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基于DCC-GARCH模型对服务业板块的多元分析
被引量：
1
1
作者
钟林洲
谭美
+1 位作者
赵江琪
申敏
《中阿科技论坛（中英文）》
2022年第9期65-70,共6页
目前,经济显现逐步回暖的趋势,在做好经济复苏建设相关工作的同时,研究经济波动带来的影响有助于缓解经济下行压力。本文选择了2020年1月2日至2022年5月20日教育、酒店及餐饮、旅游等三个典型服务行业的日收盘价数据,借助DCC-GARCH模型...
目前,经济显现逐步回暖的趋势,在做好经济复苏建设相关工作的同时,研究经济波动带来的影响有助于缓解经济下行压力。本文选择了2020年1月2日至2022年5月20日教育、酒店及餐饮、旅游等三个典型服务行业的日收盘价数据,借助DCC-GARCH模型进行多元分析。分析结果显示,从2020年开始,随着服务业行业波动性的大幅上升,三个行业波动率的趋势走向大体一致,三个行业之间传导性十分迅速,且行业间的动态相关性随经济波动的发生而增大。
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关键词
服务业板块
DCC-GARCH模型
波动
性
分析
动态
相关性
分析
下载PDF
职称材料
基于Copula-MEM模型的沪深300指数日内波动率序列间动态相关性分析
被引量：
1
2
作者
潘娜
周少甫
《财会通讯（中）》
2011年第11期4-5,共2页
一、Copula-MEM模型简介本文的主要目的是对三类不同波动率指标在不同时点的动态条件相关性建模。运用Copula技术来构建金融模型的方法,可以将边缘分布和变量间的相关结构分开来研究:第一步对三序列分别确立边缘分布模型。
关键词
波动率
Copula-MEM
动态
相关性
分析
序列
下载PDF
职称材料
随机非线性系统失效模式动态相关性分析
3
作者
张义民
张旭方
《振动与冲击》
EI
CSCD
北大核心
2008年第11期27-31,共5页
基于结构破坏的首次穿越模型,应用随机结构分析概率摄动法确定系统响应及系统不同失效模式之间动态相关性。数值算例表明,随机非线性系统不同位移之间、位移与速度之间均存在相关性;系统不同失效模式间同样具有相关性,并且在考察的大部...
基于结构破坏的首次穿越模型,应用随机结构分析概率摄动法确定系统响应及系统不同失效模式之间动态相关性。数值算例表明,随机非线性系统不同位移之间、位移与速度之间均存在相关性;系统不同失效模式间同样具有相关性,并且在考察的大部分状态下,这种相关性具有动态、强相关等特点,相关失效是系统失效的主要模式。数值算例中计算结果应用Monte Carlo随机模拟方法进行验证均较好吻合,表明了该方法是能够满足工程计算要求的,从而为非线性随机振动系统不同失效模式问动态相关系数的确定提供方法参考。
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关键词
动态
相关性
分析
非线
性
随机振动
概率摄动法
首次穿越失效
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职称材料
题名
基于DCC-GARCH模型对服务业板块的多元分析
被引量：
1
1
作者
钟林洲
谭美
赵江琪
申敏
机构
南京工业大学数理科学学院
南京审计大学政府审计学院
出处
《中阿科技论坛（中英文）》
2022年第9期65-70,共6页
文摘
目前,经济显现逐步回暖的趋势,在做好经济复苏建设相关工作的同时,研究经济波动带来的影响有助于缓解经济下行压力。本文选择了2020年1月2日至2022年5月20日教育、酒店及餐饮、旅游等三个典型服务行业的日收盘价数据,借助DCC-GARCH模型进行多元分析。分析结果显示,从2020年开始,随着服务业行业波动性的大幅上升,三个行业波动率的趋势走向大体一致,三个行业之间传导性十分迅速,且行业间的动态相关性随经济波动的发生而增大。
关键词
服务业板块
DCC-GARCH模型
波动
性
分析
动态
相关性
分析
Keywords
Service sector
DCC-GARCH model
Volatility analysis
Dynamic correlation analysis
分类号
F719 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
基于Copula-MEM模型的沪深300指数日内波动率序列间动态相关性分析
被引量：
1
2
作者
潘娜
周少甫
机构
华中科技大学
出处
《财会通讯（中）》
2011年第11期4-5,共2页
基金
国家自然科学基金资助项目(编号:70971051)阶段性研究成果
文摘
一、Copula-MEM模型简介本文的主要目的是对三类不同波动率指标在不同时点的动态条件相关性建模。运用Copula技术来构建金融模型的方法,可以将边缘分布和变量间的相关结构分开来研究:第一步对三序列分别确立边缘分布模型。
关键词
波动率
Copula-MEM
动态
相关性
分析
序列
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
F224
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职称材料
题名
随机非线性系统失效模式动态相关性分析
3
作者
张义民
张旭方
机构
东北大学机械工程与自动化学院
出处
《振动与冲击》
EI
CSCD
北大核心
2008年第11期27-31,共5页
基金
国家自然科学基金重点项目(50535010)
辽宁省自然科学基金项目(20052034)
文摘
基于结构破坏的首次穿越模型,应用随机结构分析概率摄动法确定系统响应及系统不同失效模式之间动态相关性。数值算例表明,随机非线性系统不同位移之间、位移与速度之间均存在相关性;系统不同失效模式间同样具有相关性,并且在考察的大部分状态下,这种相关性具有动态、强相关等特点,相关失效是系统失效的主要模式。数值算例中计算结果应用Monte Carlo随机模拟方法进行验证均较好吻合,表明了该方法是能够满足工程计算要求的,从而为非线性随机振动系统不同失效模式问动态相关系数的确定提供方法参考。
关键词
动态
相关性
分析
非线
性
随机振动
概率摄动法
首次穿越失效
Keywords
dynamic correlation analysis
nonlinear random vibration
probability perturbation method
first passage failure model
分类号
O324 [理学—一般力学与力学基础]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于DCC-GARCH模型对服务业板块的多元分析
钟林洲
谭美
赵江琪
申敏
《中阿科技论坛（中英文）》
2022
1
下载PDF
职称材料
2
基于Copula-MEM模型的沪深300指数日内波动率序列间动态相关性分析
潘娜
周少甫
《财会通讯（中）》
2011
1
下载PDF
职称材料
3
随机非线性系统失效模式动态相关性分析
张义民
张旭方
《振动与冲击》
EI
CSCD
北大核心
2008
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
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