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基于CVaR-GARCH模型的融资融券业务动态保证金比例设计
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作者 张梓靖 《现代商业》 2016年第27期112-113,共2页
2015年11月,沪深证券交易所修改《融资融券交易实施细则》将融资保证金最低比例由50%提高至100%。受此影响,半年内融资融券业务余额骤降。监管部门通过调整保证金比率实现对整个市场的调控,但随着证券市场发展,固定保证金比例制度表现... 2015年11月,沪深证券交易所修改《融资融券交易实施细则》将融资保证金最低比例由50%提高至100%。受此影响,半年内融资融券业务余额骤降。监管部门通过调整保证金比率实现对整个市场的调控,但随着证券市场发展,固定保证金比例制度表现出一定局限性。因此,本文对融资融券交易的保证金体系设定模式、风险测度方法及风险管理方面进行研究,探讨动态保证金比例的设置模式,为优化保证金制度体系提供参考。 展开更多
关键词 GARCH-T分布模型 动态保证金比例 CVaR风险测度
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