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不完全市场上一种未定权益的套期保值策略
被引量：
4
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作者
刘宣会
胡奇英
《系统工程学报》
CSCD
2004年第3期284-289,共6页
在标的资产价格服从几何布朗运动的Black Scholes模型中,金融市场为完全市场时,给出一种精确的套期保值策略.然后在不完全市场引入一种动态的风险度量准则,在风险中性的概率测度诱导的金融市场上,对一种未定权益找到了在风险的动态度量...
在标的资产价格服从几何布朗运动的Black Scholes模型中,金融市场为完全市场时,给出一种精确的套期保值策略.然后在不完全市场引入一种动态的风险度量准则,在风险中性的概率测度诱导的金融市场上,对一种未定权益找到了在风险的动态度量准则下的最优复制,然后运用一般的Clark公式与Malliavin分析得到了最优的套期保值策略.
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关键词
未定权益
套期保值策略
不完全市场
Clark公式
动态
的
风险
度量
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职称材料
题名
不完全市场上一种未定权益的套期保值策略
被引量：
4
1
作者
刘宣会
胡奇英
机构
西安电子科技大学经济管理学院
上海大学国际工商与管理学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
2004年第3期284-289,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(69904008).
文摘
在标的资产价格服从几何布朗运动的Black Scholes模型中,金融市场为完全市场时,给出一种精确的套期保值策略.然后在不完全市场引入一种动态的风险度量准则,在风险中性的概率测度诱导的金融市场上,对一种未定权益找到了在风险的动态度量准则下的最优复制,然后运用一般的Clark公式与Malliavin分析得到了最优的套期保值策略.
关键词
未定权益
套期保值策略
不完全市场
Clark公式
动态
的
风险
度量
Keywords
contingent claim
hedging strategy
incomplete market
Clark formula
dynamic measure of risk
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
不完全市场上一种未定权益的套期保值策略
刘宣会
胡奇英
《系统工程学报》
CSCD
2004
4
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