对复杂,不易获得真实前沿面的解析解,使得投资组合理论的应用难度加大。为了求解模型,引入DEA方法,构建均值-半绝对偏差区间投资组合DEA评价模型,通过构造前沿面来逼近真实前沿面。最后,使用上海证券市场的实际数据验证了本文方法的合理性与可行性。
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关键词
区间投资组合评价
均值-半绝对偏差
数据包络分析
有效投资组合
交易成本
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Keywords
Interval Portfolio Evaluation
Mean Semi-absolute
Data Envelopment Analysis
Efficient Portfolio Frontier
Transaction Costs
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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