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商业银行利率风险及其防范——基于2006～2010年7家上市银行数据的验证 被引量：11
1
作者 姚远 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2011年第11期45-51,共7页
本文以2006～2010年中国7家上市银行的数据为样本,运用利率敏感性缺口模型中的利率敏感性缺口、利率敏感性比率、缺口率和偏离度这四项指标进行实证分析。结果显示,商业银行一年期以上资产和负债匹配不均衡,面临较大的长期利率风险;同时... 本文以2006～2010年中国7家上市银行的数据为样本,运用利率敏感性缺口模型中的利率敏感性缺口、利率敏感性比率、缺口率和偏离度这四项指标进行实证分析。结果显示,商业银行一年期以上资产和负债匹配不均衡,面临较大的长期利率风险;同时,大型商业银行在防范利率风险方面存在"短借长贷"的现象。要防范利率风险,一方面,政府需要营造良好的防范利率风险的宏观经济环境,如大力发展货币市场,加快发展金融衍生品市场等;另一方面,商业银行需要构建高效的利率风险内部防范体系,如调整资产负债结构,大力发展中间业务和表外业务等。 展开更多
关键词 商业银行 利率风险 利率敏感性缺口模型 风险防范
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我国商业银行利率风险度量模型的选择 被引量：4
2
作者 彭正宇 《海南金融》 2009年第5期69-71,共3页
随着利率市场化进程的推进和金融市场的开放,使我国商业银行面临的利率风险正在逐步增大,也对商业银行风险管理提出了更高的要求。如何识别与测量利率风险是商业银行利率风险管理的基础。本文分析了几种常用的利率风险度量模型,包括利... 随着利率市场化进程的推进和金融市场的开放,使我国商业银行面临的利率风险正在逐步增大,也对商业银行风险管理提出了更高的要求。如何识别与测量利率风险是商业银行利率风险管理的基础。本文分析了几种常用的利率风险度量模型,包括利率敏感性缺口分析、持续期分析和VAR风险价值分析,并提出建设我国商业银行利率风险度量模型的建议。 展开更多
关键词 利率敏感性缺口模型 持续期模型 VAR模型
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中国商业银行利率风险管理研究 被引量：3
3
作者 陶圣禹 杨挺 《征信》 2015年第1期88-92,共5页
因我国放开利率管制较晚,商业银行利率风险控制能力较弱,加强对商业银行利率风险的控制能力显得尤为重要。通过选取利率敏感性缺口模型作为分析方法,整理出14家上市股份制商业银行2007年至2013年的混合数据,结合绝对缺口指标和利率敏感... 因我国放开利率管制较晚,商业银行利率风险控制能力较弱,加强对商业银行利率风险的控制能力显得尤为重要。通过选取利率敏感性缺口模型作为分析方法,整理出14家上市股份制商业银行2007年至2013年的混合数据,结合绝对缺口指标和利率敏感性缺口率指标,纵向与横向地分析其存在的利率敏感性缺口大小和风险控制状况,总结归纳我国商业银行在利率风险管理中存在的问题,并结合我国国情与现状来提出相关的政策建议。 展开更多
关键词 利率市场化 利率风险 利率敏感性缺口模型 风险管理 商业银行
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关于商业银行利率风险管理的研究综述 被引量：3
4
作者 陶圣禹 《金融理论与实践》 北大核心 2014年第9期97-99,共3页
我国因放开利率管制较晚,商业银行利率风险控制能力较弱,因此,加强对商业银行利率风险的管理能力显得尤为重要。从利率风险的相关概念、与金融体系的关系、衡量方法和对商业银行的影响等来对国内外学者的相关理论知识进行综合概括,并对... 我国因放开利率管制较晚,商业银行利率风险控制能力较弱,因此,加强对商业银行利率风险的管理能力显得尤为重要。从利率风险的相关概念、与金融体系的关系、衡量方法和对商业银行的影响等来对国内外学者的相关理论知识进行综合概括,并对我国现状进行相关分析。 展开更多
关键词 利率风险 利率敏感性缺口模型 风险管理 商业银行
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利率市场化下对山东省城市商业银行的利率风险性度量——基于利率敏感性缺口模型的分析 被引量：1
5
作者 张舒云 《商场现代化》 2016年第19期127-128,共2页
利率市场化,是金融自由化的直接表现。我国在近些年,加快了利率市场化的步伐。而作为中国银行业中的特殊群体,资产规模小,受制于地方经济发展的城市商业银行,在利率市场化的大背景下将面临怎样的利率风险,是具有一定的研究价值的。本文... 利率市场化,是金融自由化的直接表现。我国在近些年,加快了利率市场化的步伐。而作为中国银行业中的特殊群体,资产规模小,受制于地方经济发展的城市商业银行,在利率市场化的大背景下将面临怎样的利率风险,是具有一定的研究价值的。本文运用利率敏感性缺口模型,对山东省内4家具有代表性的城市商业银行进行利率敏感性分析,从而对利率市场化下山东省城市商业银行所面临的风险与挑战进行实证分析,并对这几家城市商业银行提出相关的应对建议。 展开更多
关键词 利率市场化 城市商业银行 利率风险 利率敏感性缺口模型
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农村法人金融机构利率风险的评估
6
作者 占祖桂 《福建金融管理干部学院学报》 2016年第2期3-8,共6页
我国利率市场化进程的加快凸显银行业利率风险管理的重要性和紧迫性。而农村法人金融机构由于技术、人才等限制,普遍对利率风险缺乏足够的了解和认识,对利率走势的预测、利率风险的识别和控制能力较弱。本文应用利率敏感性缺口模型与久... 我国利率市场化进程的加快凸显银行业利率风险管理的重要性和紧迫性。而农村法人金融机构由于技术、人才等限制,普遍对利率风险缺乏足够的了解和认识,对利率走势的预测、利率风险的识别和控制能力较弱。本文应用利率敏感性缺口模型与久期缺口模型,探索研究农村法人金融机构利率风险压力测试方法,希望对农村法人金融机构在利率市场化背景下有效规避利率风险提供有益参考。 展开更多
关键词 利率风险 农村法人金融机构 利率敏感性缺口模型 久期缺口模型
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我国中小型商业银行利率风险管理研究
7
作者 吴嘉琪 《广东经济》 2017年第1X期149-150,共2页
本文以3家城市商业银行和3家农村商业银行2010年-2015年数据为样本,运用利率敏感性缺口模型,对样本商业银行进行利率敏感性分析,得出我国中小型商业银行面对着较高的利率风险,目前所采取的微缺口的保守策略不能避免银行净利息收入的大... 本文以3家城市商业银行和3家农村商业银行2010年-2015年数据为样本,运用利率敏感性缺口模型,对样本商业银行进行利率敏感性分析,得出我国中小型商业银行面对着较高的利率风险,目前所采取的微缺口的保守策略不能避免银行净利息收入的大幅波动的结论,并给出了建议. 展开更多
关键词 利率市场化 商业银行 利率风险 利率敏感性缺口模型
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我国上市商业银行利率风险管理实证分析
8
作者 杨书 《经济研究导刊》 2016年第16期59-62,共4页
借助利率敏感性缺口模型,对我国15家上市商业银行2011—2014年的利率风险管理情况进行实证分析。研究结果表明,我国上市商业银行主动积极地调整利率敏感性缺口,一定程度上稳定了商业银行的净利息收入,提升了各银行的利率风险管理水平。... 借助利率敏感性缺口模型,对我国15家上市商业银行2011—2014年的利率风险管理情况进行实证分析。研究结果表明,我国上市商业银行主动积极地调整利率敏感性缺口,一定程度上稳定了商业银行的净利息收入,提升了各银行的利率风险管理水平。但仍存在一些问题,例如商业银行中长期资产负债结构不合理,城市商业银行更为严重;国有商业银行资产规模庞大,对缺口调整的灵活性较差,因此对利率风险的管理更为困难。 展开更多
关键词 商业银行 利率风险管理 利率敏感性缺口模型
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兴业银行利率风险管理对策与评价
9
作者 蒋忠炳 高鹏远 《商场现代化》 2014年第22期169-169,共1页
实现经济和金融市场化的关键在于实现利率市场化。随着我国改革步伐的推进和经济金融的发展,我国的利率市场化改革已进入到最关键环节,全面的利率市场化指日可待。本文以兴业银行为例,采取2008年至2012年的数据为样本,利用利率敏感性缺... 实现经济和金融市场化的关键在于实现利率市场化。随着我国改革步伐的推进和经济金融的发展,我国的利率市场化改革已进入到最关键环节,全面的利率市场化指日可待。本文以兴业银行为例,采取2008年至2012年的数据为样本,利用利率敏感性缺口模型对其进行分析,结果表明,兴业银行面临着较大的利率风险,并从培养商业银行的利率风险意识等几个点提出相关建议措施。 展开更多
关键词 兴业银行 利率风险 利率敏感性缺口模型
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